Hledat
Zobrazují se záznamy 31-40 z 706
Využití nestandardních metod pro oceňování finančních derivátů
Využití nestandardních metod pro oceňování finančních derivátů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 27. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této diplomové práci využíváme nestandardní metody k ocenění elektrických derivátů. Vývoj spotové ceny elektřiny modelujeme pomocí mean-reverting modelů na hyperjemném binomickém stromě a přechodem do rizikově neutrálního ...
In this thesis we use nonstandard methods for the valuation of derivatives on electricity. We model the dynamics of electricity spot price as mean reverting processes on the hyperfinite binomial tree and by switching to ...
In this thesis we use nonstandard methods for the valuation of derivatives on electricity. We model the dynamics of electricity spot price as mean reverting processes on the hyperfinite binomial tree and by switching to ...
Použití stereologie pro charakterizaci struktury zrna nanomateriálů
Applications of stereology for characterization of nanomaterials grain structure
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 28. 01. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Prostředkem pro studium vnitřní struktury materiálů bývá realizace vhodného geometrického výběru, nejčastěji rovinného řezu. Prostorové vlastnosti se potom odhadují s použitím standardních stereologických metod. V této ...
The inner structure of materials is usually studied through the realization of suitable geometric sample, which is most often a plane section. Spatial characteristics are then estimated with the use of standard stereological ...
The inner structure of materials is usually studied through the realization of suitable geometric sample, which is most often a plane section. Spatial characteristics are then estimated with the use of standard stereological ...
Odhad polohy nulových bodů
Estimation of the Location of Zeros of Regression Functions
Odhad polohy nulových bodů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 18. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The main interest of this master thesis is the estimation of location of zeros of the regression function and its derivatives by the parametric and nonparametric method. The first section includes either linear and nonlinear ...
Práce se zabývá odhady polohy nulových bodů regresní funkce a jejích derivací, a to jak postupy parametrické, tak neparametrické regrese. První část se věnuje parametrické regresi - lineárnímu i nelineárnímu modelu. Odhady ...
Práce se zabývá odhady polohy nulových bodů regresní funkce a jejích derivací, a to jak postupy parametrické, tak neparametrické regrese. První část se věnuje parametrické regresi - lineárnímu i nelineárnímu modelu. Odhady ...
Vliv chyb měření na tvar regresní funkce v nelineárním modelu
Effect of measurement error on the shape of the regression function in nonlinear models
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kulich, Michal
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 28. 01. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V práci zkoumáme vliv regresorů měřených s chybou na odhadnuté koeficienty v zobecněném lineárním modelu. Odvozujeme skutečný tvar střední hodnoty a rozpylové funkce v daném modelu. Ukazujeme, že při použití regresorů ...
In this thesis we study the effect of regressors measured with an error on an estimated coefficients in a generalized linear model. We infer the true shape of the mean and of the variance function in the given model. We ...
In this thesis we study the effect of regressors measured with an error on an estimated coefficients in a generalized linear model. We infer the true shape of the mean and of the variance function in the given model. We ...
Metody výpočtu maximálně věrohodných odhadů v zobecněném lineárním smíšeném modelu
Computational Methods for Maximum Likelihood Estimation in Generalized Linear Mixed Models
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Komárek, Arnošt
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 09. 05. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: diplomové práce Název práce: Metody výpočtu maximálně věrohodných odhadů v zobecněném lineárním smíšeném modelu Autor: Bc. Martin Otava Katedra / Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské ...
of the diploma thesis Title: Computational Methods for Maximum Likelihood Estimation in Generalized Linear Mixed Models Author: Bc. Martin Otava Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: ...
of the diploma thesis Title: Computational Methods for Maximum Likelihood Estimation in Generalized Linear Mixed Models Author: Bc. Martin Otava Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: ...
Modely pojištění denních dávek
Insurance Models of Daily Compensations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Veselý, Karel
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 24. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Použití metody bootstrap v časových řadách
Applications of bootstrap methods to time series
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 07. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se vìnuje studiu variant metody bootstrap vhodných pro vy¹etøování vlastností autoregresních procesù s náhodnými koe cienty. Ètenáø je nejprve se- známen s pùvodní metodou bootstrap navr¾enou pro nezávislé stejnì ...
Úplně nejmenší čtverce a jejich asymptotické vlastnosti
Total Least Squares and Their Asymptotic Properties
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 07. 07. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá metodou úplně nejmenších čtverc·, která slouží pro odhad parametr· v lineárních modelech. V práci je uveden základní popis metody a její asymptotické vlastnosti. Je vysvětleno, jakým zp·sobem lze v ...
Random Dynamical Systems and Their Applications
Náhodné dynamické systémy a jejich aplikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 05. 09. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis extends the existing results in the theory of random dynamical systems driven by fractional noise in Hilbert space. In particular, it broadens the scope of ap- plicability of the results presented by Maria J. ...
Kapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace
Capital requirements for insurance companies under Solvency II and its quantification
Kapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pleška, Martin
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Názov práce: Kapitálové požadavky kladené na pojišt'ovny v Solvency II a jejich kvantifikace Autor: Bc. Martin Kožár Katedra (ústav): Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin ...
Title: Capital requirements imposed on insurance companies in Solveny II and their quantification Author: Bc. Martin Kožár Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: Mgr. Martin Pleška ...
Title: Capital requirements imposed on insurance companies in Solveny II and their quantification Author: Bc. Martin Kožár Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: Mgr. Martin Pleška ...