Hledat
Zobrazují se záznamy 21-23 z 23
Mnohorozměrné modely zobecněné autoregresní podmíněné heteroskedasticity
Multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 02. 02. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato diplomová práce se věnuje představení některých přístupů k rozšíření jednoroz- měrného GARCH modelu do více dimenzí. Představujeme jednotlivé modely a věnujeme se metodám jejich odhadu. Dále uvádíme některé statistické ...
This master thesis deals with extension of the univariate GARCH model to multivari- ate models. We present individual models and deal with methods of their estimation. Then we describe some statistical tests for diagnosting ...
This master thesis deals with extension of the univariate GARCH model to multivari- ate models. We present individual models and deal with methods of their estimation. Then we describe some statistical tests for diagnosting ...
Holtova-Wintersova metoda pro sezónní vyrovnávání
Holt-Winters method for exponential smoothing
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 23. 06. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá metodami exponenciálního vyrovnávání u časových řad. Nejprve jsou popsány principy exponenciálního vyrovnávání, zaměříme se na zá- kladní přístupy: jednoduché, zdvojené vyrovnávání a Holtovu metodu. ...
"his thesis de-ls with the methods of exponenti-l smoothingF et (rst the prin iE ples of exponenti-l smoothing -re expl-inedF e fo us on -si -ppro- hesX sinE gleD dou le smoothing -nd the rolt¡s methodF "hese pro edures ...
"his thesis de-ls with the methods of exponenti-l smoothingF et (rst the prin iE ples of exponenti-l smoothing -re expl-inedF e fo us on -si -ppro- hesX sinE gleD dou le smoothing -nd the rolt¡s methodF "hese pro edures ...
Odhady parametrů založené na zaokrouhlených datech
Estimates of parameters based on rounded data
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Anděl, Jiří
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 16. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce pojednává o odhadech založených na zaokrouhlených datech. Práce popisuje odhady parametrů v časových řadách AR a MA a lineární regresi, uvádí různé metody odhadů na základě zaokrouhlených dat. Zaměřuje se zejména ...
This work disusses estimates based on rounded data. The work describes the estimates of parameters in time series AR and MA and in linear regression, the work presents different kinds of estimates based on rounded data. ...
This work disusses estimates based on rounded data. The work describes the estimates of parameters in time series AR and MA and in linear regression, the work presents different kinds of estimates based on rounded data. ...