Search
Now showing items 21-30 of 32
Vybrané metody analýzy časových řad s programem STATISTICA
Selected methods of time series analysis with STATISTICA
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Hudecová, Šárka
Date Issued: 2012
Date of defense: 18. 06. 2012
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Práce se zabývá využitím programu STATISTICA k základní analýze časových řad. Zaměřena je na dekompozici časových řad, zejména na eliminaci trendu. Pro tuto analýzu byly vybrány tři sady dat, na kterých byla v programu ...
This work deals with the use of STATISTICA software for the basic analysis of time series. The thesis is focused on time series decomposition, mainly on the trend elimination. First, the basic methods of the analysis are ...
This work deals with the use of STATISTICA software for the basic analysis of time series. The thesis is focused on time series decomposition, mainly on the trend elimination. First, the basic methods of the analysis are ...
Holtova-Wintersova metoda pro sezónní vyrovnávání
Holt-Winters method for exponential smoothing
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Cipra, Tomáš
Date Issued: 2014
Date of defense: 23. 06. 2014
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tato práce se zabývá metodami exponenciálního vyrovnávání u časových řad. Nejprve jsou popsány principy exponenciálního vyrovnávání, zaměříme se na zá- kladní přístupy: jednoduché, zdvojené vyrovnávání a Holtovu metodu. ...
"his thesis de-ls with the methods of exponenti-l smoothingF et (rst the prin iE ples of exponenti-l smoothing -re expl-inedF e fo us on -si -ppro- hesX sinE gleD dou le smoothing -nd the rolt¡s methodF "hese pro edures ...
"his thesis de-ls with the methods of exponenti-l smoothingF et (rst the prin iE ples of exponenti-l smoothing -re expl-inedF e fo us on -si -ppro- hesX sinE gleD dou le smoothing -nd the rolt¡s methodF "hese pro edures ...
Sezónní stavové modelování
Seasonal state space modeling
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Cipra, Tomáš
Date Issued: 2014
Date of defense: 18. 09. 2014
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Stavové modelování představuje statistický rámec pro metody exponenciálního vyrovnávání a je často využívaným nástrojem pro modelování časových řad. Tato práce se věnuje sezónním inovačním stavovým modelům a hlavní pozor- ...
State space modeling represents a statistical framework for exponential smoo- thing methods and it is often used in time series modeling. This thesis descri- bes seasonal innovations state space models and focuses on ...
State space modeling represents a statistical framework for exponential smoo- thing methods and it is often used in time series modeling. This thesis descri- bes seasonal innovations state space models and focuses on ...
Predikce časových řad
Time series prediction
bachelor thesis (NOT DEFENDED)
Advisor: Pilát, Martin
Date Issued: 2014
Date of defense: 16. 06. 2014
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V předložené práci podáváme přehled metod pro modelování a predikci časových řad. Popisujeme jak dekompoziční metody a metody založené na Boxově-Jenkinsově metodologii, tak metody využívající postupů z oblasti výpočetní ...
In this present work, we provide an overview of methods for time series modelling and prediction. We describe methods based on decomposition as well as methods based on the Box-Jenkins methodology. Moreover, we also discuss ...
In this present work, we provide an overview of methods for time series modelling and prediction. We describe methods based on decomposition as well as methods based on the Box-Jenkins methodology. Moreover, we also discuss ...
Identifikace modelů finančních časových řad
Financial time series model identification
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Zichová, Jitka
Date Issued: 2016
Date of defense: 07. 09. 2016
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Práce se zabývá identifikací modelů finančních časových řad. Čtenář se seznámí s jednorozměrnými a mnohorozměrnými modely ARMA a způsoby jejich identifikace. Jsou představeny postupy, které využívají korelační strukturu ...
This thesis deals with the financial time series model identification. The univariate and multivariate ARMA models and their identification criteria are described. The procedures using the correlation structure of the time ...
This thesis deals with the financial time series model identification. The univariate and multivariate ARMA models and their identification criteria are described. The procedures using the correlation structure of the time ...
Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad
Backtesting of Time Series Models
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Houfková, Lucia
Date Issued: 2010
Date of defense: 14. 09. 2010
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Název práce: Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad Autor: Marika Stroukalová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lucia Jarešová e-mail vedoucího: ...
Title: Backtesting of Time Series Models Author: Marika Stroukalová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Lucia Jarešová Supervisor's e-mail address: lucia.jaresova@centrum.cz ...
Title: Backtesting of Time Series Models Author: Marika Stroukalová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Lucia Jarešová Supervisor's e-mail address: lucia.jaresova@centrum.cz ...
Odhady parametrů založené na zaokrouhlených datech
Estimates of parameters based on rounded data
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Anděl, Jiří
Date Issued: 2016
Date of defense: 08. 06. 2016
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tato práce pojednává o odhadech založených na zaokrouhlených datech. Práce popisuje odhady parametrů v~časových řadách AR a MA a lineární regresi, uvádí různé metody odhadů na základě zaokrouhlených dat. Zaměřuje se zejména ...
This work discusses estimates based on rounded data. The work describes the estimates of parameters in time series AR and MA and in linear regression, the work presents different kinds of estimates based on rounded data. ...
This work discusses estimates based on rounded data. The work describes the estimates of parameters in time series AR and MA and in linear regression, the work presents different kinds of estimates based on rounded data. ...
Softwarové možnosti pro analýzu finančních časových řad
Software products for financial time series analysis
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Zichová, Jitka
Date Issued: 2012
Date of defense: 28. 05. 2012
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Předložená práce se věnuje některým metodám vhodným pro práci s finančními časovými řadami. Nejprve jsou představeny jednorozměrné lineární modely ARMA. Poté jsou popsány modely volatility ARCH a jejich zobecnění na modely ...
The present work deals with selected methods suitable to work with financial time series. Firstly, univariate linear models ARMA are introduced, followed by the description of volatility models ARCH and their generalization ...
The present work deals with selected methods suitable to work with financial time series. Firstly, univariate linear models ARMA are introduced, followed by the description of volatility models ARCH and their generalization ...
Testování hypotéz ve finančních časových řadách
Hypotheses Testing in Financial Time Series
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Zichová, Jitka
Date Issued: 2012
Date of defense: 29. 06. 2012
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Finanční data mají často podobu časových řad, v takových případech se jejich analýza provádí za pomoci statistických metod pro časové řady. V práci jsou popsány vybrané parametrické a neparametrické testy hypotézy náhodné ...
Financial data often take the form of time series. In such cases, their analysis is performed using statistical methods for time series. The thesis describes selected parametric and nonparametric tests of random walk ...
Financial data often take the form of time series. In such cases, their analysis is performed using statistical methods for time series. The thesis describes selected parametric and nonparametric tests of random walk ...
Maximálně věrohodné odhady v časových řadách
Maximum likelihood estimators in time series
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Pawlas, Zbyněk
Date Issued: 2011
Date of defense: 05. 09. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Práce se zabývá maximálně věrohodnými odhady v časových řadách. Čtenář se seznámí se třemi základními modely časových řad: autoregresní posloupností (AR), posloupností klouzavých součtů (MA) a jejich kombinací (ARMA). Dále ...
The thesis deals with maximum likelihood estimators in time series. The reader becomes familiar with three important models for time series: autoregressive model (AR), moving average model (MA) and autoregressive moving ...
The thesis deals with maximum likelihood estimators in time series. The reader becomes familiar with three important models for time series: autoregressive model (AR), moving average model (MA) and autoregressive moving ...