Hledat
Zobrazují se záznamy 21-30 z 67
Multivariate stochastic dominance and its application in portfolio optimization problems
Mnohorozměrná stochastická dominance a její aplikace v úlohách hledání optimálního portfolia
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 20. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název: Mnohorozměrná stochastická dominance a její aplikace v úlohách hledání optimálního portfolia Autor: Barbora Petrová Department: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, ...
Title: Multivariate stochastic dominance and its application in portfolio optimization Problems Author: Barbora Petrová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš ...
Title: Multivariate stochastic dominance and its application in portfolio optimization Problems Author: Barbora Petrová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš ...
On Market Efficiency, Optimal Distributional Trading Gain, and Utility Maximization
O teorii efektivních trhů, optimálního zisku z distribučního obchodování a maximalizace užitku
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 07. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: On Market Efficiency, Optimal Distributional Trading Gain, and Utility Maximization Robert Navr'atil The aim of this thesis is multifold. First, using results from the optimal distributional trading gain problem, we determine ...
O teorii efektivních trhů, optimálního zisku z distribučního obchodování a maximalizace užitku Robert Navrátil Tato práce má několik cílů. Zaprvé, pomocí řešení problému optimálního zisku z distribučního obchodování určíme ...
O teorii efektivních trhů, optimálního zisku z distribučního obchodování a maximalizace užitku Robert Navrátil Tato práce má několik cílů. Zaprvé, pomocí řešení problému optimálního zisku z distribučního obchodování určíme ...
Stochastical inference in the model of extreme events
Statistická inference v modelech extrémních událostí
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Picek, Jan
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 12. 12. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Stochastical inference in the model of extreme events Author: Jan Dienstbier Department/Institute: Department of probability and mathematical statistics Supervisor of the doctoral thesis: Doc. RNDr. Jan Picek, CSc. ...
Název práce: Stochastická inference v modelu extrémních událostí Autor: Jan Dienstbier Katedra/Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí doktorské práce: Doc. RNDr. Jan Picek, CSc., Technická Univerzita ...
Název práce: Stochastická inference v modelu extrémních událostí Autor: Jan Dienstbier Katedra/Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí doktorské práce: Doc. RNDr. Jan Picek, CSc., Technická Univerzita ...
Utility Functions in Portfolio Optimatization
Užitkové funkce v úlohách optimalizace portfolia
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dupačová, Jitka
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 11. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Copula-based multivariate association measures and tail coefficients
Mnohorozměrné míry asociace a koeficienty závislosti chvostů založené na kopulích
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 10. 09. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The dependence structure of a d-variate random vector X is a very complex notion which is fully described by the distribution of the random vector. Alternatively, it suffices to look into the corresponding copula function ...
Struktura závislosti d-rozměrného náhodného vektoru X je obecně složitý koncept, který je plně popsán sdruženým rozdělením tohoto náhodného vektoru. Co se týká samotné závislosti, tak se lze zaměřit pouze na příslušnou ...
Struktura závislosti d-rozměrného náhodného vektoru X je obecně složitý koncept, který je plně popsán sdruženým rozdělením tohoto náhodného vektoru. Co se týká samotné závislosti, tak se lze zaměřit pouze na příslušnou ...
Asset-Liability Management:Application of Stochastic Programmingwith Endogenous Randomness andContamination
Úlohy stochastické optimalizace ve financích
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 14. 12. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Asset-Liability Management: Application of Stochastic Programming with Endogenous Randomness and Contamination Author: RNDr. Tomáš Rusý Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: ...
Název: Řízení aktiv a pasiv: aplikace stochastického programování s endogenní náhodou a kontaminací. Autor: RNDr. Tomáš Rusý Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, ...
Název: Řízení aktiv a pasiv: aplikace stochastického programování s endogenní náhodou a kontaminací. Autor: RNDr. Tomáš Rusý Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, ...
Parameter Estimation under Two-phase Stratified and Cluster Sampling
Odhad parametru při dvoufázovém stratifikovaném a skupinovém výběru
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kulich, Michal
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 20. 06. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Parameter Estimation under Two-phase Stratified and Cluster Sampling Author: Mgr. Michaela Šedová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. Abstract: ...
Název práce: Odhad parametru při dvoufázovém stratifikovaném a skupinovém výběru Autor: Mgr. Michaela Šedová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí dizertační práce: Doc. Mgr. Michal Kulich, ...
Název práce: Odhad parametru při dvoufázovém stratifikovaném a skupinovém výběru Autor: Mgr. Michaela Šedová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí dizertační práce: Doc. Mgr. Michal Kulich, ...
Statistical inference for spatial and space-time Cox point processes
Statistika prostorových a časoprostorových Coxových bodových procesů
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prokešová, Michaela
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 09. 09. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Fitting of parametric models to spatial and space-time point patterns has been a very active research area in the last few years. Concerning clustered patterns, the Cox point process is the model of choice. To avoid the ...
Odhady parametrů pro modely prostorových a časoprostorových bodových procesů jsou v posledních letech předmětem aktivního výzkumu. Pro modelování shlukových procesů jsou nejčastěji využívány Coxovy bodové procesy. Odhady ...
Odhady parametrů pro modely prostorových a časoprostorových bodových procesů jsou v posledních letech předmětem aktivního výzkumu. Pro modelování shlukových procesů jsou nejčastěji využívány Coxovy bodové procesy. Odhady ...
Stochastic evolution equations with multiplicative fractional noise
Stochastické evoluční rovnice s multiaplikativním frakcionálním šumem
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 07. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Stochastic evolution equations with multiplicative fractional noise Author: Jana Šnupárková Departement: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. Supervisor's ...
Název práce: Stochastické evoluční rovnice s multiplikativním frakcionálním šumem Autor: Jana Šnupárková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, ...
Název práce: Stochastické evoluční rovnice s multiplikativním frakcionálním šumem Autor: Jana Šnupárková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, ...
On Portmanteau Tests of Randomness
O Portmanteau testech náhodnosti
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 11. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen