Hledat
Zobrazují se záznamy 21-30 z 71
Odhady K-funkcie bodového procesu využívajúce globálnu normalizáciu
Estimation of the K-function of a point process using global normalization
Odhady K-funkce bodového procesu využívající globální normalizaci
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 21. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Point processes are random local finite sets of points in a space that are used for mod- elling and subsequent spatial data analysis. Same of their useful characteristics are the pair correlation function and also the ...
Bodové procesy jsou náhodné lokálně konečné množiny bodů v prostoru, které slouží k modelování a následné analýze prostorových dat. Některé z jejich užitečných charak- teristik jsou párová korelační funkce a také K-funkce, ...
Bodové procesy jsou náhodné lokálně konečné množiny bodů v prostoru, které slouží k modelování a následné analýze prostorových dat. Některé z jejich užitečných charak- teristik jsou párová korelační funkce a také K-funkce, ...
Úloha replikácie indexov pomocou mier rizika
Index tracking problem using risk measures
Úloha replikace indexu pomocí měr rizika
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 21. 06. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis, we will introduce various methods for measuring risk known as Value at Risk (V aR) and Conditional Value at Risk (CV aR). We will use their properties and formulations in deriving a linear optimization ...
V tejto práci sa budeme zaoberať jednotlivými metódami merania rizík známymi pod pojmami Value at Risk (V aR) a Conditional Value at Risk (CV aR). Ich vlast- nosti a formulácie využijeme pri odvodení optimalizačnej úlohy ...
V tejto práci sa budeme zaoberať jednotlivými metódami merania rizík známymi pod pojmami Value at Risk (V aR) a Conditional Value at Risk (CV aR). Ich vlast- nosti a formulácie využijeme pri odvodení optimalizačnej úlohy ...
Modelování inflace
Statistical analysis and modeling of inflation
Modelování inflace
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 12. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Názov práce: Modelování inflace Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jitka Zichová Dr., Katedra pravděpodobnosti a ma- tematické statistiky Abstrakt: ...
Title: Inflation modeling Author: Matúš Baniar Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová Dr., Department of probability and mathematical statistics Abstract: Inflation, ...
Title: Inflation modeling Author: Matúš Baniar Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová Dr., Department of probability and mathematical statistics Abstract: Inflation, ...
Poissonovo rozdelenie s nadbytočnými nulami
Zero inflated Poisson model
Poissonovo rozdělení s nadbytečnými nulami
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Komárek, Arnošt
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 27. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá Poissonovým rozdelením s nadbytočnými nulami. Ako prvé je zavedený model Poissonovho rozdelenia a jeho zovšeobecnenie na model s nadbytočnými nulami. Sú odvodené základné vlastnosti takto rozšíreného ...
This paper deals with the zero-inflated Poisson distribution. First the Poisson model is defined and generalized to a zero-inflated model. The basic properties of this generalized model are derived. After- wards the basics ...
This paper deals with the zero-inflated Poisson distribution. First the Poisson model is defined and generalized to a zero-inflated model. The basic properties of this generalized model are derived. After- wards the basics ...
Regresní modely v analýze finančních dat
Regression models in financial data analysis
Regresní modely v analýze finančních dat
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 14. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Dvojitý chain ladder
Double chain ladder
Dvojitý chain ladder
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 28. 01. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá řešením jednoho z největších problémů v neživotním pojištění a tím je stanovení výše rezervy na pojistná plnění. Pravděpodobně nejčastěji používanou metodou ke stanovení výše rezervy je metoda chain ...
This thesis deals with one of the biggest problems in non-life insurance and that is forecasting outstanding claims liabilities. Chain ladder method is probably the most often used method for estimating outstanding ...
This thesis deals with one of the biggest problems in non-life insurance and that is forecasting outstanding claims liabilities. Chain ladder method is probably the most often used method for estimating outstanding ...
Vybrané problémy v náhodných procházkách
Selected problems of random walks
Vybrané problémy v náhodných procházkách
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 28. 01. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Vybrané problémy v náhodných procházkách Autor: Eva Pavčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a ...
Title: Selected problems of random walks Author: Eva Pavčová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D., Department of Probability and Mathematical ...
Title: Selected problems of random walks Author: Eva Pavčová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D., Department of Probability and Mathematical ...
Vektorová autoregresia
Vector autoregression
Vektorová autoregrese
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 21. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Vector autoregression model VAR belongs to the most used multiple time series models mainly in field of financial econometrics. The main role of this text is to survey basic theory of VAR models and to illustrate application ...
Vektorový autoregresný model VAR patrí medzi najpoužívanejšie viacrovnicové mo- dely hlavne v oblasti finančnej ekonometrie. Hlavnou úlohou tejto práce je spracovanie základnej teórie VAR modelov a ilustrácia aplikácie ...
Vektorový autoregresný model VAR patrí medzi najpoužívanejšie viacrovnicové mo- dely hlavne v oblasti finančnej ekonometrie. Hlavnou úlohou tejto práce je spracovanie základnej teórie VAR modelov a ilustrácia aplikácie ...
Znáhodnené experimenty
Randomized experiments
Znáhodněné experimenty
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 30. 06. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Štatistické experimenty sa využívajú na zisťovanie vplyvu určitých fak torov na premenné. Pri posudzovaní vplyvu sa často používa metóda s názvom Analýza rozptylu. Pri vizualizácií vzťahov medzi faktormi vystupujúcimi v ...
Statistical experiments are used to determine the effect of factors on variables. To make a decision about effect we often use method called Analysis of variance. Hasse diagrams can help to show the relationships between ...
Statistical experiments are used to determine the effect of factors on variables. To make a decision about effect we often use method called Analysis of variance. Hasse diagrams can help to show the relationships between ...
Intervalové odhady pre pomery
Confidence intervals for ratios
Intervalové odhady pro poměry
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 30. 06. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Táto práca sa venuje odvodeniu rôznych typov intervalových odhadov pre podiel stred- ných hodnôt. Zmyslom práce je aplikácia získaných teoretických poznatkov do problema- tiky triedenia odpadu, napríklad odhad hmotnosti ...
This thesis is devoted to the derivation of various types of confidence intervals for ratios of mean values. The inspiration for this work is applying the acquired theoretical knowledge to the problem of waste sorting, ...
This thesis is devoted to the derivation of various types of confidence intervals for ratios of mean values. The inspiration for this work is applying the acquired theoretical knowledge to the problem of waste sorting, ...