Hledat
Zobrazují se záznamy 21-30 z 30
Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed decision making
Kombinování diskrétních pravděpodobnostních rozdělení pomocí křížové entropie pro distribuované rozhodování
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Kárný, Miroslav
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 21. 11. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: dizertační práce Název práce: Kombinování diskrétních pravděpodobnostních rozdělení pomocí křížové entropie pro distribuované rozhodování Autor: Vladimíra Sečkárová Email autora: seckarov@karlin.mff.cuni.cz Katedra: Katedra ...
Dissertation abstract Title: Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed de- cision making Author: Vladimíra Sečkárová Author's email: seckarov@karlin.mff.cuni.cz Department: ...
Dissertation abstract Title: Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed de- cision making Author: Vladimíra Sečkárová Author's email: seckarov@karlin.mff.cuni.cz Department: ...
Statistical inference for spatial and space-time Cox point processes
Statistika prostorových a časoprostorových Coxových bodových procesů
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 18. 11. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Odhady parametrů pro modely prostorových a časoprostorových bodových procesů jsou v posledních letech předmětem aktivního výzkumu. Pro modelování shlukových procesů jsou nejčastěji využívány Coxovy bodové procesy. Odhady ...
Fitting of parametric models to spatial and space-time point patterns has been a very active research area in the last few years. Concerning clustered patterns, the Cox point process is the model of choice. To avoid the ...
Fitting of parametric models to spatial and space-time point patterns has been a very active research area in the last few years. Concerning clustered patterns, the Cox point process is the model of choice. To avoid the ...
Modern Asymptotic Perspectives on Errors-in-variables Modeling
Moderní asymptotické perspektivy pro modelování chyb v pozorovních
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 25. 01. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ABSTRAKT DISERTAČNÍ PRÁCE Michal Pešta MODERNÍ ASYMPTOTICKÉ PERSPEKTIVY PRO MODELOV ÁNÍ CHYB V POZOROV ÁNÍCH Uvažujeme lineární regresní model, kde kovariáty a odezva ...
Charles University in Prague Faculty of Mathematics and Physics ABSTRACT OF DOCTORAL THESIS Michal Pešta MODERN ASYMPTOTIC PERSPECTIVES ON ERRORS-IN-VARIABLES MODELING A linear regression model, where covariates and a ...
Charles University in Prague Faculty of Mathematics and Physics ABSTRACT OF DOCTORAL THESIS Michal Pešta MODERN ASYMPTOTIC PERSPECTIVES ON ERRORS-IN-VARIABLES MODELING A linear regression model, where covariates and a ...
Methods for periodic and irregular time series
Metody pro periodické a nepravidelné časové řady
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 16. 09. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Metody pro periodické a nepravidelné časové řady Autor: Mgr. Tomáš Hanzák Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. Abstrakt: Disertační ...
Title: Methods for periodic and irregular time series Author: Mgr. Tomáš Hanzák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. Abstract: The thesis primarily ...
Title: Methods for periodic and irregular time series Author: Mgr. Tomáš Hanzák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. Abstract: The thesis primarily ...
Methods for Constrained State Estimation: Comparison and Application to Zero-Bound Interest Rate Problem
Metody pro odhad stavových omezení : Porovnání a aplikace na problém nulových úrokových sazeb
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 30. 01. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Rigorózní práce představuje přehled základních technik pro filtrování nepozorovaných proměnných při použití stavové reprezentace modelu a stavových omezení ve tvaru nerovnic. Zabývá se především odvozením Kalmanova filtru ...
The thesis introduces an overview of techniques for filtering of unobserved variables using a state-space representation of a model and state inequality constraints. It is mainly aimed at a derivation of the linear Kalman ...
The thesis introduces an overview of techniques for filtering of unobserved variables using a state-space representation of a model and state inequality constraints. It is mainly aimed at a derivation of the linear Kalman ...
Univariate difusion stochastic differential equations with applications to financial mathematics
Jednorozměrné difusní stochastické diferenciální rovnice s aplikacemi ve finanční matematice
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Štěpán, Josef
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 10. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předmětem této práce je využití pokročilých metod teorie pravděpodobnosti a částečně i matematické analýzy na určité partie finanční matematiky. V první kapitole jsou shrnuty potřebné poznatky z teorie pravděpodobnosti. V ...
In this thesis, the aim is to employ some of the advanced probability and calculus techniques to financial mathematics. In the first chapter some major facts from continuous - time probability theory are presented. In the ...
In this thesis, the aim is to employ some of the advanced probability and calculus techniques to financial mathematics. In the first chapter some major facts from continuous - time probability theory are presented. In the ...
Bayesian modeling of market price using autoregression model
Bayesovské modelování tržní ceny za pomocí autoregresního modelu
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 23. 01. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: 1 Bayesovské modelování tržní ceny za pomoci autoregresního modelu 1Šindelář Jan Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí doktorské práce: Ing. Miroslav Kárný, DrSc. Abstrakt: V doktorské práci ...
1 Bayesian modeling of market price using autoregression model 1Šindelář Jan Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Ing. Miroslav Kárný, DrSc. Abstract: In the thesis we present a ...
1 Bayesian modeling of market price using autoregression model 1Šindelář Jan Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Ing. Miroslav Kárný, DrSc. Abstract: In the thesis we present a ...
On Selected Geometric Properties of Brownian Motion Paths
Vybrané geometrické vlastnosti trajektorií Brownova pohybu
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 05. 02. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Vybrané geometrické vlastnosti trajektorií Brownova pohybu Autor: Mgr. Ondřej Honzl Emailová adresa: honzl@karlin.mff.cuni.cz Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: ...
Title: On Selected Geometric Properties of Brownian Motion Paths Author: Mgr. Ondřej Honzl E-mail Address: honzl@karlin.mff.cuni.cz Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. ...
Title: On Selected Geometric Properties of Brownian Motion Paths Author: Mgr. Ondřej Honzl E-mail Address: honzl@karlin.mff.cuni.cz Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. ...
Pension models
Penzijní modely
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 02. 06. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problémem udržitelné míry spotřeby během důchodového věku, což je podstatný kvantitativní problém v rámci penzí. Postupně je vybudován model, který intuitivně spojuje tři klíčové faktory týkající ...
The thesis is concerned with the problem of sustainable spending towards the end of the human life cycle, which is a substantial quantitative problem in the pension framework. We gradually build a model, which coherently ...
The thesis is concerned with the problem of sustainable spending towards the end of the human life cycle, which is a substantial quantitative problem in the pension framework. We gradually build a model, which coherently ...
Statistical inference based on saddlepoint approximations
Statistická inference založená na aproximací pomocí metody sedlového bodu
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 15. 10. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Statistická inference založená na aproximací pomocí metody sedlového bodu Autor: Radka Sabolová Abstrakt: Metody založené na aproximacích pomocí sedlového bodu pro M- odhady se ve statistice osvědčily jako ...
Title: Statistical inference based on saddlepoint approximations Author: Radka Sabolová Abstract: The saddlepoint techniques for M-estimators have proved to be very accurate and robust even for small sample sizes. Based ...
Title: Statistical inference based on saddlepoint approximations Author: Radka Sabolová Abstract: The saddlepoint techniques for M-estimators have proved to be very accurate and robust even for small sample sizes. Based ...