Hledat
Zobrazují se záznamy 21-30 z 100
Non-homogeneous Poisson process - estimation and simulation
Nehomogenní Poissonův proces - odhadování a simulace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 05. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis covers non-homogeneous Poisson processes along with estimation of the intensity (rate) function and some selected simulation methods. In Chapter 1 the main properties of a non-homogeneous Poisson process are ...
Práce se zabývá nehomogenními Poissonovými procesy, odhadováním jejich inten- zity a vybranými simulačními metodami. V Kapitole 1 shrnujeme základní vlast- nosti nehomogenního Poissonova procesu. Kapitola 2 je zaměřena na ...
Práce se zabývá nehomogenními Poissonovými procesy, odhadováním jejich inten- zity a vybranými simulačními metodami. V Kapitole 1 shrnujeme základní vlast- nosti nehomogenního Poissonova procesu. Kapitola 2 je zaměřena na ...
Robust approaches in portfolio optimization with stochastic dominance
Robustní přístupy v optimalizaci portfolia se stochastickou dominancí
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V problému optimalizace portfolia využíváme moderní přístup stochastické dominance, kde chceme, aby portfolio dominovalo benchmark. Jelikož je rozdělení výnosů často jen odhadnuto z dat, hledáme nejhorší rozdělení, které ...
We use modern approach of stochastic dominance in portfolio optimization, where we want the portfolio to dominate a benchmark. Since the distribution of returns is often just estimated from data, we look for the worst ...
We use modern approach of stochastic dominance in portfolio optimization, where we want the portfolio to dominate a benchmark. Since the distribution of returns is often just estimated from data, we look for the worst ...
Modelování úrokových sazeb s využitím Lévyho procesů
Modelování úrokových sazeb s využitím Lévyho procesů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 14. 05. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci studujeme HJM model časové struktury úrokových sazeb řízený Lévyho procesem. Studujeme bezaritrážní dynamiku diskontovaných cen bezkupónových dluhopisů a jako důsledek obrdžíme model pro proces bezrizikové ...
In this work we study the HJM model of the term structure of interest rates driven by a Lévy process. We study the no-arbitrage dynamics of the discounted bond prices and obtain a risk-neutral dynamics of the short rate ...
In this work we study the HJM model of the term structure of interest rates driven by a Lévy process. We study the no-arbitrage dynamics of the discounted bond prices and obtain a risk-neutral dynamics of the short rate ...
Multivariate point processes and their application on neurophysiological data
Vícerozměrné bodové procesy a jejich použití na neurofyziologických datech
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 05. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis examines a multivariate point process in time with focus on a mu- tual relations of its marginal point processes. The first chapter acquaints the re- ader with the theoretical background of multivariate point ...
Táto práce zkoumá vícerozměrný bodový proces v čase se zaměřením na vzájemné vztahy jeho marginálních bodových procesů. V první kapitole je čitatel obeznámen s teorií a vlastnostmi vícerozměrných bodových procesů, speciálně ...
Táto práce zkoumá vícerozměrný bodový proces v čase se zaměřením na vzájemné vztahy jeho marginálních bodových procesů. V první kapitole je čitatel obeznámen s teorií a vlastnostmi vícerozměrných bodových procesů, speciálně ...
Stable distributions and their applications
Stabilní rozdělení a jejich aplikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klebanov, Lev
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 07. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je ukázat, že použití rozdělení s těžkými chvosty ve financích je teoreticky neodůvodněné a může způsobit značné nedorozumění a omyly v interpretaci modelu. Hlavním důvodem toho je nesprávná interpretace ...
The aim of this thesis is to show that the use of heavy-tailed distributions in finance is theoretically unfounded and may cause significant misunderstandings and fallacies in model interpretation. The main reason seems ...
The aim of this thesis is to show that the use of heavy-tailed distributions in finance is theoretically unfounded and may cause significant misunderstandings and fallacies in model interpretation. The main reason seems ...
Modelování ve finanční analýze
Modelování ve finanční analýze
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 24. 01. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V predloženej práci študujeme regionálne a globálne väzby, ako dôkaz integrácie akciových trhov vo Frankfurte, Amsterdame, Prahe a USA rovnako dynamiku prenosu volatility medzi súvisiacimi devízovými kurzami použitím ...
In this thesis we study the regional and global linkages as evidence of markets integration of the stock markets in Frankfurt, Amsterdam, Prague the U.S. and the dynamics of volatility transmission of related foreign ...
In this thesis we study the regional and global linkages as evidence of markets integration of the stock markets in Frankfurt, Amsterdam, Prague the U.S. and the dynamics of volatility transmission of related foreign ...
Topological support of solutions to stochastic differential equations
Topologický nosič řešení stochastických diferenciálních rovnic
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Ondreját, Martin
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Modely celočíselných časových řad s náhodnými koeficienty
Modely celočíselných časových řad s náhodnými koeficienty
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 10. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Modely celočíselných časových řad s náhodnými koeficienty Autor: Petra Burdejová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. Abstrakt: ...
Title: Models of integer-valued time series with random coefficients Author: Petra Burdejová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. Abstract: In the ...
Title: Models of integer-valued time series with random coefficients Author: Petra Burdejová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. Abstract: In the ...
Multistage nested distance in stochastic optimization
Vícestupňové vnořené vzdálenosti v stochastické optimalizaci
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Vitali, Sebastiano
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 07. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: K vyřešení mnoha úloh ze života, kde musíme udělat několik sekvenčních rozhod- nutí (např. investiční plán), se používá vícestupňová stochastická optimalizace. Tyto úlohy se modelují za pomoci náhodných procesů, které se ...
Multistage stochastic optimization is used to solve many real-life problems where decisions are taken at multiple times, e.g., portfolio selection problems. Such problems need the definition of stochastic processes, which ...
Multistage stochastic optimization is used to solve many real-life problems where decisions are taken at multiple times, e.g., portfolio selection problems. Such problems need the definition of stochastic processes, which ...
Parametrizace rozdělení škod v neživotním pojištení
Parametrizace rozdělení škod v neživotním pojištení
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 18. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Parametrizace rozdělení škod v neživotním pojištení Autor: Bc. Mária Špaková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D., MFF UK Abstrakt ...
Title: Parameterization of claims distribution in non-life insurance Author: Bc. Mária Špaková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta Ph.D., MFF UK Abstract: This ...
Title: Parameterization of claims distribution in non-life insurance Author: Bc. Mária Špaková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta Ph.D., MFF UK Abstract: This ...