Hledat
Zobrazují se záznamy 21-30 z 42
Absorption cascades of one-dimensional diffusions
Kaskády absorpce jednorozměrných difuzí
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Swart, Jan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 21. 11. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Je známe, že čas, kým proces množenia a zániku dosiahne určitú úroveň, je rozdelený ako súčet nezávislých exponenciálnych premenných. Diaconis, Miclo a Swart podali pravdepodobnostný dôkaz tejto skutočnosti tým, že našli ...
It is known that the time until a birth and death process reaches certain level is distributed as a sum of independent exponential random variables. Diaconis, Miclo and Swart gave a probabilistic proof of this fact by ...
It is known that the time until a birth and death process reaches certain level is distributed as a sum of independent exponential random variables. Diaconis, Miclo and Swart gave a probabilistic proof of this fact by ...
Tests of statistical hypotheses in measurement error models
Testy statistických hypotéz za přítomnosti chyb měření
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 11. 12. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V práci bylo studováno chování pořadových testů a odhadů v modelech s chybami měření - jestli zůstanou platné a použitelné i za přítomnosti chyb měření, případně jak mají být modifikovány. Byl navržen pořadový test o ...
The behavior of rank procedures in measurement error models was studied - if tests and estimates stay valid and applicable when there are some measurement errors involved and if not how to modify these procedures to be ...
The behavior of rank procedures in measurement error models was studied - if tests and estimates stay valid and applicable when there are some measurement errors involved and if not how to modify these procedures to be ...
Testing Structural Changes Using Ratio Type Statistics
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 29. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Testování strukturálních změn pomocí statistik podílového typu Barbora Peštová Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt disertační práce Budeme ...
Testing Structural Changes Using Ratio Type Statistics Barbora Peštová Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Probability and Mathematical Statistics, Czech Republic Abstract of the ...
Testing Structural Changes Using Ratio Type Statistics Barbora Peštová Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Probability and Mathematical Statistics, Czech Republic Abstract of the ...
Flexibility, Robustness and Discontinuities in Nonparametric Regression Approaches
Flexibilnost, robustnost a nespojitost v neparamerických regresních postupech
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 08. 11. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Názov práce: Flexibilnost, Robustnost a Nespojitost v Neparametrických Regresních Postupech Autor: Mgr. Matúš Maciak, M.Sc. Pracoviště: Katedra Pravděpodobnosti a Matematické Statistiky, Univerzita Karlova v Praze Supervisor: ...
Thesis title: Flexibility, Robustness and Discontinuity in Nonparametric Regression Approaches Author: Mgr. Matúš Maciak, M.Sc. Department: Department of Probability and Mathematical Statistics, Charles University in Prague ...
Thesis title: Flexibility, Robustness and Discontinuity in Nonparametric Regression Approaches Author: Mgr. Matúš Maciak, M.Sc. Department: Department of Probability and Mathematical Statistics, Charles University in Prague ...
Multivariate GARCH
Viacrozmerný GARCH
Rigorózní práce (NEOBHÁJENO)
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 05. 02. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: 3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových ...
4 Title: Multivariate GARCH Author: Mgr. Milan Mad'ar Department: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstract: This thesis will examine the regional and global linkages as evi- dence the integrated markets ...
4 Title: Multivariate GARCH Author: Mgr. Milan Mad'ar Department: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstract: This thesis will examine the regional and global linkages as evi- dence the integrated markets ...
Stochastic evolution equations with multiplicative fractional noise
Stochastické evoluční rovnice s multiaplikativním frakcionálním šumem
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 22. 02. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Stochastické evoluční rovnice s multiplikativním frakcionálním šumem Autor: Jana Šnupárková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, ...
Title: Stochastic evolution equations with multiplicative fractional noise Author: Jana Šnupárková Departement: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. Supervisor's ...
Title: Stochastic evolution equations with multiplicative fractional noise Author: Jana Šnupárková Departement: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. Supervisor's ...
Stochastic Programming Problems in Asset-Liability Management
Úlohy stochastického programovaní pro řízení aktiv a pasiv
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 16. 07. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je vytvořit vícestupňový model stochastického programování popisující řízení aktiv a pasiv leasingové společnosti. Na za- čátku práce je představen obchodní model společnosti a také jeho přepis do ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
Kernel Methods in Particle Filtering
Jádrové metody v částicových filtrech
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 30. 11. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Jádrové metody v částicovém filtru David Coufal Disertační práce - abstrakt Předmětem práce je analýza použití jádrových odhadů hustot v částicovém filtru. Jmenovitě se zabývá vyšetřováním konvergence jádrových odhadů fil- ...
Kernel Methods in Particle Filtering David Coufal Doctoral thesis - abstract The thesis deals with the use of kernel density estimates in particle filtering. In particular, it examines the convergence of the kernel density ...
Kernel Methods in Particle Filtering David Coufal Doctoral thesis - abstract The thesis deals with the use of kernel density estimates in particle filtering. In particular, it examines the convergence of the kernel density ...
Optimal control of Lévy-driven stochastic equations in Hilbert spaces
Optimální řízení stochastických rovnic s Lévyho procesy v Hilbertových proctorech
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 17. 04. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Řízené lineární stochastické evoluční rovnice s Lévyho procesy jsou studovány v prostředí Hilbertových prostorů. Operátor řízení může být neomezený, což umožňuje, aby výsledky získané v abstraktní podobě byly použitelné ...
Controlled linear stochastic evolution equations driven by Lévy processes are studied in the Hilbert space setting. The control operator may be unbounded which makes the results obtained in the abstract setting applicable ...
Controlled linear stochastic evolution equations driven by Lévy processes are studied in the Hilbert space setting. The control operator may be unbounded which makes the results obtained in the abstract setting applicable ...
Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed decision making
Kombinování diskrétních pravděpodobnostních rozdělení pomocí křížové entropie pro distribuované rozhodování
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Kárný, Miroslav
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 21. 11. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: dizertační práce Název práce: Kombinování diskrétních pravděpodobnostních rozdělení pomocí křížové entropie pro distribuované rozhodování Autor: Vladimíra Sečkárová Email autora: seckarov@karlin.mff.cuni.cz Katedra: Katedra ...
Dissertation abstract Title: Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed de- cision making Author: Vladimíra Sečkárová Author's email: seckarov@karlin.mff.cuni.cz Department: ...
Dissertation abstract Title: Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed de- cision making Author: Vladimíra Sečkárová Author's email: seckarov@karlin.mff.cuni.cz Department: ...