Hledat
Zobrazují se záznamy 21-30 z 57
Set-indexed stochastic processes
Náhodné procesy indexované množinami
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 15. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with the problem of estimating the joint probability distribution of a marked process' parameters from a censored data. First, a Nelson-Aalen estimator of the cumulative hazard rate for one-dimensional ...
Kapitálový požadavek ke kreditnímu riziku
Kapitálový požadavek ke kreditnímu riziku
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Keprta, Stanislav
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 10. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci studujeme způsob stanovení výše kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku, který byl navržen Basilejským výborem pro bankovní dohled a který je po zaintegrování do evropské legislativy, t.j. od 1.1.2007 ...
In the present work we study the process of determination of capital requirement for credit risk that is recommended by the Basel Commitee for Banking Supervision to implement into national legislation and that is also ...
In the present work we study the process of determination of capital requirement for credit risk that is recommended by the Basel Commitee for Banking Supervision to implement into national legislation and that is also ...
Modelování očekávané ztráty
Modelování očekávané ztráty
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Franěk, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 04. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci popisujeme základní principy modelování kreditního rizika. Je zde popsána veškerá nutná matematická teorie. Více se zaměřujeme na modelování Markovských retezcu - především časově homogenní Markovské řetězce ...
In this work we describe common credit risk models including all necessary mathematical theory. We extensively study Markov chains, especially homogeneous continuous-time Markov chains. The main contribution of the thesis ...
In this work we describe common credit risk models including all necessary mathematical theory. We extensively study Markov chains, especially homogeneous continuous-time Markov chains. The main contribution of the thesis ...
Transformation of data in the framework of dynamic decision making
Transformace finančních dat určených pro dynamické rozhodování
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Jirsa, Ladislav
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 26. 06. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Nazev pram: Transformace finnncnich dat, urcenyeh pro dynamicke rozhodovam Autor: Martin Cliudoba Katedra (ustav): Katedra pra.vdepodolmosti a matcrnaticke statistiky Vedouci bakalafsko prace: UNDr. Ladislav Jirsa, PhD. ...
Nazev pram: Transformace finnncnich dat, urcenyeh pro dynamicke rozhodovam Autor: Martin Cliudoba Katedra (ustav): Katedra pra.vdepodolmosti a matcrnaticke statistiky Vedouci bakalafsko prace: UNDr. Ladislav Jirsa, PhD. ...
Nazev pram: Transformace finnncnich dat, urcenyeh pro dynamicke rozhodovam Autor: Martin Cliudoba Katedra (ustav): Katedra pra.vdepodolmosti a matcrnaticke statistiky Vedouci bakalafsko prace: UNDr. Ladislav Jirsa, PhD. ...
On Portmanteau Tests of Randomness
O Portmanteau testech náhodnosti
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 11. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Normality Testing of some Elements of Climate
Ověření normality rozdělení některých klimatických prvků
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Huth, Radan
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 16. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Normality of daily temperature is often presumed in climatology. This study aims to verify the adequacy of such a model and possibly design a better one. A set of 20th century temperature data from all parts of Europe is ...
Generating of Random Samples with Given Properties and Application to Banking
Generování náhodného výběru s předepsanými vlastnostmi s aplikacemi v bankovnictví
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Franěk, Petr
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 12. 02. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The work concerns the searching for the algorithm for generating of the random variables with the given properties. There are made analyses of comparisons of the algorithms, and the optimal algorithm was chosen based on ...
Locating Landmarks Using Templates
Robustní metody a regrese
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 25. 02. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis is devoted to automatic location of landmarks (month and eyes) in images of faces using templates. There is an unsatisfactory experience with existing software because of its high sensitivity to small rotations ...
This thesis is devoted to automatic location of landmarks (month and eyes) in images of faces using templates. There is an unsatisfactory experience with existing software because of its high sensitivity to small rotations ...
This thesis is devoted to automatic location of landmarks (month and eyes) in images of faces using templates. There is an unsatisfactory experience with existing software because of its high sensitivity to small rotations ...
External information in prediction of commodity prices
Zpřesnění modelu odhadování vývoje cen na komoditních trzích za pomoci přidání nových kanálů
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Šindelář, Jan
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 26. 06. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Multivariate Extremes
Vícerozměrné extrémy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 06. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This work considers various approaches for modelling multivariate extremal events. First we review theory in the univariate case| the Fisher-Tippett theorem and the generalized Pareto distribution. We proceed with an ...