Hledat
Zobrazují se záznamy 21-30 z 30
Aditive Regression Models with Regression Splines
Aditivní regresní modely s regresními spliny
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Volf, Petr
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 18. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Modeling of the Credit Default using Generalized Linear Models
Modelování pravděpodobností úvěrového selhání v rámci zobecněných lineárních modelů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Slabý, Aleš
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 16. 02. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Isotonic Regression in Sobolev Spaces
Izotonická regrese v Sobolevových prostorech
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 18. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: We propose a class of nonparametric estimators for the regression models based on least squares over the sets of sufficiently smooth functions. Least squares permit the imposition of additional constraint-isotonia-on ...
Uvažme třídu neparametrických odhadů pro regresní modely založené na metodě nejmenších čtverců přes množiny dostatečně hladkých funkcí. Nejmenší čtverce dovolují uložení dodatečného omezení, izotonie, na neparametrické ...
Uvažme třídu neparametrických odhadů pro regresní modely založené na metodě nejmenších čtverců přes množiny dostatečně hladkých funkcí. Nejmenší čtverce dovolují uložení dodatečného omezení, izotonie, na neparametrické ...
Statistical inference for random processes
Statistické úlohy pro náhodné procesy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 15. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The thesis deals with testing hypotheses about the parameters of the Wiener process with a constant drift rate and instantaneous variance. The tests are based on the first time, when the process reaches a pre-specified ...
Volatility of Euro: Trends and Modelling
Volatility of Euro: Trends and Modelling
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kočenda, Evžen
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 18. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The main objective of this work is to model volatility of Euro to Czech Koruna exchange rate between 1.1.1999 and 30.12.2005 and investigate changes in its behaviour. In order to achieve this we search for structural breaks ...
Hlavním cílem této práce je modelovat volatilitu kurzu Eura a České Koruny mezi 1.1.1999 a 30.12.2005 a prozkoumat změny v jejím chování. Pro tyto účely vyhledáme okamžiky strukturálních změn v časové řadě směnného kurzu. ...
Hlavním cílem této práce je modelovat volatilitu kurzu Eura a České Koruny mezi 1.1.1999 a 30.12.2005 a prozkoumat změny v jejím chování. Pro tyto účely vyhledáme okamžiky strukturálních změn v časové řadě směnného kurzu. ...
Expected value of information in stochastic programming
Očekávaná hodnota informace ve stochastickém programování
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dupačová, Jitka
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 16. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Stochastic problems (both two-stage and multistage) can be formulated in several di erent ways which utilize to various extent available information on a future realization of incorporated random parameters. When comparing ...
Úlohy stochastického programování (dvoustupňové i vícestupňové) lze formulovat několika různými způsoby, které lépe či hůře využívají dostupnou informaci o budoucí realizaci náhodných parametrů. porovnáním optimálních ...
Úlohy stochastického programování (dvoustupňové i vícestupňové) lze formulovat několika různými způsoby, které lépe či hůře využívají dostupnou informaci o budoucí realizaci náhodných parametrů. porovnáním optimálních ...
Prediction of transformed time series
Predikce transformovaných časových řad
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Anděl, Jiří
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 15. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of this thesis is to find prediction for non-linear transformation of time series. First, under certain assumptions regarding the original time series, the autocovariance function and spectral density of the ...
Risk Process with Random Income
Proces rizika s náhodným příjmem
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klebanov, Lev
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 24. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This diploma thesis deals with risk processes. It describes a classical risk process and mentions the ruin probability. A convolution formula and the Beekman convolution formula for calculating the ruin probability are ...
Analýza a porovnání různých modelů pro Value at Risk na nelineárním portfoliu
Analýza a porovnání různých modelů pro Value at Risk na nelineárním portfoliu
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The thesis describes Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) models for measuring market risk. Parametric method, Monte Carlo simulation, and Historical simulation (HS) are presented. The second part of the thesis ...
Credit Derivatives Valuation
Oceňování kreditních derivátů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Franěk, Petr
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 12. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Úvěrové riziko hraje při oceňování finančních nástrojů důležitou roli. Ve snaze pojistit se vůči možným problémům plynoucím z tohoto rizika byly vyvinuty finanční nástroje zvané úvěrové deriváty. V práci jsou popsány tři ...
Credit risk plays an important role in the pricing of financial instruments. In effort to avoid the dangers resulting from this risk were developed new financial instruments called credit derivatives. In this work, the ...
Credit risk plays an important role in the pricing of financial instruments. In effort to avoid the dangers resulting from this risk were developed new financial instruments called credit derivatives. In this work, the ...