Hledat
Zobrazují se záznamy 11-20 z 20
Nelineární neparametrické modely pro finanční časové řady
Nonlinear nonparametric models for financial time series
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 28. 05. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se věnuje tématu nelineárních neparametrických modelů pro časové řady. Obsahuje základní informace o časových řadách a přehled různých mo- delů zmíněného typu i s metodami jejich odhadu. Podrobně jsou popsány modely ...
The thesis studies nonlinear nonparametric models used in time series analy- sis. It gives basic introduction to the time series and states different nonlinear nonparametric models including their estimates. Special attention ...
The thesis studies nonlinear nonparametric models used in time series analy- sis. It gives basic introduction to the time series and states different nonlinear nonparametric models including their estimates. Special attention ...
Odhady parametrů založené na zaokrouhlených datech
Estimates of parameters based on rounded data
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Anděl, Jiří
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce pojednává o odhadech založených na zaokrouhlených datech. Práce popisuje odhady parametrů v~časových řadách AR a MA a lineární regresi, uvádí různé metody odhadů na základě zaokrouhlených dat. Zaměřuje se zejména ...
This work discusses estimates based on rounded data. The work describes the estimates of parameters in time series AR and MA and in linear regression, the work presents different kinds of estimates based on rounded data. ...
This work discusses estimates based on rounded data. The work describes the estimates of parameters in time series AR and MA and in linear regression, the work presents different kinds of estimates based on rounded data. ...
Testování hypotéz ve finančních časových řadách
Hypotheses Testing in Financial Time Series
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 29. 06. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Finanční data mají často podobu časových řad, v takových případech se jejich analýza provádí za pomoci statistických metod pro časové řady. V práci jsou popsány vybrané parametrické a neparametrické testy hypotézy náhodné ...
Financial data often take the form of time series. In such cases, their analysis is performed using statistical methods for time series. The thesis describes selected parametric and nonparametric tests of random walk ...
Financial data often take the form of time series. In such cases, their analysis is performed using statistical methods for time series. The thesis describes selected parametric and nonparametric tests of random walk ...
Sezónnost a periodicita v časových řadách
Seasonality and periodicity in time series
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Jonáš, Petr
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 21. 06. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se věnuje periodicitě a sezónnosti v časových řadách. Po popisu periodické složky je věnován prostor identifikaci sezónní složky a sezónnímu očišťování. Jsou představeny základní postupy, které se v současné praxi ...
This work deals with periodicity and seasonality in time series. After a time series periodicity topic is introduced, a seasonal component of time series and a seasonal adjustment is presented. Then basic approaches, used ...
This work deals with periodicity and seasonality in time series. After a time series periodicity topic is introduced, a seasonal component of time series and a seasonal adjustment is presented. Then basic approaches, used ...
Maximálně věrohodné odhady v časových řadách
Maximum likelihood estimators in time series
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 05. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá maximálně věrohodnými odhady v časových řadách. Čtenář se seznámí se třemi základními modely časových řad: autoregresní posloupností (AR), posloupností klouzavých součtů (MA) a jejich kombinací (ARMA). Dále ...
The thesis deals with maximum likelihood estimators in time series. The reader becomes familiar with three important models for time series: autoregressive model (AR), moving average model (MA) and autoregressive moving ...
The thesis deals with maximum likelihood estimators in time series. The reader becomes familiar with three important models for time series: autoregressive model (AR), moving average model (MA) and autoregressive moving ...
Vybrané metody analýzy časových řad s programem STATISTICA
Selected methods of time series analysis with STATISTICA
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hudecová, Šárka
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 18. 06. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá využitím programu STATISTICA k základní analýze časových řad. Zaměřena je na dekompozici časových řad, zejména na eliminaci trendu. Pro tuto analýzu byly vybrány tři sady dat, na kterých byla v programu ...
This work deals with the use of STATISTICA software for the basic analysis of time series. The thesis is focused on time series decomposition, mainly on the trend elimination. First, the basic methods of the analysis are ...
This work deals with the use of STATISTICA software for the basic analysis of time series. The thesis is focused on time series decomposition, mainly on the trend elimination. First, the basic methods of the analysis are ...
Mnohorozměrné modely zobecněné autoregresní podmíněné heteroskedasticity
Multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 02. 02. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato diplomová práce se věnuje představení některých přístupů k rozšíření jednoroz- měrného GARCH modelu do více dimenzí. Představujeme jednotlivé modely a věnujeme se metodám jejich odhadu. Dále uvádíme některé statistické ...
This master thesis deals with extension of the univariate GARCH model to multivari- ate models. We present individual models and deal with methods of their estimation. Then we describe some statistical tests for diagnosting ...
This master thesis deals with extension of the univariate GARCH model to multivari- ate models. We present individual models and deal with methods of their estimation. Then we describe some statistical tests for diagnosting ...
Holtova-Wintersova metoda pro sezónní vyrovnávání
Holt-Winters method for exponential smoothing
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 23. 06. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá metodami exponenciálního vyrovnávání u časových řad. Nejprve jsou popsány principy exponenciálního vyrovnávání, zaměříme se na zá- kladní přístupy: jednoduché, zdvojené vyrovnávání a Holtovu metodu. ...
"his thesis de-ls with the methods of exponenti-l smoothingF et (rst the prin iE ples of exponenti-l smoothing -re expl-inedF e fo us on -si -ppro- hesX sinE gleD dou le smoothing -nd the rolt¡s methodF "hese pro edures ...
"his thesis de-ls with the methods of exponenti-l smoothingF et (rst the prin iE ples of exponenti-l smoothing -re expl-inedF e fo us on -si -ppro- hesX sinE gleD dou le smoothing -nd the rolt¡s methodF "hese pro edures ...
Odhady parametrů založené na zaokrouhlených datech
Estimates of parameters based on rounded data
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Anděl, Jiří
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 16. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce pojednává o odhadech založených na zaokrouhlených datech. Práce popisuje odhady parametrů v časových řadách AR a MA a lineární regresi, uvádí různé metody odhadů na základě zaokrouhlených dat. Zaměřuje se zejména ...
This work disusses estimates based on rounded data. The work describes the estimates of parameters in time series AR and MA and in linear regression, the work presents different kinds of estimates based on rounded data. ...
This work disusses estimates based on rounded data. The work describes the estimates of parameters in time series AR and MA and in linear regression, the work presents different kinds of estimates based on rounded data. ...
Systém pro analýzu hydrologických časových řad
System for analysing hydrological time series
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Nečaský, Martin
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 15. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předmětem práce je návrh a implementace systému pro práci zejména s hydrologickými časovými řadami, který je vyvíjen pro firmu Fiedler-Mágr, zabývající se primárně výrobou hydrologických měřících jednotek. Jádrem systému ...
The aim of this work is to design and implement system for operations with time series, in particular with hydrological time series. System is developed for Fiedler-Mágr company, which specializes mostly in manufacturing ...
The aim of this work is to design and implement system for operations with time series, in particular with hydrological time series. System is developed for Fiedler-Mágr company, which specializes mostly in manufacturing ...