Hledat
Zobrazují se záznamy 11-20 z 187
Metody výpočtu maximálně věrohodných odhadů v zobecněném lineárním smíšeném modelu
Computational Methods for Maximum Likelihood Estimation in Generalized Linear Mixed Models
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Komárek, Arnošt
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 09. 05. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: diplomové práce Název práce: Metody výpočtu maximálně věrohodných odhadů v zobecněném lineárním smíšeném modelu Autor: Bc. Martin Otava Katedra / Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské ...
of the diploma thesis Title: Computational Methods for Maximum Likelihood Estimation in Generalized Linear Mixed Models Author: Bc. Martin Otava Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: ...
of the diploma thesis Title: Computational Methods for Maximum Likelihood Estimation in Generalized Linear Mixed Models Author: Bc. Martin Otava Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: ...
Regresní hloubka a podobné metody
Regression depth and related methods
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Nagy, Stanislav
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 12. 09. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: While the halfspace depth has gained more and more popularity in the recent years as a robust estimator of the mean, regression depth, despite being based on a similar concept, is still a relatively unknown method. The ...
Zatímco poloprostorový medián jakožto robustní odhad střední hodnoty získává v po- sledních letech čím dál více na popularitě, regresní hloubka se i přes to, že je založena na podobném konceptu, stále řadí mezi relativně ...
Zatímco poloprostorový medián jakožto robustní odhad střední hodnoty získává v po- sledních letech čím dál více na popularitě, regresní hloubka se i přes to, že je založena na podobném konceptu, stále řadí mezi relativně ...
Robust linear regression
Robustní lineární regrese
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maciak, Matúš
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 07. 09. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Regresná analýza je jedným z najrozšírenejšie používaných štatistických nástrojov ap- likovaných v rôznych vedeckých odboroch, pričom jej najznámejšou metódou je lineárna regresia. Tradičný postup na získanie odhadov ...
Regression analysis is one of the most extensively used statistical tools applied across different fields of science, with linear regression being its most well-known method. How- ever, the traditional procedure to obtain ...
Regression analysis is one of the most extensively used statistical tools applied across different fields of science, with linear regression being its most well-known method. How- ever, the traditional procedure to obtain ...
Alternativní odhady v ARMA-GARCH modelech
Alternative estimators for ARMA-GARCH models
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hudecová, Šárka
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 12. 09. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: GARCH models are used to describe the volatility of time series. GARCH processes are usually estimated by maximum likelihood or by maximum quasi-likelihood method. However, as these methods require knowledge of the ...
GARCH modely se používají k popisu volatility časových řad. GARCH procesy se standardně odhadují metodou maximální věrohodnosti nebo maximální quasi-věrohodnosti. Jelikož ale tyto metody vyžadují znalost rozdělení řídícího ...
GARCH modely se používají k popisu volatility časových řad. GARCH procesy se standardně odhadují metodou maximální věrohodnosti nebo maximální quasi-věrohodnosti. Jelikož ale tyto metody vyžadují znalost rozdělení řídícího ...
Statistical inference in varying coefficient models
Statistická inference v modelech s proměnlivými koeficienty
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maciak, Matúš
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 05. 09. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this master thesis we study varying coefficient models, which is a class of models that allow the coefficients to be smooth functions of some effect-modifying variable. We introduce the models in a broader context and ...
V této diplomové práci se zabýváme modely s proměnlivými koeficienty, což je třída modelů, které umožňují modelovat efekt prediktorů pomocí hladkých funkcí určitých efekt-modifikujících proměnných. Tuto třídu modelů si ...
V této diplomové práci se zabýváme modely s proměnlivými koeficienty, což je třída modelů, které umožňují modelovat efekt prediktorů pomocí hladkých funkcí určitých efekt-modifikujících proměnných. Tuto třídu modelů si ...
Stochastické viacstupňové úlohy distribúcie liekov
Stochastic multistage problems for drug transportation
Stochastické vícestupňové úlohy distribuce léků
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 15. 06. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with the multi-stage stochastic problems for drug distribu- tion. In the first chapter, we introduced two-stage and multi-stage stochastic programming problems. In the second chapter, we constructed a ...
Táto práca sa zaoberá stochastickými viacstupňovými úlohami distribúcie liekov. V prvej kapitoly si predstavíme úlohy dvojstupňového stochastického programovania, ktoré následne zovšeobecníme na viacstupňové úlohy stocha- ...
Táto práca sa zaoberá stochastickými viacstupňovými úlohami distribúcie liekov. V prvej kapitoly si predstavíme úlohy dvojstupňového stochastického programovania, ktoré následne zovšeobecníme na viacstupňové úlohy stocha- ...
Nelineární parametrické modely pro finanční časové řady
Nonlinear parametric models for financial time series
Nelineární parametrické modely pro finanční časové řady
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 04. 02. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práca je venovaná štúdiu nelineárnych parametrických modelov pre časové rady. Obsahuje stručný súhrn základných pojmov týkajúcich sa tejto problematiky. Ďalšia časť je venovaná prehľadu rôznych lineárnych aj nelineárnych ...
The thesis is dedicated to study of nonlinear parametric models for financial time series. It contains the summary of basic terms of this issues in brief. The next part is dedicated to the survey of different linear and ...
The thesis is dedicated to study of nonlinear parametric models for financial time series. It contains the summary of basic terms of this issues in brief. The next part is dedicated to the survey of different linear and ...
Anotační grafy a Bayesovské sítě
Anotační grafy a Bayesovské sítě
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Studený, Milan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 01. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Existují různé modely, které popisují struktury podmíněné nezávislosti indukované mnohorozměrnými rozděleními. V této práci jsou popsány a porov\- nány modely neorientovaných grafů, acyklických orientovaných grafů, řetězcových ...
There are different models, which describe conditional independence induced by multivariate distributions. Models such as Undirected Graphs, Directed Acyclic Graphs, Essential Graphs and Annotated Graphs are introduced and ...
There are different models, which describe conditional independence induced by multivariate distributions. Models such as Undirected Graphs, Directed Acyclic Graphs, Essential Graphs and Annotated Graphs are introduced and ...
Statistické metody pro stanovení váhy evidence v procesu identifikace.
Statistical methods for determination of the weight of evidence in the identification process
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zvárová, Jana
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 14. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the present work we study an identification of culprit and assesment of evidence against him. At first we define a simple model called the island problem and we derive the weight-of-evidence formula in its basic form. ...
Martingaly
Martingales
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 14. 05. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci se zabýváme martingaly a tématy, které se této problematiky úzce dotýkají. Snažíme se shrnout teorii související s markovskými časy, kompenzátory, samotnými martingaly a věci odvozenými, jako jsou např. ...
This thesis deals with martingales and other subjects that are closely connected with this area. It provides an overview of the theory regarding Markov times, compensators, martingales themselves and other related topics, ...
This thesis deals with martingales and other subjects that are closely connected with this area. It provides an overview of the theory regarding Markov times, compensators, martingales themselves and other related topics, ...