Hledat
Zobrazují se záznamy 11-20 z 112
Nelineární parametrické modely pro finanční časové řady
Nonlinear parametric models for financial time series
Nelineární parametrické modely pro finanční časové řady
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 04. 02. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práca je venovaná štúdiu nelineárnych parametrických modelov pre časové rady. Obsahuje stručný súhrn základných pojmov týkajúcich sa tejto problematiky. Ďalšia časť je venovaná prehľadu rôznych lineárnych aj nelineárnych ...
The thesis is dedicated to study of nonlinear parametric models for financial time series. It contains the summary of basic terms of this issues in brief. The next part is dedicated to the survey of different linear and ...
The thesis is dedicated to study of nonlinear parametric models for financial time series. It contains the summary of basic terms of this issues in brief. The next part is dedicated to the survey of different linear and ...
Proporcionální zajištění
Proportional reinsurance
Proporcionální zajištění
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 05. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se věnuje problematice proporcionálního zajištění. Jsou v ní popsá- ny základní typy proporcionálního zajištění, kvótové, excedentní zajištění a jejich modifikace, variabilní kvótové zajištění a excedentní zajištění ...
This thesis deals with the issue of proportional reinsurance. It describes the basic types of proportional reinsurance, Quota Share, Surplus and their modi- fications, Variable Quota Share and Table of Lines Surplus. ...
This thesis deals with the issue of proportional reinsurance. It describes the basic types of proportional reinsurance, Quota Share, Surplus and their modi- fications, Variable Quota Share and Table of Lines Surplus. ...
Bayesovské rozložení pravděpodobností různých autoregresních modelů aplikovaných na finanční časové řady
Bayesian probability distribution over a class of autoregression models applied to financial time series
Bayesovské rozložení pravděpodobností různých autoregresních modelů aplikovaných na finanční časové řady
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Šindelář, Jan
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 27. 06. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Predložená práca popisuje výber vhodných autoregresných modelov na predpovedanie finančných časových radov. Uplatňuje bayesovský prístup k štatistike, ktorý ďalej vysvetľuje. Následne teoreticky vysvetľuje, ako sa dá ...
In the present bachelor thesis we study the selection of appropriate autoregression models to forecast financial time series. We use Bayesian inference in statistics, which will be further explained. Consequently there is ...
In the present bachelor thesis we study the selection of appropriate autoregression models to forecast financial time series. We use Bayesian inference in statistics, which will be further explained. Consequently there is ...
Riziková averzia v eficiencii portfólia
Risk aversion in portfolio efficiency
Riziková averze v eficienci portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá výběrem optimálního portfolia pro rizikově averz- ního investora. Nejprve jsou uvedeny míry rizika, speciálně spektrální míry rizika, které zachycují individuální rizikovou averzi investora. Dále je ...
This thesis deals with selecting the optimal portfolio for a risk averse investor. Firstly, we present the risk measures, specifically spectral risk me- asures which consider an individual risk aversion of the investor. ...
This thesis deals with selecting the optimal portfolio for a risk averse investor. Firstly, we present the risk measures, specifically spectral risk me- asures which consider an individual risk aversion of the investor. ...
Portfólio s maximálnym výnosom
Maximum Return Portfolio
Portfolio s maximálním výnosem
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Klasická tvorba portfólia pozostáva v minimalizovaní rozptylu daného port- fólia. Podľa Zákona o veľkých číslach by v prípade dlhodobého investičného horizontu malo stačiť investovať do aktíva s najvyšším očakávaným výnosom, ...
Classical method of portfolio selection is based on minimizing the variabi- lity of the portfolio. The Law of Large Numbers tells us that in case of longer investment horizon it should be enough to invest in the asset with ...
Classical method of portfolio selection is based on minimizing the variabi- lity of the portfolio. The Law of Large Numbers tells us that in case of longer investment horizon it should be enough to invest in the asset with ...
Markovské bodové procesy
Markov point processes
Markovské bodové procesy
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Staňková Helisová, Kateřina
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 27. 06. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Nazov prace: Markovske boclove procesy Autor: KaUuhia Starinska. Katcdra: Katedra, pravdepodobnosti a matematickej statistiky Veduci bakalarskcj pracc: Mgr. Katefina Helisova e-mail vedouci'ho: helisova9": karlin.inft.cimi.cz ...
Nazov prace: Markovske boclove procesy Autor: KaUuhia Starinska. Katcdra: Katedra, pravdepodobnosti a matematickej statistiky Veduci bakalarskcj pracc: Mgr. Katefina Helisova e-mail vedouci'ho: helisova9": karlin.inft.cimi.cz ...
Nazov prace: Markovske boclove procesy Autor: KaUuhia Starinska. Katcdra: Katedra, pravdepodobnosti a matematickej statistiky Veduci bakalarskcj pracc: Mgr. Katefina Helisova e-mail vedouci'ho: helisova9": karlin.inft.cimi.cz ...
Lineárny regresný model s autokorelovanými reziduami
Linear regression model with autocorrelated residuals
Lineární regresní model s autokorelovanými rezidui
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cieľom tejto práce je predstaviť postup pre analýzu lineárneho regresného modelu s autokorelovanými reziduami, ktorý je vhodný v prípade, keď sú pozorovania získané sledovaním veličín v čase. Pre reziduá predpokladáme ...
The aim of this bachelor thesis is to introduce the algorithm for analysis of the linear regression model with autocorrelated residuals, which is applicable to time series data. For residuals, we assume the ARMA model, ...
The aim of this bachelor thesis is to introduce the algorithm for analysis of the linear regression model with autocorrelated residuals, which is applicable to time series data. For residuals, we assume the ARMA model, ...
Urnové modely s náhodným vracením
Urn models with stochastic replacements
Urnové modely s náhodným vracením
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci čtenářům přiblížíme specifické zobecnění urnových schémat. Blíže prostudujeme urnové modely s náhodným vracením, pro které je typické, že počet kuliček v urně závisí na výsledcích z předešlých tahů. ...
The thesis purpose is to discuss urn models where the probability of success at any trial depends upon the number of previous successes. Such a scheme allows us to estimate the number of HIV cases among intravenous drug ...
The thesis purpose is to discuss urn models where the probability of success at any trial depends upon the number of previous successes. Such a scheme allows us to estimate the number of HIV cases among intravenous drug ...
Autoregresné modely
Autoregressive models
Autoregresní modely
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 12. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Náplňou tejto práce je porovnanie klasického a celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. Vzhľadom k rozšírenosti klasického AR(1) modelu je v tejto práci spracovaný v menšej podrobnosti. Vo väčšom detaile je spracovaná ...
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. ...
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. ...
Regresní analýza a spliny
Regression analysis and splines
Regresní analýza a spliny
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Bašta, Milan
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 07. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je predstaviť základné pojmy regresnej analýzy a ná\-sled\-ne regresné spliny ako parametrické modely pre regresnú funkciu. Sú diskutované základné vlastnosti regresných splinov (spojitosť, spojitosť ...
The aim of this Bachelor's thesis is to introduce the basic concepts of regression analysis and subsequently regression splines as parametric models for regression function. I have looked upon the main characteristics of ...
The aim of this Bachelor's thesis is to introduce the basic concepts of regression analysis and subsequently regression splines as parametric models for regression function. I have looked upon the main characteristics of ...