Hledat
Zobrazují se záznamy 11-20 z 48
Neighborhood components analysis and machine learning
Analýza sousedních komponent a strojové učení
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Antoch, Jaromír
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 13. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis we focus on the NCA algorithm, which is a modification of k-nearest neighbors algorithm. Following a brief introduction into classification algorithms we overview KNN algorithm, its strengths and flaws and ...
V této práci se zabýváme algoritmem NCA, který je modifikací algoritmu k- nejbližších sousedů. Po krátkém úvodu do klasifikačních algoritmů se zaměříme na algoritmus KNN, jeho silné a slabé stránky a co vedlo ke vzniku ...
V této práci se zabýváme algoritmem NCA, který je modifikací algoritmu k- nejbližších sousedů. Po krátkém úvodu do klasifikačních algoritmů se zaměříme na algoritmus KNN, jeho silné a slabé stránky a co vedlo ke vzniku ...
Vícestupňové úlohy stochastického programování a metoda scénářů
Vícestupňové úlohy stochastického programování a metoda scénářů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 27. 01. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Výběr volitelných parametrů částečného zapomínání
Výběr volitelných parametrů částečného zapomínání
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kárný, Miroslav
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 06. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předložená práce se zabývá výběrem volitelných parametrů částečného zapomínání. Hlavním cílem je vytvoření algoritmu pro optimální vývoj těchto parametrů v čase, který bude lepší, ne použití konstatních parametrů. K tomuto ...
Presented work deals with the choice of optional parameters determining partial forgetting. The main objective is to design an algorithm for the development of the optional parameters in time in the optimal way, which would ...
Presented work deals with the choice of optional parameters determining partial forgetting. The main objective is to design an algorithm for the development of the optional parameters in time in the optimal way, which would ...
Šikmost v teorii optimalizace a eficience portfolia
Šikmost v teorii optimalizace a eficience portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá modely pro volbu optimálního portfolia. Oproti klasickému přístupu použití střední hodnoty výnosu portfolia a míry rizika portfólia jako kritérií zahrnujeme mezi kritéria také šikmost. Dále jsou ...
In this thesis we study models, which search for an optimal portfolio from a set of stocks. On the contrary to the classical approach focusing only on expected return and variance, we examine models where an additional ...
In this thesis we study models, which search for an optimal portfolio from a set of stocks. On the contrary to the classical approach focusing only on expected return and variance, we examine models where an additional ...
Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech
Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 27. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Detection of change in some special regression models Author: Bc. Petra Exnarová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. Abstract: Presented ...
Název práce: Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech Autor: Bc. Petra Exnarová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Marie Hušková, ...
Název práce: Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech Autor: Bc. Petra Exnarová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Marie Hušková, ...
Structural Equation Models with Application in Social Sciences
Modely strukturálních rovnic s aplikací v sociálních vědách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 07. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Zkoumáme možnosti využití Errors-in-Variables odhadu (EIV) při odhadování modelů strukturních rovnic (SEM). Modely strukturních rovnic poskytují rámec pro analyzování komplexních vztahů ve skupině náhodných proměnných, kde ...
We investigate possible usage of Errors-in-Variables estimator (EIV), when esti- mating structural equations models (SEM). Structural equations modelling pro- vides framework for analysing complex relations among set of ...
We investigate possible usage of Errors-in-Variables estimator (EIV), when esti- mating structural equations models (SEM). Structural equations modelling pro- vides framework for analysing complex relations among set of ...
Parameter estimation for Ornstein-Uhlenbeck process
Odhadování parametrů pro Ornsteinův-Uhlenbeckův proces
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kříž, Pavel
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 04. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The Ornstein-Uhlenbeck process has countless practical applications most of which rely on having previously estimated the drift parameter. The literature offers two basic estima- tors - the least-squares estimator, which ...
Ornstein-Uhlenbeckův proces má nespočetně praktických využití. Pro většinu z nich je potřebné znát alespoň odhad jeho parametrů. Dvě základní metody odhadu parametrů jsou metoda nejmenších čtverců (která má v tomto případě ...
Ornstein-Uhlenbeckův proces má nespočetně praktických využití. Pro většinu z nich je potřebné znát alespoň odhad jeho parametrů. Dvě základní metody odhadu parametrů jsou metoda nejmenších čtverců (která má v tomto případě ...
Fractional Brownian Motion in Finance
Frakcionální Brownův pohyb ve financích
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 06. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá stochastickým integrálem vůči gaussovským procesům, které se dají vyjádřit ve tvaru Bt = t 0 K(t, s)dWs, kde W je Wienerův proces a K je kvadraticky integrovatelné volterrovské jádro. Tyto procesy ...
This thesis deals with the stochastic integral with respect to Gaussian processes, which can be expressed in the form Bt = t 0 K(t, s)dWs. Here W stands for a Brownian motion and K for a square integrable Volterra kernel. ...
This thesis deals with the stochastic integral with respect to Gaussian processes, which can be expressed in the form Bt = t 0 K(t, s)dWs. Here W stands for a Brownian motion and K for a square integrable Volterra kernel. ...
Kapitálový požadavek ke kreditnímu riziku
Kapitálový požadavek ke kreditnímu riziku
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Keprta, Stanislav
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 10. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci studujeme způsob stanovení výše kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku, který byl navržen Basilejským výborem pro bankovní dohled a který je po zaintegrování do evropské legislativy, t.j. od 1.1.2007 ...
In the present work we study the process of determination of capital requirement for credit risk that is recommended by the Basel Commitee for Banking Supervision to implement into national legislation and that is also ...
In the present work we study the process of determination of capital requirement for credit risk that is recommended by the Basel Commitee for Banking Supervision to implement into national legislation and that is also ...
Stochastic dominance in portfolio optimization
Stochastická dominance v úlohách optimalizace portfolia
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 13. 02. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The main topic of this thesis is the application of stochastic dominance constrains to portfolio optimization problems. First, we recall Markowitz model. Then we present portfolio selection problems with stochastic dominance ...