Hledat
Zobrazují se záznamy 11-20 z 136
Random Dynamical Systems and Their Applications
Náhodné dynamické systémy a jejich aplikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 05. 09. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis extends the existing results in the theory of random dynamical systems driven by fractional noise in Hilbert space. In particular, it broadens the scope of ap- plicability of the results presented by Maria J. ...
Center-outward ranks and signs and their application in statistical tests
Centrální pořadí a znaménka a jejich aplikace ve statistických testech
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hudecová, Šárka
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 15. 06. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis describes the theory of multivariate rank tests based on center-outward ranks and signs. The definition of the center-outward ranks and signs is based on the measure transportation problem and depends highly ...
Tato práce představuje teorii spojenou s vícerozměrnými pořadovými testy založenými na centrálních pořadích a znaménkách. Definice centrálních pořadí a znamének je za- ložena na problému přenosu míry a značně závisí na ...
Tato práce představuje teorii spojenou s vícerozměrnými pořadovými testy založenými na centrálních pořadích a znaménkách. Definice centrálních pořadí a znamének je za- ložena na problému přenosu míry a značně závisí na ...
Detection of causality in time series using extreme values
Detekce kauzality v časových řadách pomocí extrémních hodnot
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 21. 06. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Juraj Bodík Abstrakt V tejto práci riešime nasledovný problém: Máme dve stacionárne časové rady, ktorých marginálne distribúcie majú ťažké chvosty. My chceme zistiť, či majú kauzálny vzťah, teda či zmena v jednej z nich ...
Juraj Bodík Abstract This thesis is dealing with the following problem: Let us have two stationary time series with heavy- tailed marginal distributions. We want to detect whether they have a causal relation, i.e. if a ...
Juraj Bodík Abstract This thesis is dealing with the following problem: Let us have two stationary time series with heavy- tailed marginal distributions. We want to detect whether they have a causal relation, i.e. if a ...
Probability distribution of functional random variables
Pravděpodobnostní rozdělení funkcionálních náhodných veličin
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 21. 06. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Popisujeme základní koncepty funkcionálních náhodných prvků a prostor funkcí L2 [0, 1]. Diskutujeme o neexistenci funkcionální hustoty a také požadavků pro integrování přes prostor funkcí. V kapitole 2 popisujeme koncept ...
We describe basic notions of functional random elements and the space of functions L2 [0, 1]. We discuss the non-existence of a probability density functional and the re- quirements for integrating in a functional space. ...
We describe basic notions of functional random elements and the space of functions L2 [0, 1]. We discuss the non-existence of a probability density functional and the re- quirements for integrating in a functional space. ...
Variation of Fractional Processes
Variace frakcionálních procesů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Čoupek, Petr
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 02. 02. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V tejto práci študujeme rôzne pojmy variácie určitých stochastických procesov, konkrétne $p$-variáciu, $p$-tú variáciu pozdĺž postupnosti delení po trajektóriách a $p$-tú variáciu pozdĺž postupnosti delení. Študujeme tieto ...
In this thesis, we study various notions of variation of certain stochastic processes, namely $p$-variation, pathwise $p$-th variation along sequence of partitions and $p$-th variation along sequence of partitions. We study ...
In this thesis, we study various notions of variation of certain stochastic processes, namely $p$-variation, pathwise $p$-th variation along sequence of partitions and $p$-th variation along sequence of partitions. We study ...
Non-smooth paths
Nehladké trajektorie
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Čoupek, Petr
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 08. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Sewing Lemmas are useful tools when one needs to give meaning to some abstract integral through given local approximations. This can be used in Rough Paths Theory, for example. Many versions of such lemmas are known. ...
Sewing Lemmata jsou užitečné nástroje při dávání významu nějakému abstraktnímu integrálu skrze zadané lokální aproximace. Nacházejí uplatnění například v Teorii Rough Paths. Je známo mnoho různých verzí takových lemmat. ...
Sewing Lemmata jsou užitečné nástroje při dávání významu nějakému abstraktnímu integrálu skrze zadané lokální aproximace. Nacházejí uplatnění například v Teorii Rough Paths. Je známo mnoho různých verzí takových lemmat. ...
The Stigler-Luckock model for a limit order book
Stiglerův Luckockův model pro limit order book
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Swart, Jan
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: STIGLERŮV LUCKOCKŮV MODEL PRO LIMIT ORDER BOOK Abstrakt Jednou z kategorií dnešních finančních trhů jsou takzvané order-driven markety, je- jichž hlavní součástí jsou databáze (tzv. order book) všech příchozích nabídek ...
THE STIGLER-LUCKOCK MODEL FOR A LIMIT ORDER BOOK Abstract One of the types of modern-day markets are so-called order-driven markets whose core component is a database of all incoming buy and sell orders (order book). The ...
THE STIGLER-LUCKOCK MODEL FOR A LIMIT ORDER BOOK Abstract One of the types of modern-day markets are so-called order-driven markets whose core component is a database of all incoming buy and sell orders (order book). The ...
Complementarity in economy
Úlohy komplementarity v ekonomii
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Červinka, Michal
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 11. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Kreditní přirážka k tržnímu ocenění: přístupy k výpočtu a modelování
Kreditní přirážka k tržnímu ocenění: přístupy k výpočtu a modelování
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se zabýváme rizikově neutrální oceňovací formulí pro kreditní přirážku k tržnímu oceňování v případech, kdy jsou jedna nebo obě strany kontraktu vys- taveny riziku úpadku. V případě, kdy čelí úpadku jen jedna ...
In this work we are introducing a risk neutral valuation formula for counterparty default risk adjustments in an unilateral and in a bilateral case. In the unilateral case the adjustment is represented by a Credit Valuation ...
In this work we are introducing a risk neutral valuation formula for counterparty default risk adjustments in an unilateral and in a bilateral case. In the unilateral case the adjustment is represented by a Credit Valuation ...
Loss reserving for individual claim-by-claim data
Rezervování škod pro individuální škodní data
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau for educational purposes. The ...
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika ...
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika ...