Hledat
Zobrazují se záznamy 11-20 z 202
Useknuté čítací procesy
Truncated counting processes
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 11. 09. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of this thesis is the prediction of insurance events under the condition that the data related to the occurrence of the events is truncated. The nature of the truncation lies in the fact that in the present we ...
Tato práce se zabývá predikcí počtu pojistných událostí, když data o vznicích udá- lostí jsou useknutá. Podstata useknutí dat spočívá v tom, že v současnosti pozorujeme pouze události, které již byly nahlášeny pojišťovnám. ...
Tato práce se zabývá predikcí počtu pojistných událostí, když data o vznicích udá- lostí jsou useknutá. Podstata useknutí dat spočívá v tom, že v současnosti pozorujeme pouze události, které již byly nahlášeny pojišťovnám. ...
Kapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace
Capital requirements for insurance companies under Solvency II and its quantification
Kapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pleška, Martin
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Názov práce: Kapitálové požadavky kladené na pojišt'ovny v Solvency II a jejich kvantifikace Autor: Bc. Martin Kožár Katedra (ústav): Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin ...
Title: Capital requirements imposed on insurance companies in Solveny II and their quantification Author: Bc. Martin Kožár Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: Mgr. Martin Pleška ...
Title: Capital requirements imposed on insurance companies in Solveny II and their quantification Author: Bc. Martin Kožár Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: Mgr. Martin Pleška ...
Autokorelace v časových řadách
Serial correlations in time series
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 01. 07. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá autokorelační strukturou časových řad, konkrétně i procesu AR(1). Je odvozen odhad rozptylu výběrových autokorelací a jsou dokázány jeho asymptotické vlastnosti. V simulační studii je generován normálně ...
The subject of the thesis is the autocorrelation structure of time series. AR(1) process is studied as a special example. An estimator of the variance of the sample autocorre- lation is derived and its asymptotic properties ...
The subject of the thesis is the autocorrelation structure of time series. AR(1) process is studied as a special example. An estimator of the variance of the sample autocorre- lation is derived and its asymptotic properties ...
Škodní inflace v pojištění aut
Claim inflation in car insurance
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kříž, Pavel
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 21. 06. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis explores the practical use of generalized linear models. The aim of the thesis is to analyze the claims inflation for Motor Third Party Liability Insurance. For this purpose, current data from a Czech insurance ...
Tato práce se zabývá praktickým využitím zobecněných lineárních modelů s cílem analyzovat škodní inflaci na povinném ručení v autopojištění. K tomu jsou poskytnuta aktuální data z české pojišťovny. V práci je detailně ...
Tato práce se zabývá praktickým využitím zobecněných lineárních modelů s cílem analyzovat škodní inflaci na povinném ručení v autopojištění. K tomu jsou poskytnuta aktuální data z české pojišťovny. V práci je detailně ...
Finanční konktrakty maximalizující užitkovou funkci
Optimal FInancial Payoffs Maximizing Utility Function
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 12. 09. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The goal of this thesis is to characterize payoffs that maximize expected utility function in different market setups. One can solve this problem in its generality in terms of a function of a likelihood ratio between the ...
Cílem práce je charakterizovat zisk maximalizující užitkovou funkci. Jedním způso- bem je řešení věrohodnostního poměru mezi subjektivními pravděpodobnostními mírami agenta P a rizikově neutrální mírou trhu Q. Takovéto ...
Cílem práce je charakterizovat zisk maximalizující užitkovou funkci. Jedním způso- bem je řešení věrohodnostního poměru mezi subjektivními pravděpodobnostními mírami agenta P a rizikově neutrální mírou trhu Q. Takovéto ...
Testovanie normality
Normality testing
Testování normality
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 21. 06. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
XL-zaistenie pre viacero línií
Multiline aggregate XL-reinsurance
XL-zajištění pro více linií
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 08. 09. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This paper focuses on simulation modeling of the total aggregate reinsurer claim S when considering XL.reinsurance for multiple insurance lines. In the first part, this re- insurance structure is defined. In the second ...
Táto práca je zameraná na simulačné modelovanie celkového úhrnu plnenia zaistiteľa S pri uvažovaní XL.zaistenia pre viacero poistných odvetví. V prvej časti je definovaná táto zaistná štruktúra. V druhej časti práce je ...
Táto práca je zameraná na simulačné modelovanie celkového úhrnu plnenia zaistiteľa S pri uvažovaní XL.zaistenia pre viacero poistných odvetví. V prvej časti je definovaná táto zaistná štruktúra. V druhej časti práce je ...
Limitní věty pro závislé náhodné veličiny
Limit theorems for dependent random variables
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 07. 09. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In presented work we will discuss the central limit theorem for dependent random variables. First of all, we brush up the basic version of the theorem and we illustrate it by an example of its use. Then we introduce a ...
V předložené práci se zabýváme centrální limitní větou pro závislé náhodné veličiny. Nejdříve si zopakujeme základní znění věty a ilustrujeme si ji na příkladu jejího využití. Poté zavedeme definici strong mixing condition, ...
V předložené práci se zabýváme centrální limitní větou pro závislé náhodné veličiny. Nejdříve si zopakujeme základní znění věty a ilustrujeme si ji na příkladu jejího využití. Poté zavedeme definici strong mixing condition, ...
Third order moment characteristics for spatial point processes
Momentové charakteristiky třetího řádu pro prostorové bodové procesy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prokešová, Michaela
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 25. 01. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Při popisu a statistické analýze prostorových bodových procesů se velmi často používají momentové charakteristiky - tj. charakteristiky založené na momentech rozdělení počtu bodů bodového procesu pozorovaných v daných ...
Moment characteristics are widely used for the statistical analysis of spatial point processes. Standard summary statistics used for the analysis of point processes are of first and second order (intensity, K -function, ...
Moment characteristics are widely used for the statistical analysis of spatial point processes. Standard summary statistics used for the analysis of point processes are of first and second order (intensity, K -function, ...
Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií
Asymptotic Control of Portfolio for several assets
Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 05. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: We consider an investor who invests in a stock and money market and whose goal is to maximize the market value of her portfolio in the very long run. The goal of the thesis is to find an optimal trading strategy for the ...