Hledat
Zobrazují se záznamy 11-20 z 73
Portfólio s maximálnym výnosom
Maximum Return Portfolio
Portfolio s maximálním výnosem
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Klasická tvorba portfólia pozostáva v minimalizovaní rozptylu daného port- fólia. Podľa Zákona o veľkých číslach by v prípade dlhodobého investičného horizontu malo stačiť investovať do aktíva s najvyšším očakávaným výnosom, ...
Classical method of portfolio selection is based on minimizing the variabi- lity of the portfolio. The Law of Large Numbers tells us that in case of longer investment horizon it should be enough to invest in the asset with ...
Classical method of portfolio selection is based on minimizing the variabi- lity of the portfolio. The Law of Large Numbers tells us that in case of longer investment horizon it should be enough to invest in the asset with ...
Lineárny regresný model s autokorelovanými reziduami
Linear regression model with autocorrelated residuals
Lineární regresní model s autokorelovanými rezidui
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cieľom tejto práce je predstaviť postup pre analýzu lineárneho regresného modelu s autokorelovanými reziduami, ktorý je vhodný v prípade, keď sú pozorovania získané sledovaním veličín v čase. Pre reziduá predpokladáme ...
The aim of this bachelor thesis is to introduce the algorithm for analysis of the linear regression model with autocorrelated residuals, which is applicable to time series data. For residuals, we assume the ARMA model, ...
The aim of this bachelor thesis is to introduce the algorithm for analysis of the linear regression model with autocorrelated residuals, which is applicable to time series data. For residuals, we assume the ARMA model, ...
Urnové modely s náhodným vracením
Urn models with stochastic replacements
Urnové modely s náhodným vracením
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci čtenářům přiblížíme specifické zobecnění urnových schémat. Blíže prostudujeme urnové modely s náhodným vracením, pro které je typické, že počet kuliček v urně závisí na výsledcích z předešlých tahů. ...
The thesis purpose is to discuss urn models where the probability of success at any trial depends upon the number of previous successes. Such a scheme allows us to estimate the number of HIV cases among intravenous drug ...
The thesis purpose is to discuss urn models where the probability of success at any trial depends upon the number of previous successes. Such a scheme allows us to estimate the number of HIV cases among intravenous drug ...
Autoregresné modely
Autoregressive models
Autoregresní modely
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 12. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Náplňou tejto práce je porovnanie klasického a celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. Vzhľadom k rozšírenosti klasického AR(1) modelu je v tejto práci spracovaný v menšej podrobnosti. Vo väčšom detaile je spracovaná ...
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. ...
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. ...
Regresní analýza a spliny
Regression analysis and splines
Regresní analýza a spliny
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Bašta, Milan
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 07. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je predstaviť základné pojmy regresnej analýzy a ná\-sled\-ne regresné spliny ako parametrické modely pre regresnú funkciu. Sú diskutované základné vlastnosti regresných splinov (spojitosť, spojitosť ...
The aim of this Bachelor's thesis is to introduce the basic concepts of regression analysis and subsequently regression splines as parametric models for regression function. I have looked upon the main characteristics of ...
The aim of this Bachelor's thesis is to introduce the basic concepts of regression analysis and subsequently regression splines as parametric models for regression function. I have looked upon the main characteristics of ...
Simulační techniky ve stochastickém programování
Sample approximation technique in stochastic programming
Simulační techniky ve stochastickém programování
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 27. 05. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Simulační techniky ve stochastickém programování Autor: Eszter Vörös Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Katedra pravděpo- dobnosti ...
Title: Sample approximation technique in stochastic programming Author: Eszter V¨or¨os Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Department of Probability and ...
Title: Sample approximation technique in stochastic programming Author: Eszter V¨or¨os Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Department of Probability and ...
Statistické ověření modifikovaného Smithova modelu
Statistical inference of the Modified Smith?s model
Statistické ověření modifikovaného Smithova modelu
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Šmíd, Martin
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 05. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Pedloená práce se zabývá mechanismem spojité dvojité aukce a modely knihy objednávek. Po struném popisu vybraných model následuje obsáhlejí obezná- mení s obecným modelem spojité dvojité aukce z názvu práce. Následn je ...
The present work discuss the continuous double auction mechanisms and the order book models. After a brief introduction to selected models, a general model of the the continuous double auction from the thesis title is ...
The present work discuss the continuous double auction mechanisms and the order book models. After a brief introduction to selected models, a general model of the the continuous double auction from the thesis title is ...
Testování statistických vlastností časových řad derivátových cen
Testing time-series characteristics of prices of financial derivatives
Testování statistických vlastností časových řad derivátových cen
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kadavý, Matěj
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 05. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V tejto práci sa budeme zaoberať Brownovým pohybom a jeho základnými transformáciami. Popíšeme základné vlastnosti jeho trajektórii a ukážeme, že Brownov pohyb je martingal a self-similar proces. Ďalej sa budeme venovať ...
This work discusses Brownian motion and its basic transformations. The work describes basic properties of its trajectories and shows that Brownian motion is a martingale and a self-similar process. Next, we discuss time ...
This work discusses Brownian motion and its basic transformations. The work describes basic properties of its trajectories and shows that Brownian motion is a martingale and a self-similar process. Next, we discuss time ...
Lokální polynomická regrese
Local polynomial regression
Lokální polynomická regrese
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Bašta, Milan
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 24. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá lokální polynomickou regresí. Lokální polynomická regrese je jedním z neparametrických přístupů k vyrovnávání dat. Tato konkrétní metoda je založena na opakování parametrického vyrovnávání dat metodou ...
This thesis examines local polynomial regression. Local polynomial regression is one of non-parametric approach of data fitting. This particular method is based on repetition of fitting data using weighted least squares ...
This thesis examines local polynomial regression. Local polynomial regression is one of non-parametric approach of data fitting. This particular method is based on repetition of fitting data using weighted least squares ...
Sekvenční intervalové odhady dané délky
Bounded length sequential intervals
Sekvenční intervalové odhady dané délky
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 21. 06. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá problémom konštrukcie sekvenčných intervalových odhadov danej dĺžky a danej spoľahlivosti. V rámci práce rozoberáme rôzne postupy jeho riešenia. V prvej časti sa venujeme špeciálnemu prípadu ...
The Bachelor's thesis concerns the construction of bounded length sequential intervals with predetermined confidence. This paper analyses some methods, which solve this problem. In the first part we deal with a special ...
The Bachelor's thesis concerns the construction of bounded length sequential intervals with predetermined confidence. This paper analyses some methods, which solve this problem. In the first part we deal with a special ...