Hledat
Zobrazují se záznamy 11-20 z 78
Výpočet rizikového kapitálu pro investiční životní pojištění
Výpočet rizikového kapitálu pro investiční životní pojištění
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lukášek, Josef
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Výpočet rizikového kapitálu pro investiční životní pojištění Autor: Bc. Tomáš Coufal Katedra/Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Josef Lukášek e-mail vedoucího: ...
Title: Risk capital calculation in invesment life insurance Author: Bc. Tomáš Coufal Department/Institute: Department of Probability and Mathematical Statis- tics Supervisor of the master thesis: Mgr. Josef Lukášek ...
Title: Risk capital calculation in invesment life insurance Author: Bc. Tomáš Coufal Department/Institute: Department of Probability and Mathematical Statis- tics Supervisor of the master thesis: Mgr. Josef Lukášek ...
Stochastic Evolution Systems and Their Applications
Stochastické evoluční systémy a jejich aplikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the Thesis, linear stochastic differential equations in a Hilbert space driven by a cylindrical fractional Brownian motion with the Hurst parameter in the interval H < 1/2 are considered. Under the conditions on the ...
Machine learning with applications to finance
Strojové učení s aplikacemi ve financích
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 21. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The impact of data driven, machine learning technologies across a wide variety of fields is undeniable. The financial industry, which relies heavily on predictive modeling being no exception. In this work we summarize two ...
Absorption cascades of one-dimensional diffusions
Kaskády absorpce jednorozměrných difuzí
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Swart, Jan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 05. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Je známe, že čas, kým proces množenia a zániku dosiahne určitú úroveň, je rozdelený ako súčet nezávislých exponenciálnych premenných. Diaconis, Miclo a Swart podali pravdepodobnostný dôkaz tejto skutočnosti tým, že našli ...
It is known that the time until a birth and death process reaches certain level is distributed as a sum of independent exponential random variables. Diaconis, Miclo and Swart gave a probabilistic proof of this fact by ...
It is known that the time until a birth and death process reaches certain level is distributed as a sum of independent exponential random variables. Diaconis, Miclo and Swart gave a probabilistic proof of this fact by ...
Normal approximation for statistics of Gibbs point processes
Normální aproximace pro statistiku Gibbsových bodových procesů.
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis, we deal with finite Gibbs point processes, especially the processes with densities with respect to a Poisson point process. The main aim of this work is to investigate a four-parametric marked point process ...
V této práci se budeme zabývat konečnými Gibbsovými bodovými procesy, zvláště procesy s hustotou vzhledem k Poissonovu procesu. Hlavním cílem bude zkoumání kótovaného bodového procesu kruhových disků ve třech dimenzích s ...
V této práci se budeme zabývat konečnými Gibbsovými bodovými procesy, zvláště procesy s hustotou vzhledem k Poissonovu procesu. Hlavním cílem bude zkoumání kótovaného bodového procesu kruhových disků ve třech dimenzích s ...
Penalizační metody ve stochastické optimalizaci
Penalizační metody ve stochastické optimalizaci
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 17. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předložená práce se zabývá penalizační metodou ve stochastické opti- malizaci. Hlavním cílem práce je studium penalizačních metod v deterministické optimalizaci, zejména exaktních penalizačních metod, za účelem rozšíření ...
The submitted thesis studies penalty function methods for stochastic programming problems. The main objective of the paper is to examine penalty function methods for deterministic nonlinear programming, in particular exact ...
The submitted thesis studies penalty function methods for stochastic programming problems. The main objective of the paper is to examine penalty function methods for deterministic nonlinear programming, in particular exact ...
Obchodní strategie v neúplném trhu
Obchodní strategie v neúplném trhu
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Karlova, Andrea
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: MAGISTERSKEJ PRÁCE NÁZOV: Obchodná stratégia v neúplnom trhu AUTOR: Tomáš Bunčák KATEDRA: Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, Univerzita Karlova v Prahe VEDÚCI PRÁCE: Andrea Karlová Zaoberáme sa problematikou ...
MASTER THESIS ABSTRACT TITLE: Trading Strategy in Incomplete Market AUTHOR: Tomáš Bunčák DEPARTMENT: Department of Probability and Mathematical Statistics, Charles University in Prague SUPERVISOR: Andrea Karlová We focus ...
MASTER THESIS ABSTRACT TITLE: Trading Strategy in Incomplete Market AUTHOR: Tomáš Bunčák DEPARTMENT: Department of Probability and Mathematical Statistics, Charles University in Prague SUPERVISOR: Andrea Karlová We focus ...
Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control
Lineárně kvadratické optimální řízení ve spojitém čase
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 13. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Podáváme řešení problému adaptivního ergodického stochastického optimálního řízení kdy je budícím procesem frakcionální Brownův pohyb s Hursto- vým parametrem H > 1/2. Předkládáme vzorec pro výpočet optimálního zpět- ...
We partially solve the adaptive ergodic stochastic optimal control problem where the driving process is a fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2. A formula is provided for an optimal feedback control given ...
We partially solve the adaptive ergodic stochastic optimal control problem where the driving process is a fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2. A formula is provided for an optimal feedback control given ...
Non-homogeneous Poisson process - estimation and simulation
Nehomogenní Poissonův proces - odhadování a simulace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 05. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis covers non-homogeneous Poisson processes along with estimation of the intensity (rate) function and some selected simulation methods. In Chapter 1 the main properties of a non-homogeneous Poisson process are ...
Práce se zabývá nehomogenními Poissonovými procesy, odhadováním jejich inten- zity a vybranými simulačními metodami. V Kapitole 1 shrnujeme základní vlast- nosti nehomogenního Poissonova procesu. Kapitola 2 je zaměřena na ...
Práce se zabývá nehomogenními Poissonovými procesy, odhadováním jejich inten- zity a vybranými simulačními metodami. V Kapitole 1 shrnujeme základní vlast- nosti nehomogenního Poissonova procesu. Kapitola 2 je zaměřena na ...
Robust approaches in portfolio optimization with stochastic dominance
Robustní přístupy v optimalizaci portfolia se stochastickou dominancí
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V problému optimalizace portfolia využíváme moderní přístup stochastické dominance, kde chceme, aby portfolio dominovalo benchmark. Jelikož je rozdělení výnosů často jen odhadnuto z dat, hledáme nejhorší rozdělení, které ...
We use modern approach of stochastic dominance in portfolio optimization, where we want the portfolio to dominate a benchmark. Since the distribution of returns is often just estimated from data, we look for the worst ...
We use modern approach of stochastic dominance in portfolio optimization, where we want the portfolio to dominate a benchmark. Since the distribution of returns is often just estimated from data, we look for the worst ...