Hledat
Zobrazují se záznamy 11-19 z 19
Mixed Poisson models for claim counts
Smíšené poissonovské modely pro počty škod
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 22. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce shrnuje teorii smíšených poissonovských modelů. Poissonovo roz- dělení je často používané rozdělení pro modelování počtů událostí, ale jeho prak- tické využití je limitováno požadavkem na rovnost střední hodnoty ...
The thesis summarizes the theory of mixed Poisson models. Poisson distri- bution is one of the popular distributions in modelling count data, but its use is limited because it requires equidispersion. Because of this we ...
The thesis summarizes the theory of mixed Poisson models. Poisson distri- bution is one of the popular distributions in modelling count data, but its use is limited because it requires equidispersion. Because of this we ...
Modelling of segment process in the plane
Modelování procesu segmentů v rovině
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 22. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V práci uvažujeme konečný proces úseček v rovině, který je dán hustotou vzh- ledem k Poissonovu procesu. Tato hustota obsahuje neznámé parametry spolu s referenčním rozdělením délek, které není pozorováno. Cílem je odhadnout ...
We consider a finite planar segment process in a circle, having a density with respect to the Poisson process. This density involves unknown parameters and a reference length distribution which is not observed. The aim is ...
We consider a finite planar segment process in a circle, having a density with respect to the Poisson process. This density involves unknown parameters and a reference length distribution which is not observed. The aim is ...
Modelling dependent lives
Modelování závislých životů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 13. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Modelování závislých životů Autor: Eva Pavčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky ...
Title: Modelling Dependent Lives Author: Eva Pavčová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D., Department of Probability and Mathematical Statistics Abstract: ...
Title: Modelling Dependent Lives Author: Eva Pavčová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D., Department of Probability and Mathematical Statistics Abstract: ...
Dynamic fare model
Dynamický model ceny jízdného
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 01. 02. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Problém hledání dynamického modelu pro ceny jízdného se skládá ze dvou úloh - odhadování poptávky po vlakových jízdenkách a vícestupňová optimalizace ceny jízdného. V této práci představujeme model nehomogenního markovského ...
The problem of creating dynamic fare model consists of two tasks - estimating demand for train tickets and multistage optimization of price of fare. We introduce a model of inhomogeneous Markov process for the process of ...
The problem of creating dynamic fare model consists of two tasks - estimating demand for train tickets and multistage optimization of price of fare. We introduce a model of inhomogeneous Markov process for the process of ...
Tweedie models for pricing and reserving
Tweedie modely pro oceňování a rezervování
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 14. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá aplikacemi Tweedie složeného Poissonova modelu v procesu stanovování sazeb pojistného a tvorby technických rezerv v neživotním pojištění. Tweedie modely jsou exponenciální disperzní modely, ...
This presented thesis deals with applications of Tweedie compound Poisson model in non-life insurance pricing and claims reserving. Tweedie models are exponen- tial dispersion models with power mean-variance relationships ...
This presented thesis deals with applications of Tweedie compound Poisson model in non-life insurance pricing and claims reserving. Tweedie models are exponen- tial dispersion models with power mean-variance relationships ...
Acceleration of calculations in life insurance
Urychlení výpočtů v životním pojištění
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Janeček, Martin
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 13. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Mezi hlavními problémy praktických výpočtů životního pojištění patří hod- nota závazků pojišťovny, hodnota společnosti, stanovení cen,... takové běžné výpočty trvají docela dlouho. Táto práce by měla zkoumat možné metody ...
One of the major issues in practical calculation in life insurance - typically value of liabilities, value of the company, pricing,... - is that the calculations run times are very long. This work should investigate possible ...
One of the major issues in practical calculation in life insurance - typically value of liabilities, value of the company, pricing,... - is that the calculations run times are very long. This work should investigate possible ...
Median in some statistical methods
Median pro různé statistické metody
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 11. 12. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Median in some statistical methods Abstract: This work is focused on utilization of robust properties of median. We propose variety of algorithms with respect to their breakdown point. In addition, other properties are ...
Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako ...
Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako ...
Varying coefficient models
Modely s proměnlivými koeficienty
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maciak, Matúš
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 13. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je popsat modely s proměnlivými koeficienty - třídu re- gresních modelů, která umožňuje uvažovat koeficienty jako funkce náhodných veličin. Tento koncept je popsán pro nezávislé výběry, longitudinální data ...
The aim of this thesis is to provide an overview of the varying coefficient mod- els - a class of regression models that allow the coefficients to vary as functions of random variables. This concept is described for ...
The aim of this thesis is to provide an overview of the varying coefficient mod- els - a class of regression models that allow the coefficients to vary as functions of random variables. This concept is described for ...
Ensemble Kalman filter on high and infinite dimensional spaces
Ensemblový Kalmanův filtr na prostorech velké a nekonečné dimenze
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 10. 04. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Ensemblový Kalmanův filtr na prostorech velké a nekonečné di- menze Autor: Mgr. Ivan Kasanický Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, ...
Title: Ensemble Kalman filter on high and infinite dimensional spaces Author: Mgr. Ivan Kasanický Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D., Department ...
Title: Ensemble Kalman filter on high and infinite dimensional spaces Author: Mgr. Ivan Kasanický Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D., Department ...