Hledat
Zobrazují se záznamy 1451-1460 z 1692
Multivariate volatility forecasts for large portfolios
Predikce mnohorozměrné volatility pro velká portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 15. 06. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: One deals with the estimation and consequent forecast of the integrated covariance matrix in the context of high-frequency stock price data and high dimensionality regarding the number of analyzed assets. We present several ...
Diplomová práce se zabývá odhadem a následnou predikcí integrované kovarianční matice ve velkých portfoliích aktiv na základě vysokofrekvenčních dat. Uvádíme různé přístupy k odhadování integrované kovarianční matice, které ...
Diplomová práce se zabývá odhadem a následnou predikcí integrované kovarianční matice ve velkých portfoliích aktiv na základě vysokofrekvenčních dat. Uvádíme různé přístupy k odhadování integrované kovarianční matice, které ...
Quantifying Mortality and Longevity Risk by Means of Stochastic Models
Kvantifikace rizika úmrtnosti a dlouhověkosti pomocí stochastických modelů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 08. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis we investigate the structure of the generalized age-period-cohort mortality model and we comment on the key components of its structure. As an example of the generalized age- period-cohort model we take a ...
V této práci zkoumáme strukturu zobecněného age-period-cohort modelu pro modelování úmrtnosti a také komentujeme klíčové složky jeho struktury. Jako příklad zobecněného age- period-cohort modelu se blíže podíváme na často ...
V této práci zkoumáme strukturu zobecněného age-period-cohort modelu pro modelování úmrtnosti a také komentujeme klíčové složky jeho struktury. Jako příklad zobecněného age- period-cohort modelu se blíže podíváme na často ...
Testy nezávislosti pro funkcionální data
Tests of independence for functional data
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 05. 09. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with tests of serial independence for functional time series. The first part of the thesis introduces the issue of serial independence in time series of random vari- ables. The second part focuses on tests ...
Tato práce se zabývá testy sériové nezávislosti pro časové řady funkcionálních dat. V první části práce je představena problematika sériové nezávislosti na časových řadách náhodných veličin. Druhá část už je zaměřena na ...
Tato práce se zabývá testy sériové nezávislosti pro časové řady funkcionálních dat. V první části práce je představena problematika sériové nezávislosti na časových řadách náhodných veličin. Druhá část už je zaměřena na ...
Computations of Laguerre tessellations with given cell volumes
Výpočty Laguerrovy mozaiky se zadanými objemy buněk
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 07. 09. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Given a finite set of pairs in Rd ×R, nuclei and weights, Laguerre tessellations allow us to subdivide Euclidean space Rd into finitely many polyhedral cells using the power dis- tance. We are interested in the problem of ...
Máme-li konečnou množinu dvojic v Rd ×R, generátorů a vah, tak nám Laguerrovy mo- zaiky umožňují rozdělit Euklidovský prostor Rd na konečně mnoho polyedrických buněk pomocí mocenské vzdálenosti. Zajímá nás problém nalezení ...
Máme-li konečnou množinu dvojic v Rd ×R, generátorů a vah, tak nám Laguerrovy mo- zaiky umožňují rozdělit Euklidovský prostor Rd na konečně mnoho polyedrických buněk pomocí mocenské vzdálenosti. Zajímá nás problém nalezení ...
Combining multivariate volatility forecasts in portfolio optimization
Kombinování predikcí mnohorozměrné volatility v úloze optimalizace portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hendrych, Radek
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 08. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The selection of the best-performing model is always a challenge when solving financial-economic problems. The final model might prove to be suboptimal even after a short time if the economic climate changes suddenly. This ...
Pri riešení finančno-ekonomických problémov je výber najlepšieho modelu vždy výzvou. Ak sa ekonomická situácia nečakane zmení, už po krátkom čase sa aj najlepší model môže ukázať ako nevhodný. Táto práca sa zameriava na ...
Pri riešení finančno-ekonomických problémov je výber najlepšieho modelu vždy výzvou. Ak sa ekonomická situácia nečakane zmení, už po krátkom čase sa aj najlepší model môže ukázať ako nevhodný. Táto práca sa zameriava na ...
Methods for Constrained State Estimation: Comparison and Application to Zero-Bound Interest Rate Problem
Metody pro odhad stavových omezení : Porovnání a aplikace na problém nulových úrokových sazeb
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 30. 01. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Rigorózní práce představuje přehled základních technik pro filtrování nepozorovaných proměnných při použití stavové reprezentace modelu a stavových omezení ve tvaru nerovnic. Zabývá se především odvozením Kalmanova filtru ...
The thesis introduces an overview of techniques for filtering of unobserved variables using a state-space representation of a model and state inequality constraints. It is mainly aimed at a derivation of the linear Kalman ...
The thesis introduces an overview of techniques for filtering of unobserved variables using a state-space representation of a model and state inequality constraints. It is mainly aimed at a derivation of the linear Kalman ...
Odhady parametrov latentného rozdelenia pre ordinálne dáta
Estimation of latent distribution for ordinal data
Odhady parametrů latentního rozdělení pro ordinální data
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hudecová, Šárka
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 08. 09. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The main goal of the bachelor thesis is to introduce problematics of ordinal data together with estimations of latent density distribution based on ordinal data. The esti- mations obtained using ordinal data are compared ...
Hlavným cieľom práce je predstavenie problematiky ordinálnych dát a najmä následne vytvorených odhadov latentného rozdelenia hustoty. Takto získané odhady sú porovná- vané v simulačnej štúdii s inými metódami tvorby odhadov, ...
Hlavným cieľom práce je predstavenie problematiky ordinálnych dát a najmä následne vytvorených odhadov latentného rozdelenia hustoty. Takto získané odhady sú porovná- vané v simulačnej štúdii s inými metódami tvorby odhadov, ...
Markovovy řetězce a kategoriální data
Markov Chains and Categorial Data
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 27. 06. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění
Econometric systems of simultaneous equations in life insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 14. 05. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se zabýváme teoretickými i praktickými otázkami souvisejícími s ekonometrickými soustavami (lineárních) simultálních rovnic. V první kapitole se seznámíme s teoretickými aspekty uvedené problematiky. Nemalý ...
In present work we deal with theoretical and practical issues related to econometric systems of (linear) simultaneous equations. In the first chapter we introduce to theoretical aspects of this problem. We devote considerable ...
In present work we deal with theoretical and practical issues related to econometric systems of (linear) simultaneous equations. In the first chapter we introduce to theoretical aspects of this problem. We devote considerable ...
Porovnání metod pro odhad omezených veličin s aplikací na ekonomická data
Porovnání metod pro odhad omezených veličin s aplikací na ekonomická data
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pavelková, Lenka
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 10. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práce představuje přehled základních technik pro filtrování nepozorovaných proměnných při použití stavové reprezentace modelu a stavových omezení ve tvaru nerovnic. Zabývá se především odvozením Kalmanova filtru, ...
The thesis introduces an overview of techniques for filtering of unobserved variables using a state-space representation of a model and state inequality constraints. It is mainly aimed at a derivation of the linear Kalman ...
The thesis introduces an overview of techniques for filtering of unobserved variables using a state-space representation of a model and state inequality constraints. It is mainly aimed at a derivation of the linear Kalman ...