Hledat
Zobrazují se záznamy 1391-1400 z 1692
Použití markovských řetězců v modelech kreditního rizika
The Application of the Markov Chains in Credit Risk Models
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Benková, Markéta
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 10. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Credit risk management has become the key instrument for better portfolio diversification and related minimalization of possible loss. Upon the credit risk management we can estimate amount of company's loss brought with ...
U-statistiky
The U-statistics
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Madurkayová, Barbora
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 18. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Nazcv pracc: U-statistiky Autor: IVtr N'ovak Katcdra: Katedra, pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalafske pracc: Mgr. Barbora Madurkayova c-tnail vedouciho: niadurkai''i~ikai-liii.inir.cuni.c'/ Abstrakt: ...
Nazcv pracc: U-statistiky Autor: IVtr N'ovak Katcdra: Katedra, pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalafske pracc: Mgr. Barbora Madurkayova c-tnail vedouciho: niadurkai''i~ikai-liii.inir.cuni.c'/ Abstrakt: ...
Nazcv pracc: U-statistiky Autor: IVtr N'ovak Katcdra: Katedra, pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalafske pracc: Mgr. Barbora Madurkayova c-tnail vedouciho: niadurkai''i~ikai-liii.inir.cuni.c'/ Abstrakt: ...
Love-Young Inequality and Its Consequences
Loveho-Youngova nerovnost a její důsledky
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Čoupek, Petr
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 26. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřená na důkaz Loveho-Youngovy nerov- nosti a objasnění jejího vztahu s frakcionálním Brownovým pohybem. Začínáme uvedením několika odhadů spolu s konceptem p-variace funkce. Dále je ob- jasněna ...
This thesis is focused on proving the Love-Young inequality and clarifying the manner in which it relates to a fractional Brownian motion. To begin with, several estimates alongside the concept of p-variation of a func- ...
This thesis is focused on proving the Love-Young inequality and clarifying the manner in which it relates to a fractional Brownian motion. To begin with, several estimates alongside the concept of p-variation of a func- ...
Rizikový kapitál pro připojištění k životnímu pojištění
Risk Capital for Riders of Life Insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klečková, Nina
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 04. 02. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Rizikový kapitál musí pojišťovna držet pro případ neočekávaných ztrát. V naší práci se věnujeme různým přístupům k výpočtu rizikového kapi- tálu. Část práce je věnována odvození režimu Solventnost I, a to jak pro životní, ...
The risk capital has to be kept by insurance company to cover unexpected looses. In our thesis we focus on different approaches to calculation of risk capital. One part is concentrated on derivation of Solvency I regime, ...
The risk capital has to be kept by insurance company to cover unexpected looses. In our thesis we focus on different approaches to calculation of risk capital. One part is concentrated on derivation of Solvency I regime, ...
Bodové procesy na lineárních sítích
Point processes on linear networks
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prokešová, Michaela
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 27. 06. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavním tématem této práce je teorie bodových procesů na lineárních sítích s důrazem na dva druhy sít'ové K-funkce. V první kapitole jsou vyloženy základy teorie stacionárních bodových procesů v rovině včetně zavedení ...
The central theme of this thesis is the theory of point processes on linear net- works, in particular two kinds of the network K-function. The first part is devoted to the theory of stationary point processes in the plane, ...
The central theme of this thesis is the theory of point processes on linear net- works, in particular two kinds of the network K-function. The first part is devoted to the theory of stationary point processes in the plane, ...
Dluhopisy zajištěné aktivy (ABS)
Mortgage Bonds
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Bartoš, Milan
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 30. 05. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Nazev prace: Dluhopisy zajistene aktivy (ABS) Autor: Ondfej Matustik Katedra: Katcdra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci diplomove prace: Mgr. Milan BartoS E-mail vedouciho: mbartos@csas.cz Abstrakt: Diplomova ...
Nazev prace: Dluhopisy zajistene aktivy (ABS) Autor: Ondfej Matustik Katedra: Katcdra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci diplomove prace: Mgr. Milan BartoS E-mail vedouciho: mbartos@csas.cz Abstrakt: Diplomova ...
Nazev prace: Dluhopisy zajistene aktivy (ABS) Autor: Ondfej Matustik Katedra: Katcdra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci diplomove prace: Mgr. Milan BartoS E-mail vedouciho: mbartos@csas.cz Abstrakt: Diplomova ...
Neasymptotické vlastnosti systémů bonus malus
Non-asymptotic properties of bonus malus
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mandl, Petr
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 26. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Analýza aproximací technických rezerv v Solventnosti II
The analysis of approximations of technical reserves in Solvency II
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Justová, Iva
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the present work we study the alternatives in the valuation of technical provisions under the Solvency II. We are concerned on set of proposals which are about the usage of proxies released in the fourth Quantitative ...
Regression models in survival analysis and reliability
Regresní modely v analýze přežití a spolehlivosti
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Volf, Petr
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 29. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Regression models in survival analysis and reliability Doctoral thesis Petr Novák Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics Abstract: In present work we study methods for modeling the dependence of ...
Regresní modely v analýze přežití a spolehlivosti Disertační práce Petr Novák Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Abstrakt: V předložené práci studujeme metody pro modelování závislosti dat z oblasti ...
Regresní modely v analýze přežití a spolehlivosti Disertační práce Petr Novák Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Abstrakt: V předložené práci studujeme metody pro modelování závislosti dat z oblasti ...
Řízení finančních rizik
Financial Risks Control
Řízení finančních rizik
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 28. 06. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen