Hledat
Zobrazují se záznamy 1321-1330 z 1692
Grafické modely v analýze diskrétních finančních dat.
Graphical Models in Discrete Financial Data Analysis.
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 27. 06. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Stochastické modely se součty náhodných počtů náhodných veličin
Stochastic Models with Sums Containing a Random Number of Random Variables
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klebanov, Lev
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 26. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá stochastickými modely, ve kterých se objevují součty s náhodným počtem náhodných veličin. Ukazuje příklady takových modelů včetně využití v ekonomice. popisuje stabilní a v-stabilní rozdělení s ...
The thesis studies stochastic models with sums of a random number of random variables. It shows examples of such models including utilization in economics. It describes stable and v-stable distributions with conditions of ...
The thesis studies stochastic models with sums of a random number of random variables. It shows examples of such models including utilization in economics. It describes stable and v-stable distributions with conditions of ...
Frakcionální Brownův pohyb
Fractional Brownian motion
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 27. 06. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Frakcionální Brownův pohyb je netriviálním zobecněním standardního Brownova pohybu (Wienerova procesu). Upouští od nezávislosti přírůstků, závislost je naopak kontrolována Hurstovým indexem. Práce se zabývá důkazy vlastností ...
Fractional Brownian motion is a nontrivial generalization of standard Brownian motion (Wie- ner process). Definition leaves independence of increments, whereas dependence is controlled by the Hurst index. This paper deals ...
Fractional Brownian motion is a nontrivial generalization of standard Brownian motion (Wie- ner process). Definition leaves independence of increments, whereas dependence is controlled by the Hurst index. This paper deals ...
Akciové riziko v Solventnosti II
Equity risk in Solvency II
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Justová, Iva
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 21. 06. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Analýza úrokového rizika metodou hlavních komponent
Interest Rate Risk Analysis by Principal Component Method
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Houfková, Lucia
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 12. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předložená práce analyzuje úrokové riziko, které je spojeno s držením konkrétně zadaného dluhopisu s fixním kuponem. V první části práce definujeme některé základní pojmy a uvádíme popis dat, která máme k dispozici. Jsou ...
Presented study analyzes interest rate risk associated with the possession of given fixed coupon bond. In the first chapter, we define some of the basic concepts and provide description of available data. These are historical ...
Presented study analyzes interest rate risk associated with the possession of given fixed coupon bond. In the first chapter, we define some of the basic concepts and provide description of available data. These are historical ...
Výpočetní aspekty hodnocení finančních instrumentů
Computational Aspects of Financial Instruments
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 26. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This work deals with the possibilities of financial derivatives pricing. Explained are especially mathematical approaches used for modelling the development of random variables, which represent the evolution of underlying ...
Tato práce pojednává o možnostech ohodnocení finančních derivátů. Jsou zde vysvětleny zejména matematické postupy používané k modelování vývoje náhodných veličin představujících vývoj cen podkladových aktiv těchto derivátů ...
Tato práce pojednává o možnostech ohodnocení finančních derivátů. Jsou zde vysvětleny zejména matematické postupy používané k modelování vývoje náhodných veličin představujících vývoj cen podkladových aktiv těchto derivátů ...
Holtova-Wintersova metoda pro sezónní vyrovnávání
Holt-Winters method for exponential smoothing
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 23. 06. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá metodami exponenciálního vyrovnávání u časových řad. Nejprve jsou popsány principy exponenciálního vyrovnávání, zaměříme se na zá- kladní přístupy: jednoduché, zdvojené vyrovnávání a Holtovu metodu. ...
"his thesis de-ls with the methods of exponenti-l smoothingF et (rst the prin iE ples of exponenti-l smoothing -re expl-inedF e fo us on -si -ppro- hesX sinE gleD dou le smoothing -nd the rolt¡s methodF "hese pro edures ...
"his thesis de-ls with the methods of exponenti-l smoothingF et (rst the prin iE ples of exponenti-l smoothing -re expl-inedF e fo us on -si -ppro- hesX sinE gleD dou le smoothing -nd the rolt¡s methodF "hese pro edures ...
Itoova formule a její aplikace
Ito formula and its applications
Itoova formule a její aplikace
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Haman, Jiří
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 12. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Názov práce: Itôova formule a její aplikace Autor: Alexander Till Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: Mgr. Jiří Haman e-mail vedúceho: j.haman@seznam.cz Abstrakt: ...
Title: Itô formula and its applications Author: Alexander Till Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Jiří Haman Supervisor's e-mail address: j.haman@seznam.cz Abstract: The ...
Title: Itô formula and its applications Author: Alexander Till Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Jiří Haman Supervisor's e-mail address: j.haman@seznam.cz Abstract: The ...
Ekonomické rastové modely v stochastickom prostredí
Economic Growth Models in Stochastic Environment
Ekonomické růstové modely ve stochastickém prostředí
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kaňková, Vlasta
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 14. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Optimalizace stavebního spoření
Optimization of building savings
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 14. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen