Hledat
Zobrazují se záznamy 121-130 z 202
Analýza strukturovaných produktů pro drobné investory
The analysis of structured products for small investors
Analýza strukturovaných produktů pro drobné investory
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Bartoš, Milan
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 11. 02. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práca se zaoberá štruktúrovanými produktami. Popisuje najzákladnejšie oceňovacie metódy a vysvetluje sposob odhadu parametrov pre simuláciu náhodných veličín. Ďalej rozoberá sposob generovania náhodnej veličiny ...
The topic of this thesis is structured products. It describes the basic pricing methods and it explains technique for the estimation of the parameters of random variables simulation. We also explain process for generation ...
The topic of this thesis is structured products. It describes the basic pricing methods and it explains technique for the estimation of the parameters of random variables simulation. We also explain process for generation ...
Neúplná stochastická dominance
Almost stochastic dominance
Neúplná stochastická dominance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 18. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Neúplná stochastická dominance Autor: Adam Štefánik Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ing. Miloš Kopa, PhD. KPMS, Matemeticko-fyzikální fakulta, Univerzita ...
Title: Almost stochastic dominance Author: Adam Štefánik Department: Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Ing. Miloš Kopa, PhD. Department of Probability and Mathematical Statistics, MFF UK Abstract: ...
Title: Almost stochastic dominance Author: Adam Štefánik Department: Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Ing. Miloš Kopa, PhD. Department of Probability and Mathematical Statistics, MFF UK Abstract: ...
Výpočty variability vývojových trojúhelníků v neživotním pojištění
Variability estimation of development triangles in nonlife insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 18. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je popsat metody výpočtu variability odhadu rezervy na pojistná plnění v neživotním pojištění. Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet variability odhadu rezervy - Mackovým stochastickým modelem ...
The aim of this thesis is to describe calculation methods for variability esti- mation of claims reserve in non-life insurance. The thesis focuses on three main categories of models: Mack's stochastic Chain-Ladder, generalized ...
The aim of this thesis is to describe calculation methods for variability esti- mation of claims reserve in non-life insurance. The thesis focuses on three main categories of models: Mack's stochastic Chain-Ladder, generalized ...
Moderní přístupy k analýze finančních časových řad
Modern Approach To Financial Time Series Analysis
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 06. 02. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis is devoted to the multivariate canonical ARMA model and then continues with determination of a graphical model. Graphical model includes also relations between contemporaneous variables, not only dependence on ...
Téměř optimální obchodní strategie pro více rizikových aktiv
Téměř optimální obchodní strategie pro více rizikových aktiv
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 07. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Uvažujeme investora, který má možnost investovat do více rizikových aktiv, nazvaných akcie, a do jednoho nerizikového aktiva, nazvaného opce. Cílem investora je maximalizovat svoje bohatství, a to dlouhodobě. Problematika ...
Assume that we have an~investor who may invests in several risky assets called stocks and in one non-risky asset called bond and that the investor is interested in the expected utility of his/her wealth far in the future. ...
Assume that we have an~investor who may invests in several risky assets called stocks and in one non-risky asset called bond and that the investor is interested in the expected utility of his/her wealth far in the future. ...
Kredibilitní přístupy k výpočtu rezerv na pojistná plnění
Credibility approach to claims reserves calculation
Kredibilitní přístupy k výpočtu rezerv na pojistná plnění
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 28. 05. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V tejto práci sumarizujeme rôzne postupy stanovenia rezerv na poistné plnenie, ktoré spočívajú v odhade budúceho nejasného a ťažko predvídateľného škod- ného priebehu. Ukazuje sa, že metódy, ktoré sú založené na kredibilitnej ...
In this work we summarize the various techniques of claims reserves evaluating which consist in estimate of the future uncertain and hardly antici- pated loss development. It appears that the methods which are based on ...
In this work we summarize the various techniques of claims reserves evaluating which consist in estimate of the future uncertain and hardly antici- pated loss development. It appears that the methods which are based on ...
Moderní míry finančního rizika
Contemporary measures of financial risk
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 28. 01. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Účelem této práce je pojednat o finančních rizicích a představit některé způsoby jejich měření. Hlavní důraz je kladen na hodnotu v riziku, její rozšíření v podobě podmíněné hodnoty v riziku a představení některých jejích ...
The main goal of this thesis is to talk about some financial risks and to introduce some methods of measuring them. We place great emphasis on the value at risk, its extension in form of conditional value at risk and ...
The main goal of this thesis is to talk about some financial risks and to introduce some methods of measuring them. We place great emphasis on the value at risk, its extension in form of conditional value at risk and ...
Testy nezávislosti ve čtyřpolní kontingenční tabulce
Testing independence in two-by-two tables
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 13. 02. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The main purpose of this work is to describe three well-known statistical tests of independence in two-by-two contingency tables. We will deeply study chi- squared test of independence, Fisher's exact test and Barnard's ...
Účelem této práce je popsat tři známé statistické testy a testování nezávislosti v dvojrozměných kontingenčních tabulkách. Přesněji se budeme věnovat Pearso- novu χ2 , Fisherovu a Barnardovu testu, zároveň uvedeme příklady. ...
Účelem této práce je popsat tři známé statistické testy a testování nezávislosti v dvojrozměných kontingenčních tabulkách. Přesněji se budeme věnovat Pearso- novu χ2 , Fisherovu a Barnardovu testu, zároveň uvedeme příklady. ...
Vliv rizikové míry na optimalizaci portfolia
The influence of risk measure on portfolio optimization
Vliv rizikové míry na optimalizaci portfolia
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Herman, Jiří
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 28. 06. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Vliv rizikové míry na optimalizaci portfólia Autor: Marek Pavko Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistky Vedoucí bakalářské práce: Mgr.Jiří Herman, eská pojištovna, a.s. Abstrakt: V tejto práci ...
Pojištění a míry rizika
Insurance and risk measures
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci se budeme zabývat metodami navrhovanými v aktuárské literatuře pro kvantifikaci a oceňování rizika. Ukážeme si různé přístupy pro konstrukci rizikových měr a budeme zkoumat vlastnosti, které tyto míry ...
In the present work we attend to methods proposed in actuarial literature to quantification and evaluation of risk. We show various approaches in construction measures of risk and we analyze properties they satisfy. We ...
In the present work we attend to methods proposed in actuarial literature to quantification and evaluation of risk. We show various approaches in construction measures of risk and we analyze properties they satisfy. We ...