Hledat
Zobrazují se záznamy 91-100 z 100
Hurdle models in non-life insurance
Překážkové modely v neživotním pojištění
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
Modern stochastic claims reserving methods in insurance and their comparison
Modern stochastic claims reserving methods in insurance and their comparison
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 27. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá stochastickými rezervovacími metodami používanými v neživotním pojištění. Problém je řešen analytickými metodami a stochastickým modelováním. Nejprve jsou představeny základní rezerovací metody, t.j. ...
This thesis deals with an issue of claims reserving for non-life insurance. The issue is approached in a sense of analytical calculation and stochastic modelling. First, Chain-ladder, Bornhuetter-Ferguson, Benktander-Hovinen ...
This thesis deals with an issue of claims reserving for non-life insurance. The issue is approached in a sense of analytical calculation and stochastic modelling. First, Chain-ladder, Bornhuetter-Ferguson, Benktander-Hovinen ...
Acceleration of calculations in life insurance
Urychlení výpočtů v životním pojištění
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Janeček, Martin
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 13. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Mezi hlavními problémy praktických výpočtů životního pojištění patří hod- nota závazků pojišťovny, hodnota společnosti, stanovení cen,... takové běžné výpočty trvají docela dlouho. Táto práce by měla zkoumat možné metody ...
One of the major issues in practical calculation in life insurance - typically value of liabilities, value of the company, pricing,... - is that the calculations run times are very long. This work should investigate possible ...
One of the major issues in practical calculation in life insurance - typically value of liabilities, value of the company, pricing,... - is that the calculations run times are very long. This work should investigate possible ...
Claims reserving within the panel data framework
Rezervování škod v rámci panelových dat
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předložená diplomová práce řeší problém závislosti mezi vysvětlovanými proměnnými v rámci jednotlivých subjektů v konceptu zobecněných lineárních modelů. Rezervování v neživotním pojištění má významný vliv na finanční ...
In the presented thesis the issue of dependency between response variables within the subjects in the generalized linear models framework is investigated. Reserving in non-life insurance is a key factor for the financial ...
In the presented thesis the issue of dependency between response variables within the subjects in the generalized linear models framework is investigated. Reserving in non-life insurance is a key factor for the financial ...
Multicriteria and robust extension of news-boy problem
Vícekriteriální a robustní zobecnění úlohy prodavače novin
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 07. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá klasickým problémem stochastické optimalizace zvaným problém prodavače novin. Prodavač se musí vždy rozhodnout, kolik má objednat výtisků v případě, že poptávka je náhodná. Tento jednoduchý model je ...
This thesis studies a classic single-period stochastic optimization problem called the newsvendor problem. A news-boy must decide how many items to order un- der the random demand. The simple model is extended in the ...
This thesis studies a classic single-period stochastic optimization problem called the newsvendor problem. A news-boy must decide how many items to order un- der the random demand. The simple model is extended in the ...
Statistical Methods for Regression Models With Missing Data
Statistické metody pro regresní modely s chybějícími daty
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kulich, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 07. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je popsat a rozvinout strategie pro odhad v datech získaných stratifiko- vaným výběrem. V práci jsou popsány metody pro odhad střední hodnoty a lineární re- gresní model. Je také zkoumáno možné zahrnutí ...
The aim of this thesis is to describe and further develop estimation strategies for data obtained by stratified sampling. Estimation of the mean and linear regression model are discussed. The possible inclusion of auxiliary ...
The aim of this thesis is to describe and further develop estimation strategies for data obtained by stratified sampling. Estimation of the mean and linear regression model are discussed. The possible inclusion of auxiliary ...
Varying coefficient models
Modely s proměnlivými koeficienty
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maciak, Matúš
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 13. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je popsat modely s proměnlivými koeficienty - třídu re- gresních modelů, která umožňuje uvažovat koeficienty jako funkce náhodných veličin. Tento koncept je popsán pro nezávislé výběry, longitudinální data ...
The aim of this thesis is to provide an overview of the varying coefficient mod- els - a class of regression models that allow the coefficients to vary as functions of random variables. This concept is described for ...
The aim of this thesis is to provide an overview of the varying coefficient mod- els - a class of regression models that allow the coefficients to vary as functions of random variables. This concept is described for ...
Modelování velkých škod
Modelování velkých škod
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 18. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Modelování velkých škod Autor: Barbora Zuzáková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá statistickým ...
Title: Large claims modeling Author: Barbora Zuzáková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstract: This thesis discusses a statistical modeling approach ...
Title: Large claims modeling Author: Barbora Zuzáková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstract: This thesis discusses a statistical modeling approach ...
Micro-level stochastic claims reserving
Mikro-úrovňové stochastické rezervování škod
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce pokrývá v detailu teorii mikro-úrovňového stochastického modelu, která zahrnuje definici a vlastnosti nehomogenního Poissonova procesu. Tato teorie je pak aplikována na reálných datech pocházejících z portfolia ...
This thesis covers, in detail, theoretical background of micro-level stochastic model, which includes definition and properties of non-homogeneous Poisson process. This the- ory is then applied to real data generated by ...
This thesis covers, in detail, theoretical background of micro-level stochastic model, which includes definition and properties of non-homogeneous Poisson process. This the- ory is then applied to real data generated by ...
Testy dobré shody v bodových procesech.
Testy dobré shody v bodových procesech.
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mrkvička, Tomáš
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 20. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je provést srovnávací analýzu různých testů modelů bodových procesů, které jsou nyní k dispozici. Za tímto účelem byl pro statistický software R napsán skript ve kterém jsou implementované různé ...
The main objective of this thesis is to carry out a comparative analysis of the now available point process model tests. A script file has been written implementing the different point process test methods in the R program. ...
The main objective of this thesis is to carry out a comparative analysis of the now available point process model tests. A script file has been written implementing the different point process test methods in the R program. ...