Hledat
Zobrazují se záznamy 91-100 z 129
Analýza funkcionálních dat
Functional data analysis
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 21. 06. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práca sa zameriava na opísanie rekonštrukčných metód pre funkcionálne dáta a testy pre funkcionálnu ANOVU (FANOVA). Presnejšie, práca sa venuje tes- tom na rovnost' funkcionálných stredných hodnôt, rovnost' kovariančných ...
The aim of the master thesis is to review of reconstruction techniques of func- tional data and existing one-way functional ANOVA (FANOVA) tests. Specif- ically, the work deals with L2 -norm based and F-type mean functions ...
The aim of the master thesis is to review of reconstruction techniques of func- tional data and existing one-way functional ANOVA (FANOVA) tests. Specif- ically, the work deals with L2 -norm based and F-type mean functions ...
Reverzní hypotéka
Reverse mortgage
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 05. 09. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: At this moment, reverse mortgages are relatively new products on the Czech market and this thesis deals with their problematics. In this thesis, we describe the main risks related to reverse mortgages, namely, longevity ...
Reverzní hypotéky jsou v současné době relativně novým produk- tem na českém trhu a v této práci se věnujeme jejích problematice. V práci jsou popsána hlavní rizika tohoto produktu jako riziko dlouhověkosti a riziko nepřízni- ...
Reverzní hypotéky jsou v současné době relativně novým produk- tem na českém trhu a v této práci se věnujeme jejích problematice. V práci jsou popsána hlavní rizika tohoto produktu jako riziko dlouhověkosti a riziko nepřízni- ...
Kreditní riziko
Credit risk
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Herman, Jiří
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 27. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a ...
Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a ...
Odhady parametrů založené na zaokrouhlených datech
Estimates of parameters based on rounded data
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Anděl, Jiří
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce pojednává o odhadech založených na zaokrouhlených datech. Práce popisuje odhady parametrů v~časových řadách AR a MA a lineární regresi, uvádí různé metody odhadů na základě zaokrouhlených dat. Zaměřuje se zejména ...
This work discusses estimates based on rounded data. The work describes the estimates of parameters in time series AR and MA and in linear regression, the work presents different kinds of estimates based on rounded data. ...
This work discusses estimates based on rounded data. The work describes the estimates of parameters in time series AR and MA and in linear regression, the work presents different kinds of estimates based on rounded data. ...
Testy symetrie
Tests for symmetry
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 02. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá testováním hypotézy symetrie jednorozměrného rozdělení kolem známého a neznámého parametru. Ve třech kapitolách je uvedeno několik neparametrických testů, které se k testování této hypotézy využívají. ...
This study deals with testing the hypothesis of univariate symmetry about a known and unknown parametr. In three chapters several nonparametric tests is introduced, which are used to test the hypotesis. Rank tests are first ...
This study deals with testing the hypothesis of univariate symmetry about a known and unknown parametr. In three chapters several nonparametric tests is introduced, which are used to test the hypotesis. Rank tests are first ...
Trajektorie Wienerova procesu
Path analysis of Wiener Process
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 09. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se zabýváme zkoumáním vlastností trajektorií Wienerova procesu. V úvodní kapitole se podíváme na to, jak se dá dokázat existence Wienerova procesu a jaké jsou jeho základní vlastnosti. Druhá kapitola je věnovaná ...
In this thesis we research and introduce several properties of paths of a Wiener process. At first we present a way to prove existence of a Wiener process and then we discuss its basic properties. The second chapter is ...
In this thesis we research and introduce several properties of paths of a Wiener process. At first we present a way to prove existence of a Wiener process and then we discuss its basic properties. The second chapter is ...
Stochastické finance v programu Mathematica
Stochastic Finance using Mathematica
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se věnuje vybraným stochastickým metodám využívaným ve financích, které jsou aplikovány do softwaru Mathematica 6, obsahuje také analýzu těchto výstupů v podobě grafů či odvození matematických formulí. Zabýváme ...
This thesis is dedicated to selected stochastic methods used in fi nance, which are applied to the software Mathematica 6. It also contains analysis of the outputs in the form of graphs and derivations of mathematic formulas. ...
This thesis is dedicated to selected stochastic methods used in fi nance, which are applied to the software Mathematica 6. It also contains analysis of the outputs in the form of graphs and derivations of mathematic formulas. ...
Analýza jádra kooperativních her
The core analysis of cooperative games
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 17. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci se zabýváme teorií kooperativních her a jejich řešení. Předpokládáme, že v kooperativní hře se mohou hráči spojit a spolupracovat, hledáme tedy řešení v podobě možností rozdělení celkového zisku mezi ...
In the present work we study theory of cooperative games and their solution. We assume that all players may form groups and cooperate, and we will try to find a solution, a rule how to divide the profit of the group among ...
In the present work we study theory of cooperative games and their solution. We assume that all players may form groups and cooperate, and we will try to find a solution, a rule how to divide the profit of the group among ...
Analýza rizik v životní pojišťovně
Risk Analysis in Life Insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Rollerová, Jana
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 29. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The purpose of this diploma thesis is to offer the global review of current risks in the eld of life insurance business. In the rst part we focused on segmentation and description of these risks and possibilities of managing ...
Principy invariance
Invariance principles
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Staněk, Jakub
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 24. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Úkolem práce je zformulovat Donskerův princip invariance, který hovoří o vztahu náhodné procházky a Wienerova procesu a provést jeho podrobný důkaz. Poté se budeme zabývat využitím Donskerova principu invariance při simulaci ...
The purpose of this work is to state the Donsker's invariance principle which is about the relation of a random walk and the Wiener process and to make its detailed proof. Then we will deal with the usage of the Donsker's ...
The purpose of this work is to state the Donsker's invariance principle which is about the relation of a random walk and the Wiener process and to make its detailed proof. Then we will deal with the usage of the Donsker's ...