Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 20
Third order moment characteristics for spatial point processes
Momentové charakteristiky třetího řádu pro prostorové bodové procesy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prokešová, Michaela
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 25. 01. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Při popisu a statistické analýze prostorových bodových procesů se velmi často používají momentové charakteristiky - tj. charakteristiky založené na momentech rozdělení počtu bodů bodového procesu pozorovaných v daných ...
Moment characteristics are widely used for the statistical analysis of spatial point processes. Standard summary statistics used for the analysis of point processes are of first and second order (intensity, K -function, ...
Moment characteristics are widely used for the statistical analysis of spatial point processes. Standard summary statistics used for the analysis of point processes are of first and second order (intensity, K -function, ...
Robust methods in portfolio theory
Robustní metody v teorii portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 05. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: 01 Abstrakt: Práca sa zaoberá robustnými metódami v teórii portfólia. Sú popísané rôzne miery rizika, ktoré sa využívajú pri optimalizácii portfólia, a na základe popísaných mier sú sformulované odpovedajúce optimalizačné ...
01 Abstract: This thesis is concerned with the robust methods in portfolio theory. Different risk measures used in portfolio management are introduced and the corresponding robust portfolio optimization problems are ...
01 Abstract: This thesis is concerned with the robust methods in portfolio theory. Different risk measures used in portfolio management are introduced and the corresponding robust portfolio optimization problems are ...
Exponenciální třídy a jejich význam pro statistickou inferenci
Exponenciální třídy a jejich význam pro statistickou inferenci
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 09. 05. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Exponenciální třídy a jejich význam pro statistickou inferenci Autor: Sally Abdel-Maksoud Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. ...
Title: Exponential families in statistical inference Author: Sally Abdel-Maksoud Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. Supervisor's e-mail address: ...
Title: Exponential families in statistical inference Author: Sally Abdel-Maksoud Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. Supervisor's e-mail address: ...
Modelling mortality by causes of death
Modelování úmrtnosti podle příčin úmrtí
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 04. 02. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of this thesis is to provide an overview of methods used in cause-of-death mortality analysis and to demonstrate the application on real data. In Chapter 1 we present the continuous model based on the force of ...
Práce se zabývá metodami modelování úmrtnosti s rozlišením příčin úmrtí a aplikací zvoleného přistupů na reálná data. Kapitole 1 je zaměřena na tradiční spojity model záložený na intenzitě umrtnosti a na metodu s využitím ...
Práce se zabývá metodami modelování úmrtnosti s rozlišením příčin úmrtí a aplikací zvoleného přistupů na reálná data. Kapitole 1 je zaměřena na tradiční spojity model záložený na intenzitě umrtnosti a na metodu s využitím ...
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 01. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis the Ito stochastic integral and the Stratonovich stochastic integrals are studied. Their basic and some special properties are shown. Further the theory of the numerical solution of stochastic differential ...
Favoritism Under Social Pressure: Evidence From English Premier League
Zvýhodňování pod sociálním tlakem: evidence z anglické Premier League
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 08. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of this thesis is to study the extent to which the English Premier League referees are influenced by social pressure, especially by the home support and by the general popularity of the teams. Using regression ...
Tato práce zkoumá, do jaké míry jsou rozhodčí v anglické Premier League ovlivněni sociálním tlakem, obzvláště domácím prostředím a oblíbeností týmů. Pomocí re- gresní analýzy porovnáváme skutečnou délku nastavení, která ...
Tato práce zkoumá, do jaké míry jsou rozhodčí v anglické Premier League ovlivněni sociálním tlakem, obzvláště domácím prostředím a oblíbeností týmů. Pomocí re- gresní analýzy porovnáváme skutečnou délku nastavení, která ...
Point processes on networks
Bodové procesy na sítích
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 31. 01. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je navrhnout základní teorii pro bodové procesy na line- ární i rovinné síti v R3 . Lineární, rovinná síť je tvořena systémem hran, resp. stěn 3D mozaiky. Pomocí Gibbsovu-Laguerrovu modelu ...
The aim of this master thesis is to develop the background for point processes on both the linear network and the planar network in R3 . The linear, planar network is formed by the system of edges, faces of a 3D tessellation, ...
The aim of this master thesis is to develop the background for point processes on both the linear network and the planar network in R3 . The linear, planar network is formed by the system of edges, faces of a 3D tessellation, ...
Multivariate Cox point processes
Vícerozměrné Coxovy bodové procesy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 10. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The Log-Gaussian Cox process is an important example of the use of spatial modeling and spatial statistics in practice. It is useful for describing many real-world situations, from modeling tree growth in the rainforests, ...
Důležitým příkladem praktického využití prostorového modelování a prostorové statis- tiky je log-gaussovský Coxův proces. Je užitečný pro popis mnoha reálných situací, od modelování růstu stromů v deštných pralesech, přes ...
Důležitým příkladem praktického využití prostorového modelování a prostorové statis- tiky je log-gaussovský Coxův proces. Je užitečný pro popis mnoha reálných situací, od modelování růstu stromů v deštných pralesech, přes ...
EM algorithm for truncated Gaussian mixtures
EM algoritmus pro useknuté gaussovské směsi
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 12. 09. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The expectation-maximization iterative algorithm is widely used in parameter estimation when dealing with missing information. Such a situation can naturally arise when we observe the data of our interest on a bounded ...
Iterativní algoritmus expectation-maximization je často používán pro odhad parametrů při práci s chybějícími informacemi. Taková situace může přirozeně nastat v případě, kdy data pozorujeme na ohraničeném okně. Tato práce ...
Iterativní algoritmus expectation-maximization je často používán pro odhad parametrů při práci s chybějícími informacemi. Taková situace může přirozeně nastat v případě, kdy data pozorujeme na ohraničeném okně. Tato práce ...
Výpočet korelace v úvěrovém portfoliu a její vliv na celkové kreditní riziko portfolia
Výpočet korelace v úvěrovém portfoliu a její vliv na celkové kreditní riziko portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 05. 02. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V nedávných studiích zabývající se odhady korelace "asset value" z portfolia dlužníků bylo zjištěno, že odhady "asset value" se významně různí pro různé geografické skupiny a použité metody odhadu. Diplomová práce popisuje ...
In recent years many works employed the topic of the estimation of the asset value correlation from the portfolio of debtors and their properties. The results vary depending on the methods used or the data sets, on which ...
In recent years many works employed the topic of the estimation of the asset value correlation from the portfolio of debtors and their properties. The results vary depending on the methods used or the data sets, on which ...