Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 825
Analysis and prediction of league games results
Analýza a predikce výsledků ligových utkání
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hanzák, Tomáš
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 03. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou hokejových utkání v rámci ne- jvyšší české hokejové soutěže v sezónách 1999/2000 až 2014/2015 a predikcí následujících zápasů. Popisuje a následně aplikuje teorii Kalmanova fil- tru, kde formy týmů ...
The thesis is devoted to an analysis of ice hockey matches results in the highest Czech league competition in seasons 1999/2000 to 2014/2015 and to prediction of the following matches. We describe and apply Kalman filter ...
The thesis is devoted to an analysis of ice hockey matches results in the highest Czech league competition in seasons 1999/2000 to 2014/2015 and to prediction of the following matches. We describe and apply Kalman filter ...
Berryho-Esseenova nerovnost
Berry-Esseen inequality
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 22. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené bakalářské práci se zabýváme odhady rychlosti konver- gence v distribuci standardizovaného průměru nezávislých stejně rozdělených náhodných veličin k normovanému normálnímu rozdělení. V úvodní části jsou ...
In this submitted bachelor thesis we deal with the convergence in dis- tribution rate estimates of the standardized mean of independent identically dis- tributed random variables to standard normal distribution. In the ...
In this submitted bachelor thesis we deal with the convergence in dis- tribution rate estimates of the standardized mean of independent identically dis- tributed random variables to standard normal distribution. In the ...
Recurrent properties of products and skew-products of finitely- valued random processes
Rekurentní vlastnosti součinů a skosných součinů konečně stavových náhodných procesů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kupsa, Michal
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 08. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se zabýváme dobami vstupu a dobami návratu v pravděpodob- nostních dynamických systémech. Uvažujeme speciální typ skosného součinu dvou Bernoulliho posunů jako model pro náhodný pohyb po náhodné abecedě. Pro ...
In this work, we study return and hitting times in measure-preserving dy- namical systems. We consider a special type of skew-products of two Bernoulli schemes, called a random walk in random scenery. For these systems, ...
In this work, we study return and hitting times in measure-preserving dy- namical systems. We consider a special type of skew-products of two Bernoulli schemes, called a random walk in random scenery. For these systems, ...
Fisherovo-Binghamovo rozdělení
Fisherovo-Binghamovo rozdělení
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 21. 06. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce je úvodem do směrové statistiky, podoboru statistiky, který se zabývá směrovými daty. Vzhledem ke speciální struktuře pravděpodobnostních prostorů, za něž bereme n-dimenzionální hyperkoule, musí být patřičně ...
This thesis is an introduction into directional statistics, a subdiscipline of statistics that occupies itself with directional data. Because of the special structure of the sample spaces, which are n-dimensional hyperspheres, ...
This thesis is an introduction into directional statistics, a subdiscipline of statistics that occupies itself with directional data. Because of the special structure of the sample spaces, which are n-dimensional hyperspheres, ...
Aplikace stochastických metod v neurofyziologii
Aplikace stochastických metod v neurofyziologii
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 26. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Modelování finančních časových řad s trendem
Financial time series modelling with trend
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 23. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: K analýze finančních časových řad se používá mnoho modelů. Tato práce se zabývá v teoretické i v praktické části dvěma z nich; modelem s nelineárním trendem a modelem s lineárním trendem, které jsou založeny na autoregresním ...
Various models can be used for the analysis of financial time series. This thesis focuses mainly on two models; non-linear trend model and linear trend model. First chapter is theoretial, there is an introduction to the ...
Various models can be used for the analysis of financial time series. This thesis focuses mainly on two models; non-linear trend model and linear trend model. First chapter is theoretial, there is an introduction to the ...
Dvouvýběrový T-test v případě nestejných rozptylů
Two-sample T-test in the case of unequal variances
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 27. 06. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Testování exponenciality
Testing exponentiality
Testování exponenciality
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Anděl, Jiří
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa venuje podrobnému popisu a porovnaniu rady testov exponenciality. Zahŕňa klasické metódy testovania dobrej zhody pre exponenciálne rozdelenie, ako aj najnovšie testy exponenciality publikované v ...
This bachelor thesis focuses on detailed review of a selection of tests for exponentiality and their comparison. This text presents classical methods for goodness-of-fit testing for exponentiality, as well as the most ...
This bachelor thesis focuses on detailed review of a selection of tests for exponentiality and their comparison. This text presents classical methods for goodness-of-fit testing for exponentiality, as well as the most ...
Stochastic Programming Problems in Asset-Liability Management
Úlohy stochastického programovaní pro řízení aktiv a pasiv
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 14. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je vytvořit vícestupňový model stochastického programování popisující řízení aktiv a pasiv leasingové společnosti. Na za- čátku práce je představen obchodní model společnosti a také jeho přepis do ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
Vícerozměrné míry rizika
Multidimensional risk measures
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 06. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se budeme věnovat víceperiodickým mírám rizika a budeme pro ně formulovat víceperiodické modely. Víceperiodické modely berou v úvahu možnost reinvestice a tím zachycují lépe reálnou situaci než jednoperiodické ...
This thesis deals with multiperiod risk measures and multiperiod models with these risk measures in the objective are formulated. Multiperiod models consider the possibility of an intermediate actions within the investment ...
This thesis deals with multiperiod risk measures and multiperiod models with these risk measures in the objective are formulated. Multiperiod models consider the possibility of an intermediate actions within the investment ...