Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 73
Paradoxy v teorii pravděpodobnosti
Paradoxes in Probability Theory
Paradoxy v teorii pravděpodobnosti
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Haman, Jiří
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 29. 06. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa zaoberá prehl'adom a popisom vybraných pa- radoxov z teórie pravdepodobnosti. Menovite uvedieme paradox Montyho Halla, Bertrandov paradox a Petrohradský paradox. Čitatel' je v každej kapitole najprv ...
The Bachelor's thesis present an overview and description of selected probability theory paradoxes, namely the paradox of Monty Hall, the Bertrand's paradox and the St. Peterburg paradox. In every chapter the reader is at ...
The Bachelor's thesis present an overview and description of selected probability theory paradoxes, namely the paradox of Monty Hall, the Bertrand's paradox and the St. Peterburg paradox. In every chapter the reader is at ...
Mnohorozměrné normální rozdělení
Multivariate Normal Distribution
Mnohorozměrné normální rozdělení
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kulich, Michal
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 23. 06. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Mnohorozměrné normální rozdělení Autor: Jakub Ježo Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., Katedra pravděpo- dobnosti a matematické ...
Title: Multivariate Normal Distribution Author: Jakub Ježo Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., Department of Probability and Mathematical Statistics ...
Title: Multivariate Normal Distribution Author: Jakub Ježo Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., Department of Probability and Mathematical Statistics ...
Wilcoxonův dvouvýběrový test
Wilcoxon two-sample test
Wilcoxonův dvouvýběrový test
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 02. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá dvojvýberovým Wilcoxonovým štatistickým testom. Vysvetľuje, akú charakteristiku dát test sleduje. S využitím poznatkov o projekciách náhodných veličín prináša odvodenie asymptotickej normality za ...
In this work we present two-sample Wilcoxon statistic test. It is explained which parameter of data could be tested. Using knowledge of projection of random variables there is shown the derivation of the asymptotic ...
In this work we present two-sample Wilcoxon statistic test. It is explained which parameter of data could be tested. Using knowledge of projection of random variables there is shown the derivation of the asymptotic ...
Konvergence metody Markov chain Monte Carlo
Convergence of the Markov chain Monte Carlo method
Konvergence metody Markov chain Monte Carlo
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 11. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá problémem náhodného q-obarvení z teorie grafů, ve kte- rém je úkolem obarvit vrcholy grafu q barvami, tak aby žádné sousední vrcholy neměly stejnou barvu. Cílem je generovat náhodné q-obarvení z ...
This thesis deals with the problem of random q-coloring from graph theory, in which goal is to color all vertices of graph by q colors so that no adjacent vertices have the same color. The aim is to generate random q-coloring ...
This thesis deals with the problem of random q-coloring from graph theory, in which goal is to color all vertices of graph by q colors so that no adjacent vertices have the same color. The aim is to generate random q-coloring ...
Nové trendy v stochastickom programovaní
New Trends in Stochastic Programming
Nové trendy ve stochastickém programování
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kaňková, Vlasta
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 14. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Se stochastickými úlohami se v běžném životě potkáváme v situacích, kdy potřebujeme udělat rozhodnutí na základě neznámého vývoje událostí. V této diplomové práci seznámíme čitatele s přístupy, které se využívají ve ...
Stochastic methods are present in our daily lives, especially when we need to make a decision based on uncertain events. In this thesis, we present basic approaches used in stochastic tasks. In the first chapter, we define ...
Stochastic methods are present in our daily lives, especially when we need to make a decision based on uncertain events. In this thesis, we present basic approaches used in stochastic tasks. In the first chapter, we define ...
Optimalizačné úlohy s neistou závislou na rozhodnutí
Optimization problems with decision-dependent uncertainty
Optimalizační úlohy s nejistotou závislou na rozhodnutí
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 03. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In practical optimization problems, uncertainty in parameter values is often present. This uncertainty needs to be taken in account when taking real-life de- cisions. Such issues, where the parameters of the problem lie ...
V praktických optimalizačných úlohách sa často objavuje neistota v hodnotách parametru, ktorú je nutné zohľadniť pri rozhodovaní v reálnom svete. Takýmto typom úloh sa zaoberá odvetvie lineárnej optimalizácie s názvom ...
V praktických optimalizačných úlohách sa často objavuje neistota v hodnotách parametru, ktorú je nutné zohľadniť pri rozhodovaní v reálnom svete. Takýmto typom úloh sa zaoberá odvetvie lineárnej optimalizácie s názvom ...
Nelineární parametrické modely pro finanční časové řady
Nonlinear parametric models for financial time series
Nelineární parametrické modely pro finanční časové řady
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 04. 02. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práca je venovaná štúdiu nelineárnych parametrických modelov pre časové rady. Obsahuje stručný súhrn základných pojmov týkajúcich sa tejto problematiky. Ďalšia časť je venovaná prehľadu rôznych lineárnych aj nelineárnych ...
The thesis is dedicated to study of nonlinear parametric models for financial time series. It contains the summary of basic terms of this issues in brief. The next part is dedicated to the survey of different linear and ...
The thesis is dedicated to study of nonlinear parametric models for financial time series. It contains the summary of basic terms of this issues in brief. The next part is dedicated to the survey of different linear and ...
Proporcionální zajištění
Proportional reinsurance
Proporcionální zajištění
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 05. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se věnuje problematice proporcionálního zajištění. Jsou v ní popsá- ny základní typy proporcionálního zajištění, kvótové, excedentní zajištění a jejich modifikace, variabilní kvótové zajištění a excedentní zajištění ...
This thesis deals with the issue of proportional reinsurance. It describes the basic types of proportional reinsurance, Quota Share, Surplus and their modi- fications, Variable Quota Share and Table of Lines Surplus. ...
This thesis deals with the issue of proportional reinsurance. It describes the basic types of proportional reinsurance, Quota Share, Surplus and their modi- fications, Variable Quota Share and Table of Lines Surplus. ...
Bayesovské rozložení pravděpodobností různých autoregresních modelů aplikovaných na finanční časové řady
Bayesian probability distribution over a class of autoregression models applied to financial time series
Bayesovské rozložení pravděpodobností různých autoregresních modelů aplikovaných na finanční časové řady
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Šindelář, Jan
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 27. 06. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Predložená práca popisuje výber vhodných autoregresných modelov na predpovedanie finančných časových radov. Uplatňuje bayesovský prístup k štatistike, ktorý ďalej vysvetľuje. Následne teoreticky vysvetľuje, ako sa dá ...
In the present bachelor thesis we study the selection of appropriate autoregression models to forecast financial time series. We use Bayesian inference in statistics, which will be further explained. Consequently there is ...
In the present bachelor thesis we study the selection of appropriate autoregression models to forecast financial time series. We use Bayesian inference in statistics, which will be further explained. Consequently there is ...
Riziková averzia v eficiencii portfólia
Risk aversion in portfolio efficiency
Riziková averze v eficienci portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá výběrem optimálního portfolia pro rizikově averz- ního investora. Nejprve jsou uvedeny míry rizika, speciálně spektrální míry rizika, které zachycují individuální rizikovou averzi investora. Dále je ...
This thesis deals with selecting the optimal portfolio for a risk averse investor. Firstly, we present the risk measures, specifically spectral risk me- asures which consider an individual risk aversion of the investor. ...
This thesis deals with selecting the optimal portfolio for a risk averse investor. Firstly, we present the risk measures, specifically spectral risk me- asures which consider an individual risk aversion of the investor. ...