Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 15
Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi
Pricing of the debt instruments with embedded options
Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 03. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi Autor: Bc. Matúš Jambor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., Vysoká škola ekono- ...
Title: Pricing of the debt instruments with embedded options Author: Bc. Matúš Jambor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., University of Economics ...
Title: Pricing of the debt instruments with embedded options Author: Bc. Matúš Jambor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., University of Economics ...
Kapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace
Capital requirements for insurance companies under Solvency II and its quantification
Kapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pleška, Martin
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Názov práce: Kapitálové požadavky kladené na pojišt'ovny v Solvency II a jejich kvantifikace Autor: Bc. Martin Kožár Katedra (ústav): Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin ...
Title: Capital requirements imposed on insurance companies in Solveny II and their quantification Author: Bc. Martin Kožár Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: Mgr. Martin Pleška ...
Title: Capital requirements imposed on insurance companies in Solveny II and their quantification Author: Bc. Martin Kožár Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: Mgr. Martin Pleška ...
Analýza množín eficientných portfólií
Analysis of portfolio efficiency sets
Analýza množin eficientních portfolií
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Pøedlo¾ená práce se zabývá dvìma pøístupy øe¹ení problému volby portfolia. Prvním jsou čmean-riskÿ modely, které minimalizují riziko pro pøedem zvolený výnos nebo maximalizují výnos pro pevnì stanovené riziko. Druhým je ...
Dvojúrovňové optimalizačné modely a ich využitie v úlohách optimalizácie portfólia
Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection
Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách optimalizace portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 07. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection Author: Lenka Godul'ová Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. Abstract: This ...
Název práce: Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách opti- malizace portfólia Autor: Lenka Godul'ová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Ing. Miloš ...
Název práce: Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách opti- malizace portfólia Autor: Lenka Godul'ová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Ing. Miloš ...
Long range dependence v časových řadách
Long range dependence in time series
Long range dependence v časových řadách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prokešová, Michaela
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Long range dependence in time series Author: Alexander Till Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. Abstract: The diploma thesis demonstrates the ...
Název práce: Long range dependence v časových řadách Autor: Alexander Till Katedra/Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. Abstrakt: Diplomová práce ...
Název práce: Long range dependence v časových řadách Autor: Alexander Till Katedra/Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. Abstrakt: Diplomová práce ...
Pokročilé metody kalibrace modelů úrokových sazeb
Advanced methods of interest rate models calibration
Pokročilé metody kalibrace modelů úrokových sazeb
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 18. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práca je zameraná na štúdium pokročilých metód kalibrácie modelov úrokových mier. Teoretická čast' oboznamuje so základnou terminológiou z finančnej mate- matiky, finančných,konkrétne úrokových derivátov. Predstavuje modely ...
This thesis is focused on the study of advanced methods of interest rate mo- dels calibration. The theoretical part provides introduction to basic terminology of financial mathematics, financial, concretely interest rate ...
This thesis is focused on the study of advanced methods of interest rate mo- dels calibration. The theoretical part provides introduction to basic terminology of financial mathematics, financial, concretely interest rate ...
Analýza strukturovaných produktů pro drobné investory
The analysis of structured products for small investors
Analýza strukturovaných produktů pro drobné investory
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Bartoš, Milan
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 11. 02. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práca se zaoberá štruktúrovanými produktami. Popisuje najzákladnejšie oceňovacie metódy a vysvetluje sposob odhadu parametrov pre simuláciu náhodných veličín. Ďalej rozoberá sposob generovania náhodnej veličiny ...
The topic of this thesis is structured products. It describes the basic pricing methods and it explains technique for the estimation of the parameters of random variables simulation. We also explain process for generation ...
The topic of this thesis is structured products. It describes the basic pricing methods and it explains technique for the estimation of the parameters of random variables simulation. We also explain process for generation ...
Neúplná stochastická dominance
Almost stochastic dominance
Neúplná stochastická dominance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 18. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Neúplná stochastická dominance Autor: Adam Štefánik Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ing. Miloš Kopa, PhD. KPMS, Matemeticko-fyzikální fakulta, Univerzita ...
Title: Almost stochastic dominance Author: Adam Štefánik Department: Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Ing. Miloš Kopa, PhD. Department of Probability and Mathematical Statistics, MFF UK Abstract: ...
Title: Almost stochastic dominance Author: Adam Štefánik Department: Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Ing. Miloš Kopa, PhD. Department of Probability and Mathematical Statistics, MFF UK Abstract: ...
Kredibilitní přístupy k výpočtu rezerv na pojistná plnění
Credibility approach to claims reserves calculation
Kredibilitní přístupy k výpočtu rezerv na pojistná plnění
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 28. 05. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V tejto práci sumarizujeme rôzne postupy stanovenia rezerv na poistné plnenie, ktoré spočívajú v odhade budúceho nejasného a ťažko predvídateľného škod- ného priebehu. Ukazuje sa, že metódy, ktoré sú založené na kredibilitnej ...
In this work we summarize the various techniques of claims reserves evaluating which consist in estimate of the future uncertain and hardly antici- pated loss development. It appears that the methods which are based on ...
In this work we summarize the various techniques of claims reserves evaluating which consist in estimate of the future uncertain and hardly antici- pated loss development. It appears that the methods which are based on ...
Edgeworthov rozvoj
Edgeworth expansion
Edgeworthův rozvoj
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá Edgeworthovým rozvojom pre aproximáciu rozdelenia odhadu parametra. Úloha práce je uviesť pojem Edgeworthov rozvoj, zaviesť jeho predpoklady a s nimi súvisiace termíny. Následne ukázať postup pre ...
This thesis is focused around Edgeworth's expansion for approximation of distribution for parameter estimation. Aim of the thesis is to introduce term Edgeworth's expansion, its assumptions and terminology associated with ...
This thesis is focused around Edgeworth's expansion for approximation of distribution for parameter estimation. Aim of the thesis is to introduce term Edgeworth's expansion, its assumptions and terminology associated with ...