Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 20
Modelování durací mezi finančními transakcemi
Modeling of duration between financial transactions
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: ❆❜str❛❝t ❚❤✐s ❞✐♣❧♦♠❛ t❤❡s✐s ❞❡❛❧s ✇✐t❤ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❆❈❉ ♣r♦❝❡ss ❛♥❞ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ ✐ts ❡st✐♠❛t✐♦♥✳ ❋✐rst✱ t❤❡ ❜❛s✐❝ ❞❡☞♥✐t✐♦♥s ❛♥❞ r❡❧❛t✐♦♥s ❜❡t✇❡❡♥ ❆❘▼❆ ❛♥❞ ●❆❘❈❍ ♣r♦❝❡ss❡s ❛r❡ st❛t❡❞✳ ■♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ t❤❡s✐s✱ t❤❡ ...
Tato práce se zabývá vlastnostmi ACD procesu a metodami jeho odhadu. Nejdøíve jsou zavedeny základní de nice a vztahy ARMA a GARCH procesù. V druhé èásti je pøedstaven proces ACD a je ukázána souvislost mezi ním a ARMA ...
Tato práce se zabývá vlastnostmi ACD procesu a metodami jeho odhadu. Nejdøíve jsou zavedeny základní de nice a vztahy ARMA a GARCH procesù. V druhé èásti je pøedstaven proces ACD a je ukázána souvislost mezi ním a ARMA ...
Statistické metody pro analýzu dat s chybějícími pozorováními
Statistical analysis of datasets with missing observations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 01. 02. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá mechanismy chybějících dat a metodami, jak se s nimi vypořádat. Rozlišuje tři mechanismy chybějících dat - MCAR, MAR a MNAR. Jsou uvedeny dvě jednoduché metody používající vyřazování neúplných záznamů a ...
Mechanisms of missing data and methods of their treatment are de- scribed in this thesis. Three mechanisms are considered - MCAR, MAR, MNAR. Two simple methods using deletion of incomplete records are introduced and their ...
Mechanisms of missing data and methods of their treatment are de- scribed in this thesis. Three mechanisms are considered - MCAR, MAR, MNAR. Two simple methods using deletion of incomplete records are introduced and their ...
Klasifikace na základě longitudinálních pozorování
Classification based on longitudinal observations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Komárek, Arnošt
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 14. 05. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá klasifikací obecně různých objektů na základě longitudinálních pozorování. Čtenáře seznámí s lineárním smíšeným modelem a jeho základními vlastnostmi, který je vhodný pro modelování dat longitudinálního ...
The concern of this thesis is to discuss classification of different objects based on longitudinal observations. In the first instance the reader is introduced to a linear mixed-effects model which is useful for longitudinal ...
The concern of this thesis is to discuss classification of different objects based on longitudinal observations. In the first instance the reader is introduced to a linear mixed-effects model which is useful for longitudinal ...
Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění
Computational tools for IBNR reserves calculation
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Krafferová, Helga
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 16. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění Autor: Bc. Štěpán Gregor Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA ...
Title: Computational tools for IBNR reserves calculation Author: Bc. Štěpán Gregor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA pojišťovna, a.s. Supervisor' s ...
Title: Computational tools for IBNR reserves calculation Author: Bc. Štěpán Gregor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA pojišťovna, a.s. Supervisor' s ...
Modely predikce defaultu klienta
Models of default prediction of a client
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Černý, Rostislav
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 27. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of this thesis is to investigate possible improvement of scoring models prediction power in retail credit segment by using structural models estimating the future development of behavioral score. These models contain ...
Cílem této práce je zkoumat možné zlepšení predikční síly skóringových modelů pro spotřebitelské úvěry použitím strukturálních modelů pro odhad budoucího vývoje výše skóre. Tyto modely v sobě nesou informaci o minulém ...
Cílem této práce je zkoumat možné zlepšení predikční síly skóringových modelů pro spotřebitelské úvěry použitím strukturálních modelů pro odhad budoucího vývoje výše skóre. Tyto modely v sobě nesou informaci o minulém ...
Ekologická regrese
Ecological regression
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zvára, Karel
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 01. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá problémem při analýze dat, který vzniká agre- gací veličin do jednotlivých soubor·, pro které známe pouze pr·měry p·vodních veličin a počty jednotek, ze kterých tento soubor vznikl. Jedná se o problém ...
Momentové metody odhadu parametrů časoprostorových shlukových bodových procesů
Moment estimation methods for space-time cluster point processes
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 12. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá odhady parametrických modelů shot-noise Coxova pro- cesu v časoprostorovém případě. Představíme si dvoukrokovou metodu, kde v dru- hém kroce používáme složenou věrohodnost nebo Palmovu věrohodnost. Pro ...
This paper is concerned with estimation of space-time shot-noise Cox process parametric models. We introduce the two-step estimation method, where in the second step we use composite likelihood or Palm likelihood. For the ...
This paper is concerned with estimation of space-time shot-noise Cox process parametric models. We introduce the two-step estimation method, where in the second step we use composite likelihood or Palm likelihood. For the ...
Metody MCMC pro finanční časové řady
MCMC methods for financial time series
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá odhadem parametrů vhodného modelu pro denní výnosy po- mocí metod Markov Chain Monte Carlo (MCMC) za využití principů baye- sovské statistiky. Nejprve se čtenář seznámí s metodami MCMC, konkrétně s Gibbsovým ...
This thesis focuses on estimating parameters of appropriate model for daily returns using the Markov Chain Monte Carlo method (MCMC) and Bayesian statistics. We describe MCMC methods, such as Gibbs sampling and Metropolis- ...
This thesis focuses on estimating parameters of appropriate model for daily returns using the Markov Chain Monte Carlo method (MCMC) and Bayesian statistics. We describe MCMC methods, such as Gibbs sampling and Metropolis- ...
Úlohy rozvrhování s pevnými časy prací - stochastická rozšíření, formulace a algoritmy
Fixed interval scheduling problems - stochastic extensions, formulations and algortihms
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Fixed interval scheduling problems have wide range of practical use in production planning, transportation, in hospitals or in schools when planning timetables. When solving these problems we often encounter requirement ...
Úlohy rozvrhování s pevnými intervaly prací mají široké praktické uplatnění v plánování výroby, dopravě, při plánováni operací v nemocnicích, nebo ve školách při rozvrhování výuky. Bohužel je jejich častou součásti požadavek ...
Úlohy rozvrhování s pevnými intervaly prací mají široké praktické uplatnění v plánování výroby, dopravě, při plánováni operací v nemocnicích, nebo ve školách při rozvrhování výuky. Bohužel je jejich častou součásti požadavek ...
Metody analýzy přežití v případě konkurujících si rizik
Methods of survival analysis in the case of competing risks
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Volf, Petr
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 18. 09. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V práci jsou vyloženy základní charakteristiky analýzy přežití v případě konkurujících si rizik a odvozeny jejich vzájemné vztahy. V případě bez regrese jsou uvedeny základní neparametrické metody odhadu a uvedena je i ...
The thesis presents fundamental characteristics of survival analysis in the case of competing risks and their relationships. In the case without regression, basic nonparametric estimates and a logarithmic likelihood function ...
The thesis presents fundamental characteristics of survival analysis in the case of competing risks and their relationships. In the case without regression, basic nonparametric estimates and a logarithmic likelihood function ...