Hledat
Zobrazují se záznamy 1-2 z 2
Stochastic dominance in portfolio optimization
Stochastická dominance v úlohách optimalizace portfolia
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 13. 02. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The main topic of this thesis is the application of stochastic dominance constrains to portfolio optimization problems. First, we recall Markowitz model. Then we present portfolio selection problems with stochastic dominance ...
Parameter choice in portfolio optimization problems based on out-of-sample performance
Volba parametru v úlohách optimalizace porftolia na základě testovacích výnosů
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 20. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce zkoumá tři optimalizační modely s využitím metody posuvného okna. Tyto modely se zakládají na maximalizaci zisku a minimalizaci rizika. V těchto modelech se uvažují dvě statistiky: očekávaná hodnota a míra rizika. ...
This thesis investigates three optimization models using the rolling window method. These models are based on maximizing profits and minimizing risk. Two statistics are considered in the models: expected value and a risk ...
This thesis investigates three optimization models using the rolling window method. These models are based on maximizing profits and minimizing risk. Two statistics are considered in the models: expected value and a risk ...