Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 13
Fisherovo-Binghamovo rozdělení
Fisherovo-Binghamovo rozdělení
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 21. 06. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce je úvodem do směrové statistiky, podoboru statistiky, který se zabývá směrovými daty. Vzhledem ke speciální struktuře pravděpodobnostních prostorů, za něž bereme n-dimenzionální hyperkoule, musí být patřičně ...
This thesis is an introduction into directional statistics, a subdiscipline of statistics that occupies itself with directional data. Because of the special structure of the sample spaces, which are n-dimensional hyperspheres, ...
This thesis is an introduction into directional statistics, a subdiscipline of statistics that occupies itself with directional data. Because of the special structure of the sample spaces, which are n-dimensional hyperspheres, ...
Implied volatility modelling of options
Modelování implikované volatility opcí
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce prezentuje analýzu podmíněného lokálního polynomiálního odhadu použitého za účelem získání tzv. implied volatility smile z opčních dat. Optimalizační podmínka, odvozená ze ,,state price density``, zaručuje splnění ...
This text presents an analysis of constrained local polynomial estimation used to extract the implied volatility smile from options data. The optimization constraint derived from the state price density ensures the no ...
This text presents an analysis of constrained local polynomial estimation used to extract the implied volatility smile from options data. The optimization constraint derived from the state price density ensures the no ...
Analysis of Profitability of Major World Lotteries
Analýza ziskovosti hlavních světových loterií
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 21. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cena lístku do loterie je stejná pro každou výši jackpotu, což může představovat možnost vydělat na sázení při vysokých jackpotech. Tato práce analyzuje, zda-li je možné, aby vsazení ticketu bylo výnosné ve střední hodnotě ...
Lottery tickets cost the same for every given jackpot, which might present an opportunity to make a profitable bet for very high jackpots. This work analyses whether buying a lottery ticket might be profitable in the mean ...
Lottery tickets cost the same for every given jackpot, which might present an opportunity to make a profitable bet for very high jackpots. This work analyses whether buying a lottery ticket might be profitable in the mean ...
Machine learning with applications to finance
Strojové učení s aplikacemi ve financích
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 21. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The impact of data driven, machine learning technologies across a wide variety of fields is undeniable. The financial industry, which relies heavily on predictive modeling being no exception. In this work we summarize two ...
Central and Non-Central Limit Theorems
Centrální a Necentrální Limitní Věty
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Čoupek, Petr
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 26. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci zkoumáme centrální limitní věty (CLT) a jejich různé varianty. Zpočátku je uvedena CLT pro nezávislé a stejně rozdělené náhodné veličiny. Dále studujeme případ nezávislých a nestejně rozdělených náhodných ...
Úloha předpokladu linearity v Nashových hrách
Úloha předpokladu linearity v Nashových hrách
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Červinka, Michal
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 21. 06. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Parameter choice in portfolio optimization problems based on out-of-sample performance
Volba parametru v úlohách optimalizace porftolia na základě testovacích výnosů
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 20. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce zkoumá tři optimalizační modely s využitím metody posuvného okna. Tyto modely se zakládají na maximalizaci zisku a minimalizaci rizika. V těchto modelech se uvažují dvě statistiky: očekávaná hodnota a míra rizika. ...
This thesis investigates three optimization models using the rolling window method. These models are based on maximizing profits and minimizing risk. Two statistics are considered in the models: expected value and a risk ...
This thesis investigates three optimization models using the rolling window method. These models are based on maximizing profits and minimizing risk. Two statistics are considered in the models: expected value and a risk ...
Modelling of segment process in the plane
Modelování procesu segmentů v rovině
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 22. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V práci uvažujeme konečný proces úseček v rovině, který je dán hustotou vzh- ledem k Poissonovu procesu. Tato hustota obsahuje neznámé parametry spolu s referenčním rozdělením délek, které není pozorováno. Cílem je odhadnout ...
We consider a finite planar segment process in a circle, having a density with respect to the Poisson process. This density involves unknown parameters and a reference length distribution which is not observed. The aim is ...
We consider a finite planar segment process in a circle, having a density with respect to the Poisson process. This density involves unknown parameters and a reference length distribution which is not observed. The aim is ...
Pricing of FRA and IRS under OIS discounting
Oceňování FRA a IRS při OIS diskontování
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Černý, Jakub
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Bakalářská práce popisuje teorii oceňování a ohodnocování derivátových kontraktů for- ward rate agreement a klasických úrokových swapů. Nejprve je v práci popsán oceňovací a ohodnocovací model, který se používal před finační ...
The subject of this thesis is to review the pricing and valuation of forward rate agreements and fixed-for floating interest rate swaps. Firstly, we describe a pricing and valuation model that was used before the financial ...
The subject of this thesis is to review the pricing and valuation of forward rate agreements and fixed-for floating interest rate swaps. Firstly, we describe a pricing and valuation model that was used before the financial ...
Seasonal mortality and its application in life insurance
Úmrtnostní sezónnost a její aplikace v životním pojištění
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 20. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Predpoklady ako sú rovnomerné rozdelenie, konštantná intenzita úmrtnosti a Balducciho predpoklad, ktoré sa často používajú na modelovanie údajov o úmrtnosti, neodzrkadlujú variabilitu mesačných mier úmrtnosti. Často sa ...
Assumptions like uniform distribution, constant force of mortality and the Balducci assumption frequently used for modeling mortality data do not reflect the variability of monthly death rates. Often a phenomenon of winter ...
Assumptions like uniform distribution, constant force of mortality and the Balducci assumption frequently used for modeling mortality data do not reflect the variability of monthly death rates. Often a phenomenon of winter ...