Hledat
Zobrazují se záznamy 1-2 z 2
Složky úrokových sazeb vládních dluhopisů
Interest rate spreads on government bonds
Složky úrokových sazeb vládních dluhopisů
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Žák, Kamil
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 03. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Predložená práca sa zaoberá rozpadom výnosov vládnych dlhopisov na rizikové zložky. Konkrétnejšie rozoberá kapitál na likviditu, nelikviditnosť straty a očakávané straty. Na úvod hovoríme o vlastnostiach dlhopisov, konkrétne ...
This work deals with the breakdown of government bonds yields on the risk components. More specifically it deals with cost of liquidity capital, loss of illiquidity and expected default losses. In the beginning we explain ...
This work deals with the breakdown of government bonds yields on the risk components. More specifically it deals with cost of liquidity capital, loss of illiquidity and expected default losses. In the beginning we explain ...
Jednofaktorové modely úrokových sazeb
One factor models of interest rates
Jednofaktorové modely úrokových sazeb
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Myška, Petr
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 12. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Jednofaktorové modely úrokových sadzieb Autor: Matúš Jambor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petr Myška Abstrakt: V práci študujeme modely úrokových ...
Title: One factor interest rate models Author: Matúš Jambor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Petr Myška Abstract: In this thesis we looked closely at the models of interest ...
Title: One factor interest rate models Author: Matúš Jambor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Petr Myška Abstract: In this thesis we looked closely at the models of interest ...