Search
Now showing items 1-5 of 5
Kreditní riziko
Credit risk
diploma thesis
Advisor: Herman, Jiří
Date Issued:
Date of defense: 27. 05. 2013
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a ...
Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a ...
Složky úrokových sazeb vládních dluhopisů
Interest rate spreads on government bondsSložky úrokových sazeb vládních dluhopisů
bachelor thesis
Advisor: Žák, Kamil
Date Issued:
Date of defense: 03. 09. 2012
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Predložená práca sa zaoberá rozpadom výnosov vládnych dlhopisov na rizikové zložky. Konkrétnejšie rozoberá kapitál na likviditu, nelikviditnosť straty a očakávané straty. Na úvod hovoríme o vlastnostiach dlhopisov, konkrétne ...
This work deals with the breakdown of government bonds yields on the risk components. More specifically it deals with cost of liquidity capital, loss of illiquidity and expected default losses. In the beginning we explain ...
This work deals with the breakdown of government bonds yields on the risk components. More specifically it deals with cost of liquidity capital, loss of illiquidity and expected default losses. In the beginning we explain ...
Neproporcionální zajištění v Solventnosti II
Non-proportional Reinsurance in Solvency II
bachelor thesis
Advisor: Justová, Iva
Date Issued:
Date of defense: 28. 06. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Název práce: Neproporcionální zajištění v Solventnosti II Autor: Tereza Havlíková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D. E-mail vedoucího: iva ...
Title: Non-proportional Reinsurance in Solvency II Author: Tereza Havlíková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D. Supervisor's e-mail address: iva ...
Title: Non-proportional Reinsurance in Solvency II Author: Tereza Havlíková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D. Supervisor's e-mail address: iva ...
Neživotní pojistné riziko v Solventnosti II - parametry specifické pro pojišťovnu
Non-life Underwriting Risk in Solvency II - Undertaking Specific Parameters
bachelor thesis
Advisor: Justová, Iva
Date Issued:
Date of defense: 23. 01. 2012
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: bakalářské práce Název práce: Neživotní pojistné riziko v Solventnosti II - parametry specifické pro pojišt'ovnu Autor: Barbora Šimková Katedra / Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské ...
of the bachelor's thesis Title: Non-life Underwriting Risk in Solvency II - Undertaking Specific Parameters Author: Barbora Šimková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Ing. ...
of the bachelor's thesis Title: Non-life Underwriting Risk in Solvency II - Undertaking Specific Parameters Author: Barbora Šimková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Ing. ...
Kapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace
Capital requirements for insurance companies under Solvency II and its quantificationKapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace
diploma thesis
Advisor: Pleška, Martin
Date Issued:
Date of defense: 14. 09. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Názov práce: Kapitálové požadavky kladené na pojišt'ovny v Solvency II a jejich kvantifikace Autor: Bc. Martin Kožár Katedra (ústav): Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin ...
Title: Capital requirements imposed on insurance companies in Solveny II and their quantification Author: Bc. Martin Kožár Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: Mgr. Martin Pleška ...
Title: Capital requirements imposed on insurance companies in Solveny II and their quantification Author: Bc. Martin Kožár Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: Mgr. Martin Pleška ...