Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 21
Claims reserving with copulae for multiple lines of business
Rezervování škod pomocí kopul pro více pojistných kmenů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Stanovení rezerv a odhad předpokládaného škodního průběhu jsou jedním ze základních problémů pojišťovnictví. Celkové rezervy sú obvykle stanovené za předpokladu nezávislosti pojistných kmenů. Nicméně, modelování závislosti ...
Claims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently ...
Claims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently ...
Anotační grafy a Bayesovské sítě
Anotační grafy a Bayesovské sítě
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Studený, Milan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 01. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Existují různé modely, které popisují struktury podmíněné nezávislosti indukované mnohorozměrnými rozděleními. V této práci jsou popsány a porov\- nány modely neorientovaných grafů, acyklických orientovaných grafů, řetězcových ...
There are different models, which describe conditional independence induced by multivariate distributions. Models such as Undirected Graphs, Directed Acyclic Graphs, Essential Graphs and Annotated Graphs are introduced and ...
There are different models, which describe conditional independence induced by multivariate distributions. Models such as Undirected Graphs, Directed Acyclic Graphs, Essential Graphs and Annotated Graphs are introduced and ...
Stable distributions and their applications
Stabilní rozdělení a jejich aplikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klebanov, Lev
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 07. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je ukázat, že použití rozdělení s těžkými chvosty ve financích je teoreticky neodůvodněné a může způsobit značné nedorozumění a omyly v interpretaci modelu. Hlavním důvodem toho je nesprávná interpretace ...
The aim of this thesis is to show that the use of heavy-tailed distributions in finance is theoretically unfounded and may cause significant misunderstandings and fallacies in model interpretation. The main reason seems ...
The aim of this thesis is to show that the use of heavy-tailed distributions in finance is theoretically unfounded and may cause significant misunderstandings and fallacies in model interpretation. The main reason seems ...
Vícestupňové úlohy stochastického programování a metoda scénářů
Vícestupňové úlohy stochastického programování a metoda scénářů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 27. 01. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Výběr volitelných parametrů částečného zapomínání
Výběr volitelných parametrů částečného zapomínání
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kárný, Miroslav
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 06. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předložená práce se zabývá výběrem volitelných parametrů částečného zapomínání. Hlavním cílem je vytvoření algoritmu pro optimální vývoj těchto parametrů v čase, který bude lepší, ne použití konstatních parametrů. K tomuto ...
Presented work deals with the choice of optional parameters determining partial forgetting. The main objective is to design an algorithm for the development of the optional parameters in time in the optimal way, which would ...
Presented work deals with the choice of optional parameters determining partial forgetting. The main objective is to design an algorithm for the development of the optional parameters in time in the optimal way, which would ...
Šikmost v teorii optimalizace a eficience portfolia
Šikmost v teorii optimalizace a eficience portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá modely pro volbu optimálního portfolia. Oproti klasickému přístupu použití střední hodnoty výnosu portfolia a míry rizika portfólia jako kritérií zahrnujeme mezi kritéria také šikmost. Dále jsou ...
In this thesis we study models, which search for an optimal portfolio from a set of stocks. On the contrary to the classical approach focusing only on expected return and variance, we examine models where an additional ...
In this thesis we study models, which search for an optimal portfolio from a set of stocks. On the contrary to the classical approach focusing only on expected return and variance, we examine models where an additional ...
Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech
Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 27. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Detection of change in some special regression models Author: Bc. Petra Exnarová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. Abstract: Presented ...
Název práce: Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech Autor: Bc. Petra Exnarová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Marie Hušková, ...
Název práce: Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech Autor: Bc. Petra Exnarová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Marie Hušková, ...
Structural Equation Models with Application in Social Sciences
Modely strukturálních rovnic s aplikací v sociálních vědách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 07. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Zkoumáme možnosti využití Errors-in-Variables odhadu (EIV) při odhadování modelů strukturních rovnic (SEM). Modely strukturních rovnic poskytují rámec pro analyzování komplexních vztahů ve skupině náhodných proměnných, kde ...
We investigate possible usage of Errors-in-Variables estimator (EIV), when esti- mating structural equations models (SEM). Structural equations modelling pro- vides framework for analysing complex relations among set of ...
We investigate possible usage of Errors-in-Variables estimator (EIV), when esti- mating structural equations models (SEM). Structural equations modelling pro- vides framework for analysing complex relations among set of ...
Fractional Brownian Motion in Finance
Frakcionální Brownův pohyb ve financích
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 06. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá stochastickým integrálem vůči gaussovským procesům, které se dají vyjádřit ve tvaru Bt = t 0 K(t, s)dWs, kde W je Wienerův proces a K je kvadraticky integrovatelné volterrovské jádro. Tyto procesy ...
This thesis deals with the stochastic integral with respect to Gaussian processes, which can be expressed in the form Bt = t 0 K(t, s)dWs. Here W stands for a Brownian motion and K for a square integrable Volterra kernel. ...
This thesis deals with the stochastic integral with respect to Gaussian processes, which can be expressed in the form Bt = t 0 K(t, s)dWs. Here W stands for a Brownian motion and K for a square integrable Volterra kernel. ...
Stochastic Integrals
Stochastické integrály
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen