Hledat
Zobrazují se záznamy 1-9 z 9
Ověření aproximace spojité dvojité aukce pomocí sekvence call aukcí
A verification of an approximation of the continuous double auction by a sequence of call auctions.
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Šmíd, Martin
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce pojednává o dvou druzích dvojité aukce - o spojité aukci a o sérii call aukcí. Je vysvětleno jejich fungování a popsán použitý model. Jsou prezentovány výsledky simulací obou druhů dvojité aukce - jejich cílem je ...
The thesis deals with two kinds of double auction - with the continuous auction and a sequence of call auctions. We explain their rules and we define their models. We present results of simulations of the both kinds of ...
The thesis deals with two kinds of double auction - with the continuous auction and a sequence of call auctions. We explain their rules and we define their models. We present results of simulations of the both kinds of ...
Bayesian and Maximum Likelihood Nonparametric Estimation in Monotone Aalen Model
Bayesovské odhady a odhady metodou maximální věrohodnosti v monotonním Aalenově modelu
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 16. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato dizertační práce se zabývá vývojem metod v analýze přežití v rámci Aalenova modelu za platnosti speciálních podmínek. Předpokládali jsme, že všechny regresní funkce a všechny pozorované proměnné jsou nezáporné. Tento ...
This work is devoted to seeking methods for analysis of survival data with the Aalen model under special circumstances. We supposed, that all regres- sion functions and all covariates of the observed individuals were ...
This work is devoted to seeking methods for analysis of survival data with the Aalen model under special circumstances. We supposed, that all regres- sion functions and all covariates of the observed individuals were ...
Invariantní míry pro dissipativní stochastické diferenciální rovnice
Invariant measures for dissipative stochastic differential equations
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 26. 03. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavním tématem je formulace a nový zjednodušený důkaz Sunyachovy věty, která poskytuje postaču- jící podmínky pro existenci a jednoznačnost invariantní míry markovského jádra na úplném separabilním metrickém prostoru s ...
The main topic of this Thesis is a new simplified proof of the Sunyach theorem that provides suffici- ent conditions for existence and uniqueness of an invariant measure for a Markov kernel on a complete separable metric ...
The main topic of this Thesis is a new simplified proof of the Sunyach theorem that provides suffici- ent conditions for existence and uniqueness of an invariant measure for a Markov kernel on a complete separable metric ...
Odhad rizika v měsíčním horizontu na základě dvouleté časové řady
Estimations of risk with respect to monthly horizon based on the two-year time series
Rigorózní práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Houfková, Lucia
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 19. 01. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V práci jsou popsány nejpoužívanější míry rizika, volatilita, hodnota v riziku (VaR) a očekávaná ztráta (ES), a modely pro měření tržního rizika jak v denním, tak v měsíčním horizontu. Jsou ukázány nedostatky použití ...
The thesis describes commonly used measures of risk, such as volatility, Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES), and is tasked with creating models for measuring market risk. It is concerned with the risk over ...
The thesis describes commonly used measures of risk, such as volatility, Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES), and is tasked with creating models for measuring market risk. It is concerned with the risk over ...
Odhady parametrů useknutých časových řad
Estimation of parameters of clipped time series
Odhady parametrů useknutých časových řad
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 21. 12. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V některých situacích nemáme k dispozici hodnoty původní časové řady, ale pouze binární data vyjadřující, zda hodnota řady v daném čase překročila danou hranici či nikoliv. Práce se věnuje odhadům charakteristik původní ...
In some situations we cannot observe the original time series and instead, we record only binary data which express whether the values of the original series exceeded a certain threshold or not. The thesis deals with ...
In some situations we cannot observe the original time series and instead, we record only binary data which express whether the values of the original series exceeded a certain threshold or not. The thesis deals with ...
Weighted Halfspace Depths and Their Properties
Vážené poloprostorové hloubky a jejich vlastnosti
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 15. 04. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Statistické hloubkové funkce se staly populárním nástrojem při statistickém neparametrickém zpracování mnohorozměrných dat. Nejznámější hloubkovou funkcí je tzv. poloprostorová hloubka, která má mnoho žádoucích vlastností. ...
Statistical depth functions became well known nonparametric tool of multivariate data analyses. The most known depth functions include the halfspace depth. Although the halfspace depth has many desirable properties, some ...
Statistical depth functions became well known nonparametric tool of multivariate data analyses. The most known depth functions include the halfspace depth. Although the halfspace depth has many desirable properties, some ...
Testing Structural Changes Using Ratio Type Statistics
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 29. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Testování strukturálních změn pomocí statistik podílového typu Barbora Peštová Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt disertační práce Budeme ...
Testing Structural Changes Using Ratio Type Statistics Barbora Peštová Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Probability and Mathematical Statistics, Czech Republic Abstract of the ...
Testing Structural Changes Using Ratio Type Statistics Barbora Peštová Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Probability and Mathematical Statistics, Czech Republic Abstract of the ...
Multivariate GARCH
Viacrozmerný GARCH
Rigorózní práce (NEOBHÁJENO)
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 05. 02. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: 3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových ...
4 Title: Multivariate GARCH Author: Mgr. Milan Mad'ar Department: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstract: This thesis will examine the regional and global linkages as evi- dence the integrated markets ...
4 Title: Multivariate GARCH Author: Mgr. Milan Mad'ar Department: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstract: This thesis will examine the regional and global linkages as evi- dence the integrated markets ...
Geometrický Brownův pohyb v Hilbertově prostoru
Geometric Brownian motion in Hilbert space
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 12. 11. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce popisuje vztah mezi řešením jistého typu nelineární stochastické parciální diferenciální rovnice s multiplikativním šumem, kdy řídícím procesem je frakcionální Brownův pohyb (fBm), a řešením její deterministické ...
The present work describes the relation between solutions of a special kind of nonlinear stochastic partial differential equation with multiplicative noise, driven by fractional Brownian motion (fBm), and the solutions of ...
The present work describes the relation between solutions of a special kind of nonlinear stochastic partial differential equation with multiplicative noise, driven by fractional Brownian motion (fBm), and the solutions of ...