Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 25
Aplikace stochastických metod v neurofyziologii
Aplikace stochastických metod v neurofyziologii
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 26. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Complementarity in economy
Úlohy komplementarity v ekonomii
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Červinka, Michal
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 11. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Nonparametric models of financial time series
Neparametrické modely finančních časových řad
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 23. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this diploma thesis we study basic models of time series, both parametric and nonparametric, and their basic properties. In the first part several conditional homoscedastic models are examined and the basic estimation ...
Application of Kalman Filtering
Aplikace Kalmanova filtru
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 17. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of this work is to discuss the use of the Kalman lter in some economical problems. Generally taken, the Kalman lter is a mathematical method (an algorithm) used for estimation of the non-observable component of a ...
Regression Quantiles and Extremes
Regresní kvantily a extrémy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 14. 05. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Risk measures - sensitivity and dynamics
Míry rizika - dynamika, citlivost
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 16. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Risk measures are subject to many scientific papers and monographs published on financial portfolio optimization problem within stochastic programming. Currently there are many functionals which measure risk of random ...
Interest rates models in continous time
Modely úrokových měr ve spojitém čase
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 16. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The core of this work is to introduce the probabilistic techniques used in widely applied financial models and to formulate the term structure of interest rates using the continuous-time no-arbitrage framework. Stochastic ...
Firm Valuation
Oceňování podniku
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 27. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Xazev prace: Ocenovani pndnikii Aulor: Jaroslav Ha ran Katedra (iistav): Katedra pravdepodobnost i a mateniat icke statisliky Vedouci bakalarske pra.ce: HNDr. Zbynek Pawlas. Ph.D. e-mail vedoucfho: pawlas'.^'karlin.mtf.cnni.c/, ...
Xazev prace: Ocenovani pndnikii Aulor: Jaroslav Ha ran Katedra (iistav): Katedra pravdepodobnost i a mateniat icke statisliky Vedouci bakalarske pra.ce: HNDr. Zbynek Pawlas. Ph.D. e-mail vedoucfho: pawlas'.^'karlin.mtf.cnni.c/, ...
Xazev prace: Ocenovani pndnikii Aulor: Jaroslav Ha ran Katedra (iistav): Katedra pravdepodobnost i a mateniat icke statisliky Vedouci bakalarske pra.ce: HNDr. Zbynek Pawlas. Ph.D. e-mail vedoucfho: pawlas'.^'karlin.mtf.cnni.c/, ...
Models of changes in autoregressive sequences
Některé modely změn v časových řadách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 01. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with the detection of change in the structure of an autoregressive time series. In the first part of the thesis we provide an overview of the main results concerning the theory of autoregressive processes ...
Set-indexed stochastic processes
Náhodné procesy indexované množinami
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 15. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with the problem of estimating the joint probability distribution of a marked process' parameters from a censored data. First, a Nelson-Aalen estimator of the cumulative hazard rate for one-dimensional ...