Hledat
Zobrazují se záznamy 1-3 z 3
Implied volatility modelling of options
Modelování implikované volatility opcí
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce prezentuje analýzu podmíněného lokálního polynomiálního odhadu použitého za účelem získání tzv. implied volatility smile z opčních dat. Optimalizační podmínka, odvozená ze ,,state price density``, zaručuje splnění ...
This text presents an analysis of constrained local polynomial estimation used to extract the implied volatility smile from options data. The optimization constraint derived from the state price density ensures the no ...
This text presents an analysis of constrained local polynomial estimation used to extract the implied volatility smile from options data. The optimization constraint derived from the state price density ensures the no ...
Martingale Approach to Roulette
Studium rulety pomocí martingalů
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 27. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je porovnání dvou rozdílých strategií v ruletě - sázení na barvu a sázení na jedno číslo. Sázení na barvu reprezentuje konzervativní strategii se sázkou rozdělenou mezi více čísel a sázení na jedno ...
This main aim of this thesis is to compare two different strategies in Roulette -- betting on a color and betting on a single number. Betting on a color represents a conservative strategy with diversified asset and betting ...
This main aim of this thesis is to compare two different strategies in Roulette -- betting on a color and betting on a single number. Betting on a color represents a conservative strategy with diversified asset and betting ...
Pricing of FRA and IRS under OIS discounting
Oceňování FRA a IRS při OIS diskontování
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Černý, Jakub
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Bakalářská práce popisuje teorii oceňování a ohodnocování derivátových kontraktů for- ward rate agreement a klasických úrokových swapů. Nejprve je v práci popsán oceňovací a ohodnocovací model, který se používal před finační ...
The subject of this thesis is to review the pricing and valuation of forward rate agreements and fixed-for floating interest rate swaps. Firstly, we describe a pricing and valuation model that was used before the financial ...
The subject of this thesis is to review the pricing and valuation of forward rate agreements and fixed-for floating interest rate swaps. Firstly, we describe a pricing and valuation model that was used before the financial ...