Hledat
Zobrazují se záznamy 1-3 z 3
Application of Kalman Filtering
Aplikace Kalmanova filtru
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 17. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of this work is to discuss the use of the Kalman lter in some economical problems. Generally taken, the Kalman lter is a mathematical method (an algorithm) used for estimation of the non-observable component of a ...
Regression Quantiles and Extremes
Regresní kvantily a extrémy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 14. 05. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Risk Process with Random Income
Proces rizika s náhodným příjmem
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klebanov, Lev
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 24. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This diploma thesis deals with risk processes. It describes a classical risk process and mentions the ruin probability. A convolution formula and the Beekman convolution formula for calculating the ruin probability are ...