Hledat
Zobrazují se záznamy 1-8 z 8
Measures for efficiency and eco-efficiency
Měření eficience a eko-eficience
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 23. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Porovnání ekonomických subjektu na mikro- i makroekonomické úrovni jednotným ukazatelem se provádí měřením eficience jako nástroje pro ohodnocení výkonnosti nebo efektivity subjektu. Pro každý ekonomický subjekt může být ...
Comparison between the economic subjects on micro and macro economic levels by a unitary indicator is provided by measuring efficiency as an evaluation of the performance of subjects. For each economic subject technical, ...
Comparison between the economic subjects on micro and macro economic levels by a unitary indicator is provided by measuring efficiency as an evaluation of the performance of subjects. For each economic subject technical, ...
Set-indexed stochastic processes
Náhodné procesy indexované množinami
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 15. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with the problem of estimating the joint probability distribution of a marked process' parameters from a censored data. First, a Nelson-Aalen estimator of the cumulative hazard rate for one-dimensional ...
Normality Testing of some Elements of Climate
Ověření normality rozdělení některých klimatických prvků
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Huth, Radan
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 16. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Normality of daily temperature is often presumed in climatology. This study aims to verify the adequacy of such a model and possibly design a better one. A set of 20th century temperature data from all parts of Europe is ...
Generating of Random Samples with Given Properties and Application to Banking
Generování náhodného výběru s předepsanými vlastnostmi s aplikacemi v bankovnictví
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Franěk, Petr
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 12. 02. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The work concerns the searching for the algorithm for generating of the random variables with the given properties. There are made analyses of comparisons of the algorithms, and the optimal algorithm was chosen based on ...
Value-at-Risk estimation - non standard approaches.
Odhady Value-at-Risk - nestandardní postupy.
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dupačová, Jitka
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 12. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The topic of the presented work is Value-at-Risk (VaR) and its estimation. VaR is a financial risk measure and is defined as a quantile of the distribution of future returns, resp. losses. There exist various methods based ...
Analysis of interest rate markets
Analýza trhu úrokových měr
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Janeček, Karel
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 23. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of this thesis is to introduce probabilistic stochastic interest rate models in continuous time. Presented models are It^o processes defined by parameters, which are trying to describe interest rate behavior in the ...
Statistical inference for random processes
Statistické úlohy pro náhodné procesy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 15. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The thesis deals with testing hypotheses about the parameters of the Wiener process with a constant drift rate and instantaneous variance. The tests are based on the first time, when the process reaches a pre-specified ...
Prediction of transformed time series
Predikce transformovaných časových řad
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Anděl, Jiří
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 15. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of this thesis is to find prediction for non-linear transformation of time series. First, under certain assumptions regarding the original time series, the autocovariance function and spectral density of the ...