Hledat
Zobrazují se záznamy 1-9 z 9
Implied volatility modelling of options
Modelování implikované volatility opcí
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce prezentuje analýzu podmíněného lokálního polynomiálního odhadu použitého za účelem získání tzv. implied volatility smile z opčních dat. Optimalizační podmínka, odvozená ze ,,state price density``, zaručuje splnění ...
This text presents an analysis of constrained local polynomial estimation used to extract the implied volatility smile from options data. The optimization constraint derived from the state price density ensures the no ...
This text presents an analysis of constrained local polynomial estimation used to extract the implied volatility smile from options data. The optimization constraint derived from the state price density ensures the no ...
Stochastic Evolution Systems and Their Applications
Stochastické evoluční systémy a jejich aplikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the Thesis, linear stochastic differential equations in a Hilbert space driven by a cylindrical fractional Brownian motion with the Hurst parameter in the interval H < 1/2 are considered. Under the conditions on the ...
Absorption cascades of one-dimensional diffusions
Kaskády absorpce jednorozměrných difuzí
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Swart, Jan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 05. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Je známe, že čas, kým proces množenia a zániku dosiahne určitú úroveň, je rozdelený ako súčet nezávislých exponenciálnych premenných. Diaconis, Miclo a Swart podali pravdepodobnostný dôkaz tejto skutočnosti tým, že našli ...
It is known that the time until a birth and death process reaches certain level is distributed as a sum of independent exponential random variables. Diaconis, Miclo and Swart gave a probabilistic proof of this fact by ...
It is known that the time until a birth and death process reaches certain level is distributed as a sum of independent exponential random variables. Diaconis, Miclo and Swart gave a probabilistic proof of this fact by ...
Topological support of solutions to stochastic differential equations
Topologický nosič řešení stochastických diferenciálních rovnic
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Ondreját, Martin
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Random marked sets
Náhodné kótované množiny
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Táto práce se zaoberá dvěma modely kótovaných bodových procesů. Jedny z kót mají spojité rozdělení na kompaktní Riemanovské varietě. Dále se studuje von Misesovo rozdělení a jeho vlastnosti. Simuluje se Gibbsův segmentový ...
In this thesis, two models of marked point processes are investigated. One of the marks have a continuous distribution on a compact Riemannian manifold. The von Mises distribution and its properties are studied. ...
In this thesis, two models of marked point processes are investigated. One of the marks have a continuous distribution on a compact Riemannian manifold. The von Mises distribution and its properties are studied. ...
Pricing of FRA and IRS under OIS discounting
Oceňování FRA a IRS při OIS diskontování
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Černý, Jakub
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Bakalářská práce popisuje teorii oceňování a ohodnocování derivátových kontraktů for- ward rate agreement a klasických úrokových swapů. Nejprve je v práci popsán oceňovací a ohodnocovací model, který se používal před finační ...
The subject of this thesis is to review the pricing and valuation of forward rate agreements and fixed-for floating interest rate swaps. Firstly, we describe a pricing and valuation model that was used before the financial ...
The subject of this thesis is to review the pricing and valuation of forward rate agreements and fixed-for floating interest rate swaps. Firstly, we describe a pricing and valuation model that was used before the financial ...
Statistical tests for VaR and CVaR
Statistické testy pro VaR a CVaR
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 07. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práce představuje testové statistiky pro hodnotu v riziku a podmíněnou hodnotu v riziku. Čtenář je seznámen s neparametrickými odhady statistik a jejich asymptotickými rozděleními. Jsou vysvětleny testy pokrytí ...
The thesis presents test statistics of Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk. The reader is familiar with basic nonparametric estimators and their asymptotic distributions. Tests of accuracy of Value-at- Risk are ...
The thesis presents test statistics of Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk. The reader is familiar with basic nonparametric estimators and their asymptotic distributions. Tests of accuracy of Value-at- Risk are ...
Random sets and their curvatures
Náhodné množiny a jejich křivosti
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Rataj, Jan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V práci skúmame súvis medzi stochastickou a integrálnou geometriou. Opisujeme úlohu mier krivosti, a príslušných integrálnych vzorcov pre ne, v stochastických modeloch typu náhodných množín alebo procesov častíc. Navyše ...
We investigate the connection between stochastic and integral geometry. Namely, we illustrate the role of curvature measures, and the corresponding integral-geometric formulas for them, in stochastic models such as random ...
We investigate the connection between stochastic and integral geometry. Namely, we illustrate the role of curvature measures, and the corresponding integral-geometric formulas for them, in stochastic models such as random ...
Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap
Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tématem práce jsou změny parametrů v lineárních modelech a metody jejich detekce. Práce začíná představením jejich dvou základních typů a bootstrapových procedur, které byly navrženy speciálně pro použití se závislými daty. ...
This thesis discusses the changes in parameters of linear models and methods of their detection. It begins with a short introduction of the two basic types of change point detection procedures and bootstrap algorithms ...
This thesis discusses the changes in parameters of linear models and methods of their detection. It begins with a short introduction of the two basic types of change point detection procedures and bootstrap algorithms ...