Hledat
Zobrazují se záznamy 1-6 z 6
Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise
Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 10. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem Autor: Josef Janák Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Katedra ...
Title: Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise Author: Josef Janák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Department of Probability ...
Title: Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise Author: Josef Janák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Department of Probability ...
Stochastic Evolution Equations
Stochastické evoluční rovnice
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 04. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Stochastické evoluční rovnice Petr Čoupek Disertační práce Abstrakt Tématem práce jsou lineární stochastické evoluční rovnice s aditivním regulárním volterrovským šumem. Regulární volterrovské procesy jsou stochastické ...
Stochastic Evolution Equations Petr Čoupek Doctoral Thesis Abstract Linear stochastic evolution equations with additive regular Volterra noise are studied in the thesis. Regular Volterra processes need not be Gaussian, ...
Stochastic Evolution Equations Petr Čoupek Doctoral Thesis Abstract Linear stochastic evolution equations with additive regular Volterra noise are studied in the thesis. Regular Volterra processes need not be Gaussian, ...
Median in some statistical methods
Median pro různé statistické metody
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 12. 02. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako ...
Median in some statistical methods Abstract: This work is focused on utilization of robust properties of median. We propose variety of algorithms with respect to their breakdown point. In addition, other properties are ...
Median in some statistical methods Abstract: This work is focused on utilization of robust properties of median. We propose variety of algorithms with respect to their breakdown point. In addition, other properties are ...
Loss reserving for individual claim-by-claim data
Rezervování pro individuální školní data
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 05. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau created for educational purposes. ...
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika ...
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika ...
Kernel Methods in Particle Filtering
Jádrové metody v částicových filtrech
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 30. 11. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Jádrové metody v částicovém filtru David Coufal Disertační práce - abstrakt Předmětem práce je analýza použití jádrových odhadů hustot v částicovém filtru. Jmenovitě se zabývá vyšetřováním konvergence jádrových odhadů fil- ...
Kernel Methods in Particle Filtering David Coufal Doctoral thesis - abstract The thesis deals with the use of kernel density estimates in particle filtering. In particular, it examines the convergence of the kernel density ...
Kernel Methods in Particle Filtering David Coufal Doctoral thesis - abstract The thesis deals with the use of kernel density estimates in particle filtering. In particular, it examines the convergence of the kernel density ...
Univariate difusion stochastic differential equations with applications to financial mathematics
Jednorozměrné difusní stochastické diferenciální rovnice s aplikacemi ve finanční matematice
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Štěpán, Josef
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 10. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předmětem této práce je využití pokročilých metod teorie pravděpodobnosti a částečně i matematické analýzy na určité partie finanční matematiky. V první kapitole jsou shrnuty potřebné poznatky z teorie pravděpodobnosti. V ...
In this thesis, the aim is to employ some of the advanced probability and calculus techniques to financial mathematics. In the first chapter some major facts from continuous - time probability theory are presented. In the ...
In this thesis, the aim is to employ some of the advanced probability and calculus techniques to financial mathematics. In the first chapter some major facts from continuous - time probability theory are presented. In the ...