Search
Now showing items 1-5 of 5
Rekurzivní postupy pro detekci změny rozdělení
Recursive procedures for detection of changes
rigorous thesis
Advisor: Hušková, Marie
Date Issued:
Date of defense: 17. 06. 2010
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V předkládané práci studujeme otázku sekvenčního testování změny měřítka. Předpokládáme, že máme k dispozii stabilní historické období délky m. Cílem je odvodit testy s asymptoticky omezenou pravděpodobností chyby I. druhou ...
In the thesis we study a sequential monitoring scheme for detecting a change in variance. We assume to have a stable historical period of length m. The goal is to propose tests with asymptotically small probability of type ...
In the thesis we study a sequential monitoring scheme for detecting a change in variance. We assume to have a stable historical period of length m. The goal is to propose tests with asymptotically small probability of type ...
Prostorová statistika bodových procesů s aplikacemi
Spatial Statistic of Point Processes with Applications
rigorous thesis
Advisor: Beneš, Viktor
Date Issued:
Date of defense: 14. 07. 2010
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract not found
Modelování očekávané ztráty
Expected Loss Modelling
rigorous thesis
Advisor: Franěk, Petr
Date Issued:
Date of defense: 16. 11. 2010
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V této práci popisujeme základní principy modelování kreditního rizika. Je zde popsána veškerá nutná matematická teorie. Více se zaměřujeme na modelování Markovských řetězců - především časově homogenní Markovské řetězce ...
In this work we describe common credit risk models including all necessary mathematical theory. We extensively study Markov chains, especially homogeneous continuous-time Markov chains. The main contribution of the thesis ...
In this work we describe common credit risk models including all necessary mathematical theory. We extensively study Markov chains, especially homogeneous continuous-time Markov chains. The main contribution of the thesis ...
Grafické modely pro analýzu spojitých finančních dat
Graphical models for the analysis of the continuous financial data
rigorous thesis
Date Issued:
Date of defense: 21. 09. 2010
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract not found
Metody shlukové analýzy a jejich aplikace v marketingu
Cluster analysis methods and their applications in marketing
rigorous thesis
Advisor: Prášková, Zuzana
Date Issued:
Date of defense: 06. 09. 2010
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V předložené práci studujeme algoritmy shlukové analýzy a jejich aplikace na data. V úvodu rozlišujeme jednotlivé typy dat a míry nepodobnosti mezi pozorovanými objekty i mezi jednotlivými shluky, abychom mohli provést ...
In this work we study algorithms for cluster analysis and their application to the real data. In the beginning, the various types of data are presented. We define dissimilarity measures for each type of data and for clusters ...
In this work we study algorithms for cluster analysis and their application to the real data. In the beginning, the various types of data are presented. We define dissimilarity measures for each type of data and for clusters ...