Hledat
Zobrazují se záznamy 1601-1610 z 1692
Aplikace Markowitzovy teorie portfolia na kapitálové trhy
Applications of the Markowitz portfolio theory to capital markets
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 20. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Nazev prace: Aplikace Markowitzovy tcorie portfolia na kapitalovc trhy Autor: Tomas Tyl Katedra : Katedra pravdcpodobnosti a matematicke statistiky Vedouci diplomove prace: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. e-mail vedouciho: ...
Nazev prace: Aplikace Markowitzovy tcorie portfolia na kapitalovc trhy Autor: Tomas Tyl Katedra : Katedra pravdcpodobnosti a matematicke statistiky Vedouci diplomove prace: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. e-mail vedouciho: ...
Nazev prace: Aplikace Markowitzovy tcorie portfolia na kapitalovc trhy Autor: Tomas Tyl Katedra : Katedra pravdcpodobnosti a matematicke statistiky Vedouci diplomove prace: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. e-mail vedouciho: ...
Alternatívne miery rizika a ich využitie
Alternative risk measures and their applications
Alternativní míry risika a jejich užití
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 12. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Alternatívne miery rizika a ich vyuæitie Autor: Matúπ Drobuliak Katedra: Katedra pravdÏpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalá¯ské práce: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Katedra pravdÏpodobnosti a ...
Title: Alternative risk measures and their applications Author: Matúš Drobuliak Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Department of Probability and Mathe- ...
Title: Alternative risk measures and their applications Author: Matúš Drobuliak Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Department of Probability and Mathe- ...
Girsanovova věta
Girsanov Theorem
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Šnupárková, Jana
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Girsanovova věta Bakalářská práce - Robert Navrátil Abstrakt Moderní teorie pravděpodobnosti a finanční matematika vyžadují pro matema- tické modelování vybudování teorie stochastické analýzy. Mezi základní kameny stochastické ...
Girsanov Theorem Bachelor's thesis - Robert Navrátil Abstract Modern theory of probability and financial mathematics require the theory of stochastic calculus. Its foundations contain Wiener process (Brownian motion) and ...
Girsanov Theorem Bachelor's thesis - Robert Navrátil Abstract Modern theory of probability and financial mathematics require the theory of stochastic calculus. Its foundations contain Wiener process (Brownian motion) and ...
Modelování závislosti mezi hydrologickými a meteorologickými veličinami měřenými v několika stanicích
Modelling dependence between hydrological and meteorological variables measured on several stations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Jarušková, Daniela
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 14. 05. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Modelování závislosti mezi hydrologickými a meteorologickými veliči- nami měřenými v několika stanicích Autor: Bc. Marie Turčičová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové ...
Title: Modelling dependence between hydrological and meteorological variables measured on several stations Author: Bc. Marie Turčičová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. ...
Title: Modelling dependence between hydrological and meteorological variables measured on several stations Author: Bc. Marie Turčičová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. ...
Robustní optimalizace pro řešení neurčitých optimalizačních úloh
Robust optimization for solution of uncertain optimization programs
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dupačová, Jitka
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 17. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Robust optimization is a valuable alternative to stochastic programming, where all underlying probabilistic structures are replaced by the so-called uncertainty sets and all related conditions must be satisfied under all ...
Robustní optimalizace je cennou alternativou k stochastickému programování. Veškeré podkladové pravděpodobnostní struktury jsou v ní nahrazeny tzv. neurčitou množinou a podmínky z ní pramenící musí být splněny za každých ...
Robustní optimalizace je cennou alternativou k stochastickému programování. Veškeré podkladové pravděpodobnostní struktury jsou v ní nahrazeny tzv. neurčitou množinou a podmínky z ní pramenící musí být splněny za každých ...
Bayesovská optimalizácia
Bayesian optimization
Bayesovská optimalizace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 13. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Optimalizácia je veľmi dôležitou súčasťou matematiky často využívanou v praxi. Existuje mnoho metód, ktoré dokážu riešiť špecifické typy účelo- vých funkcií. Akú metódu použiť ak je funkcia neznáma a/alebo výpočtovo náročná? ...
Optimization is an important part of mathematics and is mostly used for practical applications. For specific types of objective functions, a lot of different methods exist. A method to use when the objective is unknown ...
Optimization is an important part of mathematics and is mostly used for practical applications. For specific types of objective functions, a lot of different methods exist. A method to use when the objective is unknown ...
Úmrtnost ve vysokých věcích
Mortality in high ages
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 05. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis, we study modelling of mortality in high ages by several approaches. Some of mentioned models take into account the phenomenon of mortality deceleration. Further, we present several ways of estimating of ...
V této diplomové práci zkoumáme modelování úmrtnosti ve vysokých věcích pomocí několika přístupů. Některé ze zmíněných modelů uvažují jev zpomalujícího růstu úmrtnosti s věkem. Dále představujeme způsoby odhadu velikosti ...
V této diplomové práci zkoumáme modelování úmrtnosti ve vysokých věcích pomocí několika přístupů. Některé ze zmíněných modelů uvažují jev zpomalujícího růstu úmrtnosti s věkem. Dále představujeme způsoby odhadu velikosti ...
Hierarchical Problems with Evolutionary Equilibrium Constraints
Hierarchické úlohy s evolučními ekvilibriálními omezeními
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Outrata, Jiří
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 29. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Hierarchical Problems with Evolutionary Equilibrium Constraints Author: Lukáš Adam Supervisor: Prof. Jiří Outrata Abstract: In the presented thesis, we are interested in hierarchical models with evolutionary equilibrium ...
Název práce: Hierarchické úlohy s evolučními ekvilibriálními omezeními Autor: Mgr. Lukáš Adam Vedoucí disertační práce: doc. Ing. Jiří Outrata, DrSc. Abstrakt: Předložená práce je věnována hierarchickým modelům s evolučními ...
Název práce: Hierarchické úlohy s evolučními ekvilibriálními omezeními Autor: Mgr. Lukáš Adam Vedoucí disertační práce: doc. Ing. Jiří Outrata, DrSc. Abstrakt: Předložená práce je věnována hierarchickým modelům s evolučními ...
Aktuárský přístup k modelování kreditních rizik
Actuarial approach to credit risk modelling
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Benková, Markéta
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 02. 06. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předmětem této práce je jeden z modelů pro měření kreditního rizika - model CreditRisk+. Cílem je přehledně popsat teorii, na které je tento model založen, a ve druhé části předvést praktický příklad výpočtu rozdělení ...
This thesis deals with one of the models for the credit risk measurement - the model CreditRisk+. The theoretical part describes the theory which is the basis for this model. Further, the thesis demonstrates an applicative ...
This thesis deals with one of the models for the credit risk measurement - the model CreditRisk+. The theoretical part describes the theory which is the basis for this model. Further, the thesis demonstrates an applicative ...
Markovské procesy (analytický a pravděpodobnostní přístup)
Markov processes (analytic and probabilistic point of view)
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Janák, Josef
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 04. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje základům teorie markovských řetězců. První čtyři kapitoly seznamují čtenáře se základními pojmy a tvrzeními o markovských řetězcích, jak se spojitou, tak s diskrétní množinou stavů, ve spojitém ...
This Bachelor Thesis tackles the basics of the Markov chains theory. The first four chapters describe fundamental definitions and theorems of the theory of Markov chains, both in continuous and discrete time and both with ...
This Bachelor Thesis tackles the basics of the Markov chains theory. The first four chapters describe fundamental definitions and theorems of the theory of Markov chains, both in continuous and discrete time and both with ...