Search
Now showing items 1-10 of 19
Modelování durace finančních transakčních dat
Modelling Duration of Financial Transaction Data
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Hendrych, Radek
Date Issued: 2019
Date of defense: 05. 09. 2019
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tato práce se zabývá modelem ACD (autoregressive conditional duration), který se používá k modelování durací časových řad finančních transakčních dat. Nejprve je představen pojem durace a časové řady, a to intuitivně i ...
This bachelor thesis deals with ACD (autoregressive conditional duration) model, which is used to estimate durations of time series of financial transaction data. First, duration and time series are defined formally as ...
This bachelor thesis deals with ACD (autoregressive conditional duration) model, which is used to estimate durations of time series of financial transaction data. First, duration and time series are defined formally as ...
Kĺzavé priemery v časových radoch
Moving averages in time series
Klouzavé průměry v časových řadách
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Cipra, Tomáš
Date Issued: 2018
Date of defense: 13. 09. 2018
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: This thesis focuses on time series analysis usikng methods based on moving averages, especially the method based on the approximation of the trend compo- nent of a time series by polynomial functions. In the theoretical ...
Táto práca sa zaoberá analýzou časových radov metódami využívajucími kĺ- zavé priemery, špeciálne metódou založenou na aproximácii trendovej zložky časo- vého radu polynomiálnymi funkciami. Teoretická časť práce popisuje ...
Táto práca sa zaoberá analýzou časových radov metódami využívajucími kĺ- zavé priemery, špeciálne metódou založenou na aproximácii trendovej zložky časo- vého radu polynomiálnymi funkciami. Teoretická časť práce popisuje ...
Uživatelsky přívětivé prostředí pro práci s dynamickými Bayesovskými sítěmi
User Friendly Envioronment for Dynamic Bayesian Networks
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Kadlec, Rudolf
Date Issued: 2013
Date of defense: 02. 09. 2013
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Název práce: Uživatelsky přívětivé prostředí pro práci s dynamickými Bayesov- skými sítěmi Autor: Jan Vinárek Ústav: Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Rudolf Kadlec, Kabinet software a ...
Title: User Friendly Environment for Dynamic Bayesian Networks Author: Jan Vinárek Department: Department of Software and Computer Science Education Supervisor: Mgr. Rudolf Kadlec, Department of Software and Computer Science ...
Title: User Friendly Environment for Dynamic Bayesian Networks Author: Jan Vinárek Department: Department of Software and Computer Science Education Supervisor: Mgr. Rudolf Kadlec, Department of Software and Computer Science ...
Echo state siete a ich využitie na predpovedanie časových radov
Echo state networks and their application in time series prediction
Echo state sítě a jejich využití na předpovídání časových řad
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Mráz, František
Date Issued: 2019
Date of defense: 14. 02. 2019
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Recurrent neural networks (RNN) enable to model dynamical sys- tems with variable input length. Their disadvantage is in inherently difficult trai- ning which means adjusting weights of connections between neurons connected ...
Rekurentné neurónové siete (RNN) umožňujú modelovať dynamické systémy s premenlivou dĺžkou vstupu. Ich nevýhoda je v náročnom učení, teda ťažkom nastavovaní váh neurónov, ktoré sú v sieti spojené. Echo state siete (ESN) ...
Rekurentné neurónové siete (RNN) umožňujú modelovať dynamické systémy s premenlivou dĺžkou vstupu. Ich nevýhoda je v náročnom učení, teda ťažkom nastavovaní váh neurónov, ktoré sú v sieti spojené. Echo state siete (ESN) ...
Anomaly detection for stock market trading data
Detekce anomálií v datech z obchodování na burze
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Kofroň, Jan
Date Issued: 2020
Date of defense: 14. 09. 2020
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Obchodování na burze je velmi komplexní téma, které zahrnuje spoustu náročných problémů. Jedním z těchto problémů je detekce anomálií. Detekce anomálií v reálném čase je velice náročný úkol, a proto tento problém zůstává ...
Stock trading is a very complex topic that involves a lot of challenging problems. One of these problems is anomaly detection in trading flow. Real-time anomaly detection in time series is a very complicated task and thus ...
Stock trading is a very complex topic that involves a lot of challenging problems. One of these problems is anomaly detection in trading flow. Real-time anomaly detection in time series is a very complicated task and thus ...
Echo state siete a ich využitie na predpovedanie časových radov
Echo state networks and their application in time series prediction
Echo state siete a ich využitie na predpovedanie časových radov
bachelor thesis (NOT DEFENDED)
Advisor: Mráz, František
Date Issued: 2018
Date of defense: 06. 09. 2018
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Recurrent neural networks (RNN) enable to model dynamical sys- tems with variable input length. Their disadvantage is in inherently difficult trai- ning which means adjusting weights of connections between neurons connected ...
Rekurentné neurónové siete (RNN) umožňujú modelovať dynamické systémy s premenlivou dĺžkou vstupu. Ich nevýhoda je v náročnom učení, teda ťažkom nastavovaní váh neurónov, ktoré sú v sieti spojené. Echo state siete (ESN) ...
Rekurentné neurónové siete (RNN) umožňujú modelovať dynamické systémy s premenlivou dĺžkou vstupu. Ich nevýhoda je v náročnom učení, teda ťažkom nastavovaní váh neurónov, ktoré sú v sieti spojené. Echo state siete (ESN) ...
INAR modely časových řad
INAR time series models
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Dvořák, Jiří
Date Issued: 2017
Date of defense: 08. 09. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: This work focuses on INAR(1) time series models. The structure of the models is described and the expected value, the variance and the autocovariance function are derived. The next discussed issue is the characterisation ...
Tato práce se zabývá INAR(1) modely časových řad. Je zde popsána struk- tura těchto modelů, rovněž jsou zde odvozeny momentové vlastnosti, konkrétně střední hodnota, rozptyl a autokovarianční funkce. Dále se práce zabývá ...
Tato práce se zabývá INAR(1) modely časových řad. Je zde popsána struk- tura těchto modelů, rovněž jsou zde odvozeny momentové vlastnosti, konkrétně střední hodnota, rozptyl a autokovarianční funkce. Dále se práce zabývá ...
Autoregresné modely
Autoregressive models
Autoregresní modely
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Zichová, Jitka
Date Issued: 2017
Date of defense: 12. 09. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Náplňou tejto práce je porovnanie klasického a celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. Vzhľadom k rozšírenosti klasického AR(1) modelu je v tejto práci spracovaný v menšej podrobnosti. Vo väčšom detaile je spracovaná ...
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. ...
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. ...
Predikce časových řad
Time series prediction
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Pilát, Martin
Date Issued: 2014
Date of defense: 04. 09. 2014
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V předložené práci podáváme přehled metod pro modelování a predikci časových řad. Popisujeme jak dekompoziční metody a metody založené na Boxově-Jenkinsově metodologii, tak metody využívající postupů z oblasti výpočetní ...
In this present work, we provide an overview of methods for time series modelling and prediction. We describe methods based on decomposition as well as methods based on the Box-Jenkins methodology. Moreover, we also discuss ...
In this present work, we provide an overview of methods for time series modelling and prediction. We describe methods based on decomposition as well as methods based on the Box-Jenkins methodology. Moreover, we also discuss ...
Modelování inflace
Statistical analysis and modeling of inflation
Modelování inflace
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Zichová, Jitka
Date Issued: 2011
Date of defense: 12. 09. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Názov práce: Modelování inflace Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jitka Zichová Dr., Katedra pravděpodobnosti a ma- tematické statistiky Abstrakt: ...
Title: Inflation modeling Author: Matúš Baniar Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová Dr., Department of probability and mathematical statistics Abstract: Inflation, ...
Title: Inflation modeling Author: Matúš Baniar Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová Dr., Department of probability and mathematical statistics Abstract: Inflation, ...