Search
Now showing items 1-10 of 14
Modelování durace finančních transakčních dat
Modelling Duration of Financial Transaction Data
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Hendrych, Radek
Date Issued: 2019
Date of defense: 05. 09. 2019
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tato práce se zabývá modelem ACD (autoregressive conditional duration), který se používá k modelování durací časových řad finančních transakčních dat. Nejprve je představen pojem durace a časové řady, a to intuitivně i ...
This bachelor thesis deals with ACD (autoregressive conditional duration) model, which is used to estimate durations of time series of financial transaction data. First, duration and time series are defined formally as ...
This bachelor thesis deals with ACD (autoregressive conditional duration) model, which is used to estimate durations of time series of financial transaction data. First, duration and time series are defined formally as ...
Mnohorozměrné modely zobecněné autoregresní podmíněné heteroskedasticity
Multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued: 2021
Date of defense: 02. 02. 2021
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje představení některých přístupů k rozšíření jednoroz- měrného GARCH modelu do více dimenzí. Představujeme jednotlivé modely a věnujeme se metodám jejich odhadu. Dále uvádíme některé statistické ...
This master thesis deals with extension of the univariate GARCH model to multivari- ate models. We present individual models and deal with methods of their estimation. Then we describe some statistical tests for diagnosting ...
This master thesis deals with extension of the univariate GARCH model to multivari- ate models. We present individual models and deal with methods of their estimation. Then we describe some statistical tests for diagnosting ...
Kĺzavé priemery v časových radoch
Moving averages in time series
Klouzavé průměry v časových řadách
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Cipra, Tomáš
Date Issued: 2018
Date of defense: 13. 09. 2018
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: This thesis focuses on time series analysis usikng methods based on moving averages, especially the method based on the approximation of the trend compo- nent of a time series by polynomial functions. In the theoretical ...
Táto práca sa zaoberá analýzou časových radov metódami využívajucími kĺ- zavé priemery, špeciálne metódou založenou na aproximácii trendovej zložky časo- vého radu polynomiálnymi funkciami. Teoretická časť práce popisuje ...
Táto práca sa zaoberá analýzou časových radov metódami využívajucími kĺ- zavé priemery, špeciálne metódou založenou na aproximácii trendovej zložky časo- vého radu polynomiálnymi funkciami. Teoretická časť práce popisuje ...
Echo state siete a ich využitie na predpovedanie časových radov
Echo state networks and their application in time series prediction
Echo state sítě a jejich využití na předpovídání časových řad
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Mráz, František
Date Issued: 2019
Date of defense: 14. 02. 2019
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Recurrent neural networks (RNN) enable to model dynamical sys- tems with variable input length. Their disadvantage is in inherently difficult trai- ning which means adjusting weights of connections between neurons connected ...
Rekurentné neurónové siete (RNN) umožňujú modelovať dynamické systémy s premenlivou dĺžkou vstupu. Ich nevýhoda je v náročnom učení, teda ťažkom nastavovaní váh neurónov, ktoré sú v sieti spojené. Echo state siete (ESN) ...
Rekurentné neurónové siete (RNN) umožňujú modelovať dynamické systémy s premenlivou dĺžkou vstupu. Ich nevýhoda je v náročnom učení, teda ťažkom nastavovaní váh neurónov, ktoré sú v sieti spojené. Echo state siete (ESN) ...
Nelineární neparametrické modely pro finanční časové řady
Nonlinear nonparametric models for financial time series
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Zichová, Jitka
Date Issued: 2012
Date of defense: 28. 05. 2012
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Práce se věnuje tématu nelineárních neparametrických modelů pro časové řady. Obsahuje základní informace o časových řadách a přehled různých mo- delů zmíněného typu i s metodami jejich odhadu. Podrobně jsou popsány modely ...
The thesis studies nonlinear nonparametric models used in time series analy- sis. It gives basic introduction to the time series and states different nonlinear nonparametric models including their estimates. Special attention ...
The thesis studies nonlinear nonparametric models used in time series analy- sis. It gives basic introduction to the time series and states different nonlinear nonparametric models including their estimates. Special attention ...
INAR modely časových řad
INAR time series models
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Dvořák, Jiří
Date Issued: 2017
Date of defense: 08. 09. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: This work focuses on INAR(1) time series models. The structure of the models is described and the expected value, the variance and the autocovariance function are derived. The next discussed issue is the characterisation ...
Tato práce se zabývá INAR(1) modely časových řad. Je zde popsána struk- tura těchto modelů, rovněž jsou zde odvozeny momentové vlastnosti, konkrétně střední hodnota, rozptyl a autokovarianční funkce. Dále se práce zabývá ...
Tato práce se zabývá INAR(1) modely časových řad. Je zde popsána struk- tura těchto modelů, rovněž jsou zde odvozeny momentové vlastnosti, konkrétně střední hodnota, rozptyl a autokovarianční funkce. Dále se práce zabývá ...
Deep Neural Networks for Time Series Forecasting
Předpovídání časových řad pomocí hlubokých neuronových sítí
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Pilát, Martin
Date Issued: 2020
Date of defense: 03. 02. 2020
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Time series forecasting is a task of both academic and pragmatic interest. Although it has been long dominated by qualitative methods and simple quan- titative methods, machine learning and deep learning algorithms in ...
Předpovı́dánı́ časových řad je úloha, která má jak akademické tak prak- tické využitı́. Přestože byla po dlouhou dobu řešena předevšı́m kvalitativnı́mi metodami a jednoduchými kvantitativnı́mi modely, ...
Předpovı́dánı́ časových řad je úloha, která má jak akademické tak prak- tické využitı́. Přestože byla po dlouhou dobu řešena předevšı́m kvalitativnı́mi metodami a jednoduchými kvantitativnı́mi modely, ...
Metoda bootstrap ve finančních časových řadách
Bootstrap in financial time series
Metoda bootstrap ve finančních časových řadách
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Prášková, Zuzana
Date Issued: 2011
Date of defense: 14. 09. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Práca sa zaoberá základnými princípmi a vlastnosťami bootstrapových me- tód so zameraním na ich použitie pri modelovaní a štatistickom spracovaní lineárnych a nelineárnych finančných časových radov. Čitateľ sa zoznámi s ...
In this diploma thesis we explain the main principles and properties of bootstrap methods, that can be used to conduct the statistical inference in linear and nonlinear financial time series. We will introduce basic ideas ...
In this diploma thesis we explain the main principles and properties of bootstrap methods, that can be used to conduct the statistical inference in linear and nonlinear financial time series. We will introduce basic ideas ...
Sezónne exponenciálne vyrovnávanie
Seasonal exponential smoothing
Sezónní exponenciální vyrovnávání
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Cipra, Tomáš
Date Issued: 2018
Date of defense: 21. 06. 2018
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: This thesis deals with the issues of time series modeling, where seasonal component is present. Principles of basic seasonal exponential smoothing methods: simple and double exponential smoothing, Holt's method, which are ...
Táto práca sa zaoberá problematikou modelovania časových radov s výskytom sezónnej zložky. Na začiatku je popísaný princíp základných metód exponenciálneho vyrovnávania: jednodnoduché a dvojité exponenciálne vyrovnávanie, ...
Táto práca sa zaoberá problematikou modelovania časových radov s výskytom sezónnej zložky. Na začiatku je popísaný princíp základných metód exponenciálneho vyrovnávania: jednodnoduché a dvojité exponenciálne vyrovnávanie, ...
Sezónní stavové modelování
Seasonal state space modeling
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Cipra, Tomáš
Date Issued: 2014
Date of defense: 18. 09. 2014
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Stavové modelování představuje statistický rámec pro metody exponenciálního vyrovnávání a je často využívaným nástrojem pro modelování časových řad. Tato práce se věnuje sezónním inovačním stavovým modelům a hlavní pozor- ...
State space modeling represents a statistical framework for exponential smoo- thing methods and it is often used in time series modeling. This thesis descri- bes seasonal innovations state space models and focuses on ...
State space modeling represents a statistical framework for exponential smoo- thing methods and it is often used in time series modeling. This thesis descri- bes seasonal innovations state space models and focuses on ...