Search
Now showing items 1-8 of 8
Solvency II: solventnost v pojišťovnictví
Solvency II: solvency in insurance
diploma thesis
Advisor: Cipra, Tomáš
Date Issued:
Date of defense: 14. 06. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Diplomová práce se věnuje Solvency II, regulaci pojišťoven a zajišťoven platné v zemích Evropské Unie. Nejprve teoreticky vysvětluje pojem solventnost a popi- suje principy samotné regulace. Práce se dále zaobírá výpočtem ...
This thesis is dedicated to Solvency II, a regulatory framework for insurance and reinsurance companies effective in European Union. Firstly, it explains the notion solvency and also describes the principles of the regulation ...
This thesis is dedicated to Solvency II, a regulatory framework for insurance and reinsurance companies effective in European Union. Firstly, it explains the notion solvency and also describes the principles of the regulation ...
Kreditní riziko
Credit risk
diploma thesis
Advisor: Herman, Jiří
Date Issued:
Date of defense: 27. 05. 2013
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a ...
Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a ...
Kreditní riziko
Credit risk
diploma thesis
Advisor: Herman, Jiří
Date Issued:
Date of defense: 28. 05. 2012
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
Technické rezervy neživotního pojištění v interních modelech solventnosti
Technical reserves of non-life insurance in the internal solvency models
diploma thesis
Advisor: Mertl, Jakub
Date Issued:
Date of defense: 14. 09. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Název práce: Technické rezervy neživotního pojištění v interních modelech sol- ventnosti Autor: Bc. Jiří Thomayer Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ing. Jakub Mertl ...
Title: Technical reserves of non-life insurance in the internal solvency model Author: Bc. Jiří Thomayer Department: Department of Propability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstract: In this ...
Title: Technical reserves of non-life insurance in the internal solvency model Author: Bc. Jiří Thomayer Department: Department of Propability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstract: In this ...
Koncentrační riziko
Concentration Risk
diploma thesis
Advisor: Herman, Jiří
Date Issued:
Date of defense: 14. 09. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Cílem této práce je změřit koncentrační riziko portfolia jako součást investičního rizika z pohledu pojišťoven pomocí různých metod a porovnat dosažené výsledky. Koncentrační riziko v portfoliích vzniká z nerovnoměrného ...
The goal of this thesis is to measure the concentration risk of a portfolio as a part of a investment risk considered from the view of insurance companies by various methods and also to compare achieved results. Concentration ...
The goal of this thesis is to measure the concentration risk of a portfolio as a part of a investment risk considered from the view of insurance companies by various methods and also to compare achieved results. Concentration ...
Kreditní riziko
Credit risk
diploma thesis
Advisor: Herman, Jiří
Date Issued:
Date of defense: 24. 01. 2012
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
Metodiky Solvency II pro životní pojištění
Solvency II Methods for Life Insurance
diploma thesis
Advisor: Finfrle, Pavel
Date Issued:
Date of defense: 14. 09. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Název práce: Metodiky Solvency II v životním pojištění Autor: Martina Benešová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Pavel Finfrle, Ph.D e-mail vedoucího: ...
Název práce: Metodiky Solvency II v životním pojištění Autor: Martina Benešová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Pavel Finfrle, Ph.D e-mail vedoucího: ...
Název práce: Metodiky Solvency II v životním pojištění Autor: Martina Benešová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Pavel Finfrle, Ph.D e-mail vedoucího: ...
Optimalizace zajištění pomocí stochastického programování a měr rizika
Reinsurance optimization using stochastic programming and risk measures
diploma thesis
Advisor: Branda, Martin
Date Issued:
Date of defense: 07. 06. 2018
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Název práce: Optimalizace zajištění pomocí stochastického programování a měr rizika Autor: Jan Došel Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Katedra ...
Title: Reinsurance optimization using stochastic programming and risk measures Author: Jan Došel Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Department of ...
Title: Reinsurance optimization using stochastic programming and risk measures Author: Jan Došel Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Department of ...