Hledat
Zobrazují se záznamy 1-5 z 5
Kvantitativní metody řízení rizika
Quantitative Methods of Risk Control
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 18. 09. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá modelováním akciových titulů pomocí časových řad ARCH a GARCH. Důležitým aspektem modelování je i správné zachycení volatility. Volatilita ve financích je obvykle definována jako směrodatná odchylka ...
This thesis deals with stock modelling using ARCH and GARCH time series. Important aspect of stock modelling is to capture volatility correctly. Volatility in finance is usually defined as a standard deviation of asset ...
This thesis deals with stock modelling using ARCH and GARCH time series. Important aspect of stock modelling is to capture volatility correctly. Volatility in finance is usually defined as a standard deviation of asset ...
Vliv chyb v modelu regrese
Influence of errors to regression model
Vliv chyb v modelu regrese
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 21. 01. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Názov práce: Vliv chyb v modelu regrese Autor: Bc. Vlasta Poliačková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. e-mail vedúceho: Petr.Lachout@mff.cuni.cz ...
Title: Influence of errors to regression model Author: Bc. Vlasta Poliačková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Supervisor's e-mail address: ...
Title: Influence of errors to regression model Author: Bc. Vlasta Poliačková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Supervisor's e-mail address: ...
Pravdepodobnostná predpoveď v modeloch exponenciálneho vyrovnávania
Probability forecast in exponential smoothing models
Pravděpodobnostní předpověď v modelech exponenciálního vyrovnávání
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hudecová, Šárka
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 07. 09. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Táto diplomová práca sa zaoberá využitím štatistických stavových modelov exponen- ciálneho vyrovnávania pri odhadovaní podmieneného pravdepodobnostného rozdelenia budúcich hodnôt časových radov. Jeho znalosť umožňuje počítať ...
This thesis deals with the use of statistical state space models of exponential smooth- ing for estimating the conditional probability distribution of future values of time series. This knowledge allows calculation of ...
This thesis deals with the use of statistical state space models of exponential smooth- ing for estimating the conditional probability distribution of future values of time series. This knowledge allows calculation of ...
Identifikace modelů finančních časových řad
Financial time series model identification
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 07. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá identifikací modelů finančních časových řad. Čtenář se seznámí s jednorozměrnými a mnohorozměrnými modely ARMA a způsoby jejich identifikace. Jsou představeny postupy, které využívají korelační strukturu ...
This thesis deals with the financial time series model identification. The univariate and multivariate ARMA models and their identification criteria are described. The procedures using the correlation structure of the time ...
This thesis deals with the financial time series model identification. The univariate and multivariate ARMA models and their identification criteria are described. The procedures using the correlation structure of the time ...
Prediction of energy load profiles
Predikce profilů spotřeby elektrické energie
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Fink, Jiří
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 07. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Prediction of energy load profiles is an important topic in Smart Grid technologies. Accurate forecasts can lead to reduced costs and decreased dependency on commercial power suppliers by adapting to prices on energy market, ...
Predikce profilů spotřeby elektrické energie je důležitým tématem Smart Grid technologií. Přesné předpovědi mohou vést redukci cen a snížení závislosti na komerčních dodavatelích energie pomocí adaptace na ceny na energetickém ...
Predikce profilů spotřeby elektrické energie je důležitým tématem Smart Grid technologií. Přesné předpovědi mohou vést redukci cen a snížení závislosti na komerčních dodavatelích energie pomocí adaptace na ceny na energetickém ...