Search
Now showing items 1-10 of 13
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
diploma thesis
Advisor: Hlubinka, Daniel
Date Issued:
Date of defense: 26. 01. 2009
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: In this thesis the Ito stochastic integral and the Stratonovich stochastic integrals are studied. Their basic and some special properties are shown. Further the theory of the numerical solution of stochastic differential ...
Normality Testing of some Elements of Climate
Ověření normality rozdělení některých klimatických prvků
diploma thesis
Advisor: Huth, Radan
Date Issued:
Date of defense: 16. 09. 2008
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Normality of daily temperature is often presumed in climatology. This study aims to verify the adequacy of such a model and possibly design a better one. A set of 20th century temperature data from all parts of Europe is ...
Risk Process with Random Income
Proces rizika s náhodným příjmem
diploma thesis
Advisor: Klebanov, Lev
Date Issued:
Date of defense: 24. 09. 2007
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: This diploma thesis deals with risk processes. It describes a classical risk process and mentions the ruin probability. A convolution formula and the Beekman convolution formula for calculating the ruin probability are ...
Výpočet korelace v úvěrovém portfoliu a její vliv na celkové kreditní riziko portfolia
Výpočet korelace v úvěrovém portfoliu a její vliv na celkové kreditní riziko portfolia
diploma thesis
Advisor: Kopa, Miloš
Date Issued:
Date of defense: 05. 02. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: V nedávných studiích zabývající se odhady korelace "asset value" z portfolia dlužníků bylo zjištěno, že odhady "asset value" se významně různí pro různé geografické skupiny a použité metody odhadu. Diplomová práce popisuje ...
In recent years many works employed the topic of the estimation of the asset value correlation from the portfolio of debtors and their properties. The results vary depending on the methods used or the data sets, on which ...
In recent years many works employed the topic of the estimation of the asset value correlation from the portfolio of debtors and their properties. The results vary depending on the methods used or the data sets, on which ...
Robust methods in portfolio theory
Robustní metody v teorii portfolia
diploma thesis
Advisor: Branda, Martin
Date Issued:
Date of defense: 05. 09. 2016
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: 01 Abstrakt: Práca sa zaoberá robustnými metódami v teórii portfólia. Sú popísané rôzne miery rizika, ktoré sa využívajú pri optimalizácii portfólia, a na základe popísaných mier sú sformulované odpovedajúce optimalizačné ...
01 Abstract: This thesis is concerned with the robust methods in portfolio theory. Different risk measures used in portfolio management are introduced and the corresponding robust portfolio optimization problems are ...
01 Abstract: This thesis is concerned with the robust methods in portfolio theory. Different risk measures used in portfolio management are introduced and the corresponding robust portfolio optimization problems are ...
Zobecněné lineární a aditivní modely v pojišťovnictví
Zobecněné lineární a aditivní modely v pojišťovnictví
diploma thesis
Advisor: Branda, Martin
Date Issued:
Date of defense: 18. 09. 2013
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: In this thesis we describe the theory of generalized linear models and demon- strate its applications in non-life insurance. We also introduce some methods com- monly used to estimation of regression parameters and hypothesis ...
V předložené práci se věnujeme teorii zobecněných lineárních modelů a jejích aplikacím v oblasti pojišťovnictví. Představíme také některé metody běžně používané pro odhad regresních parametrů a testování hypotéz. Zaměříme ...
V předložené práci se věnujeme teorii zobecněných lineárních modelů a jejích aplikacím v oblasti pojišťovnictví. Představíme také některé metody běžně používané pro odhad regresních parametrů a testování hypotéz. Zaměříme ...
Hurdle models in non-life insurance
Překážkové modely v neživotním pojištění
diploma thesis
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued:
Date of defense: 31. 01. 2018
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
Téměř optimální obchodní strategie pro více rizikových aktiv
Téměř optimální obchodní strategie pro více rizikových aktiv
diploma thesis
Advisor: Dostál, Petr
Date Issued:
Date of defense: 07. 09. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Uvažujeme investora, který má možnost investovat do více rizikových aktiv, nazvaných akcie, a do jednoho nerizikového aktiva, nazvaného opce. Cílem investora je maximalizovat svoje bohatství, a to dlouhodobě. Problematika ...
Assume that we have an~investor who may invests in several risky assets called stocks and in one non-risky asset called bond and that the investor is interested in the expected utility of his/her wealth far in the future. ...
Assume that we have an~investor who may invests in several risky assets called stocks and in one non-risky asset called bond and that the investor is interested in the expected utility of his/her wealth far in the future. ...
Optimalizace marže vkladových produktů banky
Optimalizace marže vkladových produktů banky
diploma thesis
Advisor: Hanuš, Martin
Date Issued:
Date of defense: 22. 09. 2009
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: In the presented work we study xing of term deposit margins on Czech deposit market. Financial crisis which in fluenced almost each financial system hit also Czech banks. It resulted in almost no trading on interbank market ...
Third order moment characteristics for spatial point processes
Momentové charakteristiky třetího řádu pro prostorové bodové procesy
diploma thesis
Advisor: Prokešová, Michaela
Date Issued:
Date of defense: 25. 01. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Při popisu a statistické analýze prostorových bodových procesů se velmi často používají momentové charakteristiky - tj. charakteristiky založené na momentech rozdělení počtu bodů bodového procesu pozorovaných v daných ...
Moment characteristics are widely used for the statistical analysis of spatial point processes. Standard summary statistics used for the analysis of point processes are of first and second order (intensity, K -function, ...
Moment characteristics are widely used for the statistical analysis of spatial point processes. Standard summary statistics used for the analysis of point processes are of first and second order (intensity, K -function, ...