Hledat
Zobrazují se záznamy 1-3 z 3
Metody Importance Sampling při řešení optimalizačních úloh
Importance Sampling methods in solving optimization problems
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kozmík, Václav
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 11. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předložená práce se zabývá výběrem optimálního portfolia pomocí mean-risk modelů, kde zkoumané míry rizika zahrnují rozptyl, VaR a CVaR Hlavním cílem je aproximace řešení optimalizačních úloh pomocí simulačních technik, ...
Present work deals with the portfolio selection problem using mean-risk models where analysed risk measures include variance, VaR and CVaR. The main goal is to approximate solution of optimization problems using simulation ...
Present work deals with the portfolio selection problem using mean-risk models where analysed risk measures include variance, VaR and CVaR. The main goal is to approximate solution of optimization problems using simulation ...
Efficiency of representative portfolios using data envelopment analysis
Eficience reprezentativních akciových portfolií pomocí analýzy obalu dat
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 03. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this work, several data envelopment analysis (DEA) models are used to assess efficiency of US representative portfolios. We consider a portfolio to be efficient if no other surpasses it in minimizing risk or maximizing ...
V této práci je použito několik modelů analýzy obalu dat (DEA) k ohodnocení eficience amerických reprezentativních portfolií. Portfolio považujeme za eficientní, pokud jej žádné jiné nepřekoná v minimalizaci rizika nebo ...
V této práci je použito několik modelů analýzy obalu dat (DEA) k ohodnocení eficience amerických reprezentativních portfolií. Portfolio považujeme za eficientní, pokud jej žádné jiné nepřekoná v minimalizaci rizika nebo ...
Volba parametru averze k riziku v optimalizaci
Choice of the risk-aversion coefficient in optimization
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 28. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je studovat chování portfolia slo¾eného z daných akcií pro rùzné parametry averze k riziku. Nejprve popí¹eme, jaké vlastnosti by mìla splòovat vhodná míra rizika a poté uká¾eme, které z nich tyto vlastnosti ...